Kredi riski yönetiminde Monte Carlo simülasyon yöntemi
Monte Carlo simulation method in credit risk management
- Tez No: 259794
- Danışmanlar: PROF. DR. ALİ HAKAN BÜYÜKLÜ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Risk yönetimi, kredi riski, monte carlo simülasyonu, Risk management, credit risk, monte carlo simulation
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kredi riski yönetimine son on yıl içinde ardı ardına yaşanan finansal krizler ve kayıpların çok ciddi boyutlara ulaşması sebebi ile büyük önem verilmeye başlanmıştır. Kredi riski ölçümü için birkaç yazılım geliştirilmiş ve doğru bir kredi risk yönetim süreci oluşturulmaya çalışılarak uğranacak kayıpların en aza indirgenmesi bir kredi politikası hedefi haline gelmiştir. Kredi riski ölçümünde Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile kredi portföyü içinde yaşanabilecek kayıpların tahmini için farklı farklı senaryolar oluşturulmakta ve maruz kalınabilecek kaybın şiddeti ölçülmeye çalışılmaktadır.Kredi riski finansal kurumların özellikle bankaların sermaye yeterlilik oranlarda ciddi bir paya sahip olan önemli risk faktörlerinden biridir. Tezin amacı farklı varsayımlar altında maruz kalınacak kredi riski tutarını ölçmektir. Riske maruz değer hesaplanırken birden çok hayali portföy üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile farklı portföylerin maruz kalacağı kredi riskleri ölçülmüştür.Farklı varsayımlar ve senaryolar altında maruz kalınacak kredi riskini hesaplamak, finansal kurumun sermaye yeterliliği ve karlılık stratejisi belirlemesinde yardımcı bir unsurdur.
Özet (Çeviri)
In the last decade financial crises and serious losses occured, so ıt makes credit risk management became important. Credit risk measurement has been developed and a few software to create a credit risk management process while attempting to minimize losses. Monte Carlo Simulation Method for the measurement of credit risk in the loan portfolio with losses estimated to live in a different for different scenarios are being created and the severity of losses that can be exposed are trying to measure.Credit risk of banks' capital adequacy of financial institutions, particularly with a share of serious proportions is one of the important risk factors. The aim of the thesis under different assumptions to be exposed to credit risk is to measure the amount. For calculating risk exposure calculations were made on a portfolio of more than one dream. Monte Carlo simulation method with different portfolio will be exposed to credit risk were measured.Under different assumptions and exposure scenarios to calculate the credit risk, capital adequacy and profitability of financial institutions in an auxiliary element of strategy is determined.
Benzer Tezler
- Risk management in banking and an application for value at risk (VAR) measurement
Bankacılıkta risk yönetimi ve riske maruz değer (RMD) ölçümü üzerine bir uygulama
ÜMİT ARIKAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
BankacılıkMarmara ÜniversitesiMühendislik Yönetimi Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ÖZALP VAYVAY
- Finansal yatırım araçlarında riske maruz değer uygulaması
Value at risk application of financial investment tools
ARİN ÇOLAKYAN
- Bankacılık sektöründe risk ölçümü ve yönetimi
Risk measurement and management in banking sector
ATAKAN YÜCEL
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiDOÇ. DR. CENGİZ KAHRAMAN
- Planning and stochastic evaluation of combined cooling heat and power systems under uncertainty
Belirsizlik durumlarında trijenerasyon sistemlerinin planlanması ve stokastik değerlendirilmesi
İBRAHİM ERSÖZ
Doktora
İngilizce
2019
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÜNER ÇOLAK