Geri Dön

Finansal piyasalarda ardışık bağlanımlı koşullu varyans etkileri, oynaklık tahmini ve Türkiye üzerine bir uygulama

Autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) effects on financial markets, volatility forecast and applications on Turkish markets

  1. Tez No: 261699
  2. Yazar: ŞEVKET GÜRHAN ADLIĞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 154

Özet

Politik karar alıcılar, yatırımcılar ve iş dünyası açısından finansal piyasalardaki oynaklığın önemi şüphesiz ki çok önemlidir. Alınacak her türlü kararda finansal göstergeler, belirleyici rol üstlenmektedir. Çalışmamızın amacı bu oynaklıkların tespit edilmesi ve geçmiş dönem oynaklıklarını ve finansal verileri kullanarak finansal piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanan risk faktörünü, oynaklık tahminleri yöntemlerini kullanarak minimize etmektir. Bu amaç doğrultusunda konunun teorik yapısı incelenirken zaman serileri ve buna bağlı ARIMA otoregresif modelleri dikkate alınmış, sonrasında ARCH modelleri içerisinden en çok kullanılan ARCH, GARCH, GARCH-M, EGARCH ve TGARCH modellerinden bahsedilmiştir. Uygulama kısmında ise finansal piyasalarda gösterge niteliğindeki İMKB100 verilerinin yanında EURO/YTL ve ALTIN fiyatları verileri kullanılarak önce uygun ARIMA modelleri, daha sonrasında da ARCH modelleri kullanılarak oynaklık modellemeleri yapılmıştır.ANAHTAR KELİMELER: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, GARCH-M, Volatilite, Oynaklık, ARIMA, Zaman Serisi, Ardışık Bağlanımlı Koşullu Varyans.

Özet (Çeviri)

It?s obvious that volatility in financial markets is one of the most important concerns of political decision makers, investors and the business world. Financial indicators have a determinative role on every kind of decision to be made. The aim of this study is the determination of the volatility and minimizing the risk factor by using volatility forecast models with the help of past volatility and financial data in the market. Whilst the theorical process, we?ve studied on time seris and ARIMA Autoregressive models, later on we have mentioned about most common ARCH models such as ARCH, GARCH, GARCH-M, EGARCH and TGARCH. On the application section, first we have determined the most suitable ARIMA model and later on we?ve developed ARCH models in order to forecast volatility by using three financial data regarding IMKB100 Index data which is one of the most important indicators of a financial market, EURO/YTL currency data and Gold Prices data.KEY WORDS: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, GARCH-M, Volatility, ARIMA, Time Series, Autoregressive Conditional Heteroscedasticity.

Benzer Tezler

  1. Gecelik faiz oranları volatilitesinin modellenmesinde asimetrik garch modelleri

    Başlık çevirisi yok

    TUĞBA AKSU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. EBRU ÇAĞLAYAN

  2. Döviz kuru oynaklığı ve ardışık koşullu değişen varyans modelleri ile Türkiye'de döviz kuru oynaklığının modellenmesi

    Exchange rate volatility and modelling by using autoregressive conditional heteroscedasticity models in Turkey

    MEHMET OZAN ÖZDEMİR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    EkonometriDokuz Eylül Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAMDİ EMEÇ

  3. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın mikroyapı analizi: Organizasyon, fiyat oluşumu, otoregresif koşullu süre modelleri

    Istanbul Exchange Stock Market: Organization, price formation, autoregressive conditional duration models

    ORHAN OĞUZ YILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. IŞIL AKGÜL

  4. Sermaye piyasında portföy sigortası uygulamaları

    Portfolio insurance applications in capital market

    LEVENT SOYALP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeBaşkent Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU

  5. Türkiye'de döviz kuru volatilitesinin belirleyicilerinin incelenmesi; 2003 – 2021 dönemi örneği

    Enquête sur les déterminants de lavolatilité des taux de change en turquie;exemple de la période 2003 – 2021

    MÜSLÜM AYDIN BİLGİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    EkonometriGalatasaray Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ RUHİ TUNCER