Development of markowitz approach: Empirical investigation for Turkish market
Markowıtz yaklaşımının gelişimi : Türkiye piyasası için ampirik bir araştırma
- Tez No: 254453
- Danışmanlar: PROF. ORAL ERDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2008
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 79
Özet
Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait hisselerin verilerinin Modern Portföy Teorisi bakış açısıyla incelenmesine yöneliktir.Çalışmada portföy oluşturmadaki zorluklara işaret edilerek, bilgisayar programları yardımıyla çok sayıda portföy oluşumu analiz edilmiştir.Maruz kalınan riski azaltmakla birlikte rasgele ve eşit ağırlıklarla yapılan bir portföyün optimum portföy olması düşük bir olasılıktır.Fayda, Lagrange Çarpanı sayesinde açıklanarak Modern Portföy Teorisi ile bağlantısı vurgulanmıştır.Farklı zaman dilimleri ve varlıklar seçilerek, yapılan çalışmaların sonuçları incelenmiştir.Son bölümde ise uygulama IMKB dışındaki varlıklar için de yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
This study examines Istanbul Stock Exchange datas in the perspective of the Modern Portfolio Theory.The study points out the difficulties in constructing a portfolio and analyzes multi assets portfolios by computer techniques. While randomly selected or equally weighted diversification helps reducing the risk, it is hard to attain an optimum portfolio without computer techniques.The study aims to reach to a point of utility outlined by H.Markowitz. Utility is explained by Lagrange Multiplier and its co-relation to the Modern Portfolio Theory is examined.The results are examined with the choice of different time scales and different assets.In the final part the application includes assets other than ISE assets.
Benzer Tezler
- Theoretical development of asset pricing models and their empirical results: A critical examination of factor based models in the context of meta analysis approach
Varlık fiyatlama modellemelerinin teorik gelişimi ve ampirik sonuçları : Meta-analiz yaklaşımı çerçevesinde faktör temelli modellerin eleştirel analizi
ŞABAN ÇELİK
- Sermaye varlıklarını fiyatlama modeli: İMKB'de dengenin araştırılması
Capital asset pricing model searching for the equilibrium in ISE
RUŞEN METE AKYÜZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ
- Comparable approach to 'The Theory of Efficient Market' a modified capital asset pricing model for maritime firms
Başlık çevirisi yok
ORAL ERDOĞAN
- The effect of investor sentiment on non-ferrous metals contracts at LME and optimizing a metals commodity portfolio
LME'de işlem gören endüstriyel metal sözleşmelerinde yatırımcı duygusu etkisi ve metal emtia portföyü optimizasyonu
EKİN AÇIKGÖZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Ekonometriİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Robust conditional value–at–risk under parallelpipe uncertainty: An application to portfolio optimization
Paralel şerit belirsizliği altında sağlam koşullu riske maruz değer: Portföy optimizasyonu uygulaması
GÜRAY KARA
Yüksek Lisans
İngilizce
2016
MatematikOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GERHARD WİEHELM WEBER