Zaman serileri analizinde ARIMA modelleri ve bir uygulama
ARIMA models in time series and practice
- Tez No: 261870
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 103
Özet
Çalışmada gelecek tahminine imkan veren Box-Jenkins yöntemi ele alınmış olup borsada işlem gören İş Bankası hisse senetlerinin gelecek dönem satış fiyatları tahmini yapılmıştır.Araştırmanın birinci bölümünde genel olarak zaman serilerine ve özelliklerine değinilmiştir. İkinci bölümde Box-Jenkins modellerinin teorik yapısı ele alınmıştır. Box-Jenkins modelleri durağan serilere uygulanabildiğinden, durağanlığın nasıl sağlanabileceği, testinin nasıl yapıldığı incelenerek Box-Jenkins modellerinin iki önemli unsuru olan otoregresif ve hareketli ortalama süreçleri ele alınmıştır. Ayrıca karma modellere de (AR-MA ve ARIMA) değinilmiştir. Son bölümde ise durağanlık test edilip deneysel modeller geliştirerek bunların sonuçlarını karşılaştırmak suretiyle en uygun model belirlenip, bu model yardımıyla gelecek tahminini yapılmıştır.
Özet (Çeviri)
Box-Jenkins method which allows to estimate future in our work and next season sellig prices of share certificates of Is Bankasi is used.After mentioning time series and features in the first part of our research we taked theoretical structure of Box-Jenkins models in hand. In the second part because Box-Jenkins models can be approved to the stable series we mentioned mixed models (AR-MA and ARIMA) autoregressive and active average process which are two important elements of Box-Jenkins models as examining how the stability can be provided. We tried to make an estimation of future by the help of this model by the way of comparing the results of experimental models by improving and testing the stability in the final part.
Benzer Tezler
- Gelecek tahmini ve ARIMA modelleri: İMKB üzerine bir uygulama
Başlık çevirisi yok
H. ÜNAL ÖZDEN
Yüksek Lisans
Türkçe
1994
İşletmeİstanbul ÜniversitesiYöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ
- Zaman serilerinde ARIMA modelleri
ARIMA models of time series
EDA ERDOĞAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
İstatistikMuğla Üniversitesiİstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA DİLEK
- Makroekonomik zaman serisi analizi ve yapay sinir ağı uygulamaları
Macroeconomic time series analysis and artificial neural networks applications
ÖZER ARABACI
- Hareketli ortalamalarla bütünleştirilmiş otoregresif süreçler (arıma) ve bazı iktisadi zaman serilerine uygulanması
Autoregressive integrated moving average models and applications on economic time series
EBRU ÖZGÜR
- Kontrol teorisi uygulamaları ile zaman serisi öngörülerinin iyileştirilmesi
Improvement of time series forecasts via control theory applications
CEM RECAİ ÇIRAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
Elektrik ve Elektronik MühendisliğiHacettepe Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYDIN ULUCAN