Geri Dön

Risk in financial markets and evaluating the risk within the context of interest rate level

Finans piyasalarında risk ve faiz oranı riski çerçevesinde değerlendirme

  1. Tez No: 254452
  2. Yazar: SERDEN MUTLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HARALD WERNER SCHİDBAUER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2008
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 39

Özet

Bu çalışma zaman serisi analizinde son yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanan Uçtaki Değer Teorisi-Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı yöntemini ile Türkiye'de İkinci El Bono Piyasasındaki beş ayrı vadedeki bonoların günlük faiz kapanış verilerini kullanarak faizin riskini ölçmeye çalışmıştır. Öncelikle, serilerin incelenen periyod -2001-2008 arası- boyunca iki kırılma noktası barındırdığı tespit edilmiş ve ?birim kök? sorununu irdelemiş ve beş serinin ?durağan? olmadığı hipotezini ortaya atmış ve alternatif hipotezini ilk hipotez lehine reddederek alışılagelen Normal Dağılım varsayımı yerine beş seri için Pareto Dağılımı kullanmanın uygun olduğuna karar vermiştir. Bu yöntemi kullanarak da faizler için dağılımın uçlarında VaR (Riskteki Değer) değerlerine ulaşabilmiştir.

Özet (Çeviri)

This study tried to measure the risk of interest rate by using daily interest rate quotations of Goverment Bonds at different in Turkish Bounded Second Hand Bond Markets with Extreme Value Theorem-Generalised Pareto Distribution that has been started to use more. Primarily, five series are detected to comprise of two breakpoints throughout the period ?between 2001-2008- and the ?unit root? problem was probed and using Pareto Distribution was decided to be more suitable for five series against usual Normal Distribution by rejecting alternative hypothesis ??series are stationary?- against null hypothesis that five series are ?non-stationary?. VaR (Value at Risk) at tails of the distributions has been achieved by using this method.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri

    Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey

    ALİ POLAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. İLHAN ULUDAĞ

  3. Portföy yönetiminde dinamik varlık yönetim stratejileri

    Dynamic asset allocation strategies in portfolio management

    MUSTAFA DUMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM KOÇ

  4. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında politik risk ve Türk ilaç sektöründe politik riskin değerlendirilmesi

    Political risk in foreign direct investments and evaluating political risk in Turkish pharmaceutical sector

    PINAR TUNALI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Uluslararası İşletmecilik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SELİM YAZICI

  5. Bulanık mantık yöntemi ile belirsizlik şartlarında ekonomik birimlerin yatırım karar analizi

    Investment decision analysis of economic units in uncertainty conditions with fuzzy logic method

    TUĞBA YALNIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    DR. ÖĞR. ÜYESİ GÖKÇE CANDAN