Hataları otokorelasyonlu lineer olmayan regresyonda parametre tahmini
Parameter estimation in nonlinear models with autocorrelated errors
- Tez No: 128892
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. AŞIR GENÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Lineer Regresyon, Lineer Olmayan Regresyon, Sabit Varyanslılık, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon, Linear Regression, Nonlinear Regression, Homoscedasticity, Heteroscedasticity, Autocorrelation 11
- Yıl: 2002
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Selçuk Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 141
Özet
ÖZET Yüksek Lisans Tezi HATALARI OTOKORELASYONLU LİNEER OLMAYAN REGRESYONDA PARAMETRE TAHMİNİ İsmail KINACI Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr. Aşır GENÇ 2002, 132 Sayfa Jüri: Yrd.Doç.Dr. Aşır GENÇ Yrd.Doç.Dr. M. Fedai KAYA Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman TOZLUCA Bilindiği gibi, gerek lineer gerekse lineer olmayan regresyon modellerindeki hata terimlerinin üzerinde bulunan sabit varyanslılık ve otokorelasyon olmaması varsayımlarının bozulması sorunu, yapılacak parametre tahminlerini ve istatistiksel sonuç çıkarımlarını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu çalışmada bu sorunun sebepleri, ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu sorunun giderilmesine ilişkin yöntemler üzerinde durulmuştur ve günlük Amerikan Dolan satış kuru verileri ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT Master Thesis PARAMETER ESTIMATION IN NONLINEAR MODELS WITH AUTOCORRELATED ERRORS Ismail KINACI Selçuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Statistics Supervisor: Assist.Prof.Dr. Aşır GENÇ 2002, 132 Page Jury: AssistProf.Dr. Aşır GENÇ AssistProf.Dr. M. Fedai KAYA Assist.Prof.Dr. Abdurrahman TOZLUCA As far as known, corrupting the assumptions of homoscedasticity and autocorrelations on error terms in both linear and nonlinear regression models will affect the estimations of parameter values and statistical inference makings. In this study, the reasons and the results of this type of difficulty and the methods related with avoiding these source of problems will be disscussed. Also an application of daily rate of American Dollar sales exchange data is given.
Benzer Tezler
- Sales forecasting in fashion retail industry with classical and machine learning methods
Moda perakendesi sektöründe klasik ve makine öğrenmesi metodları ile satış tahmini
HANİFE IŞIK
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Ekonomiİstanbul Teknik ÜniversitesiEkonomi Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TOLGA YURET
- Otokorelasyonlu hataların varlığında doğrusal olmayan regresyon
Nonlinear regression in the presence of autocorrelated disturbances
BARIŞ AŞIKGİL
Doktora
Türkçe
2009
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYDIN ERAR
- Boylamsal veri analizi ile dengeli olmayan tekrarlı ölçümlerin modellenmesi
Longitudinal data analysis in the modeling of unbalanced repeated measurements
DUYGU SIDDIKOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
BiyoistatistikÇukurova ÜniversitesiBiyoistatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ZELİHA NAZAN ALPARSLAN
- Lineer regresyon modelinde ağırlıklı tahmin ediciler
Weighted estimators in the linear regression model
DÜNYA KARAPINAR
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İstatistikÇukurova Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SELAHATTİN KAÇIRANLAR
- Değişen varyanslı ve otokorelasyonlu hataya sahip lineer regresyon modellerinde hata yapılarının ve yanlı tahmin edicilerin incelenmesi
Investigating the structure of the error terms and biased estimators in the linear regression models with heteroscedastic and autocorrelated errors
TUĞBA SÖKÜT
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
İstatistikÇukurova Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MAHMUDE REVAN ÖZKALE