Otokorelasyonlu hataların varlığında doğrusal olmayan regresyon
Nonlinear regression in the presence of autocorrelated disturbances
- Tez No: 256633
- Danışmanlar: PROF. DR. AYDIN ERAR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 95
Özet
Bu çalışmanın amacı, özel bir durum olarak belirtilen otokorelasyonlu hataların varlığında, doğrusal olmayan regresyon için daha etkin parametre kestirimleri elde edilebilecek bir yöntemin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, literatürde geçen iki aşamalı en küçük kareler yöntemi ele alınmış ve bu yöntem, çeşitli yaklaşımlar yardımıyla yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır.Birinci bölüm giriş niteliğinde olup, tezi oluşturan konu başlıklarından kısaca bahsedilmiştir.İkinci bölümde, genel olarak doğrusal regresyon çözümlemesi ele alınmıştır. Kısaca, doğrusal regresyon çözümlemesi için gerekli varsayımlar ve parametre kestirimi üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölümde, doğrusal olmayan regresyon çözümlemesi ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Doğrusal olmayan regresyonun geometrik görünümü, parametre kestirimi için kullanılan sayısal yöntemler ve çeşitli doğrusal olmayan model türleri sırasıyla incelenmiştir. Ayrıca, değişen varyanslı hataların varlığı ve otokorelasyonlu hataların varlığı gibi iki özel duruma da yer verilmiştir.Dördüncü bölümde, otoregresif biçimli modellerde parametre kestirimleri için farklı yaklaşımlardan bahsedilmiştir.Beşinci bölümde, otokorelasyonlu hataların varlığında doğrusal olmayan regresyon için literatürde geçen parametre kestirim yöntemleri üzerinde durulmuş ve çeşitli yaklaşımlar yardımıyla düzeltilmiş iki aşamalı en küçük kareler yöntemi önerilmiştir.Altıncı bölümde, önerilen yöntem iki farklı gerçek veri kümesi için uygulanmış ve sonuçların genellenmesi için bir Monte Carlo benzetim çalışması yapılmıştır.Son bölüm olan yedinci bölümde, çalışmanın sonuçları tartışılmış ve ileriye yönelik yapılabilecekler üzerinde durulmuştur.
Özet (Çeviri)
The aim of this study is to form a method for obtaining efficient parameter estimates in nonlinear regression in the presence of autocorrelated disturbances. For this aim, the two stage least squares method given in the literature is taken into consideration and this method is tried to be modified by using several approaches.The first chapter is an introduction which covers the main titles of the thesis.In the second chapter, linear regression analysis is examined generally. Assumptions and parameter estimation related to linear regression analysis are studied.In the third chapter, nonlinear regression analysis is given in details. The geometrical view of nonlinear regression, numerical methods for parameter estimation and some kinds of nonlinear regression models are studied. Moreover, two special cases called as heteroscedasticity and autocorrelation are examined.In the fourth chapter, different approaches for parameter estimation in autoregressive models are examined.In the fifth chapter, some parameter estimation methods given in the literature for nonlinear regression in the presence of autocorrelated disturbances are examined. In addition to these, modified two stage least squares method is proposed with the help of several approaches.In the sixth chapter, the proposed method is applied on two different real data sets and a Monte Carlo simulation study is made to generalize the results.In the seventh chapter which is the final chapter the results of the study are discussed and recommendations for future studies are given.
Benzer Tezler
- Derin öğrenme ve büyük veri analitiği yöntemleriKullanarak Covid-19 yayılımının ileriye dönük tahmini
Forecasting the spread of covid-19 using deep learning and big data analytics methods
CYLAS KIGANDA
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi ÜniversitesiBilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUHAMMET ALİ AKCAYOL
- Hataları otokorelasyonlu lineer olmayan regresyonda parametre tahmini
Parameter estimation in nonlinear models with autocorrelated errors
İSMAİL KINACI
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
İstatistikSelçuk Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. AŞIR GENÇ
- Prediction of cryptocurrency states with artificial neural networks and support vector machines
Yapay sinir ağları ve destek vektör makineleri ile kripto para durumlarının tahmini
HAITHAM NADHIM MOHAMMED
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
İstatistikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ YILDIRIM DEMİR
- Otokorelasyonlu verilerde kullanılan istatistiksel proses kontrol metodları üzerine bir araştırma
A Research on the statistical process control methods for autocorrelated data
İLKER KARTAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
Endüstri ve Endüstri MühendisliğiÇukurova ÜniversitesiEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FUNDA YILDIRIM
- Görünüşte ilişkisiz regresyon denklemlerinin kestiriminde kullanılan yöntemlerin etkinliklerinin araştırılması. Türkiye imalat sanayiinde bir uygulama
Researching the efficiency of the methods that are used to estimate seemingly unrelated regression equations
NEVİN UZGÖREN
Yüksek Lisans
Türkçe
1996
İstatistikEskişehir Osmangazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
EMBİYA AĞAOĞLU