Geri Dön

Zaman serilerinde ARIMA modelleri

ARIMA models of time series

  1. Tez No: 182003
  2. Yazar: EDA ERDOĞAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA DİLEK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2006
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Muğla Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 101

Özet

Zaman serileri analizinde son yıllarda görülen hızlı gelişmeler dinamikekonometrik teorinin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle finansalzaman serilerinin analizlerine duyulan yoğun talep dinamik ekonometri bağlamında?Finansal Ekonometri? ve ?Zaman Serisi Ekonometrisi? disiplinlerinin ortayaçıkmasına neden olmuştur. Geleneksel ekonometrik yaklaşımda zaman serilerikullanılarak yapılan tahminlerde değişkenin durağan olmaması halinde ortayaotokorelasyon ve sahte regresyon gibi sorunlar çıkmaktadır. Dolayısıyla bilgisayarteknolojisindeki gelişmeler ile birlikte yazılımdaki gelişmelere bağlı olarakistatistiksel ve ekonometrik tekniklerde de azımsanmayacak gelişmeler olmuştur.Bu teknikler yardımıyla zaman serilerinin durağan-dışılığının çözümü önemlidüzeyde kolaylaşmıştır.Bu çalışma zaman serilerine bir giriş niteliğindedir. Zaman serilerinde Box-Jenkins'in ARIMA modelleme tekniği kullanılmıştır. Bu modelleme tekniği biralgoritma şeklinde aşamalarıyla anlatılmıştır. Çalışmada teorik bilgilere yerverilmesinin yanında bunların daha kolay anlaşılması için şekillerle desteklenmiştir.Ayrıca gerçek bir veri üzerinde uygulama yapılarak teorik olarak anlatılan konulargerçek bir olay üzerinde açıklanmıştır.Anahtar Kelime: Zaman serileri, ARIMA modeli, otokorelasyon fonksiyonu, Box-Jenkins yaklaşımı, durağanlık testleriSayfa Adedi: 87Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa Dilek

Özet (Çeviri)

Rapid evolutions on time series in recent years have provided importantcontributions to the progress of econometric theory. Especially the immense demandto the time series analysis induced the ?Financial Econometrics? and ?Time SeriesEconometrics? disciplines to come into scene in the dynamic econometrics context.In conventional econometrics approach for the forecasts obtained using time series,in cases where variable is not stationary, problems like autocorrelation and fakeregression arise. Consequently related to the developments in computer sciences andimprovements in software noteworthy progress in statistical and econometrictechniques were observed. By those techniques the solution of non-stationaryproblems of time series has become easier.This thesis is an introduction to time series. For the time series ARIMAmodeling technique of Box-Jenkins was used. This modeling technique wasexplained step by step in an algorithmic sense. In the thesis, theoretical parts weresupported by graphs for a much better understanding. Moreover, by animplementation using real data, subjects explained theoretically were revealed on areal case.Key Words : time series, ARIMA model, autocorrelation function, Box-JenkinsApproach, staionary tests.Page number : 87Thesis Advisor : Prof.Dr.Mustafa D LEK

Benzer Tezler

  1. Zaman serilerinde ARIMA ve ARCH modelleri-faiz oranı ve net uluslararası rezerv serilerine uygulaması

    ARIMA and ARCH models in time series-applience to rate of interests and net international reserve series

    NURULLAH ALTINDİŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. IŞIL AKGÜL

  2. Zaman serisi regresyonu'nun matematiksel olarak incelenmesi, modellerin açıklanması ve bunun üzerine bir uygulama

    Mathematical examination of time series regression, explanation of models and a related application

    YAĞMUR KARACA ÜLKÜTANIR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    MatematikAkdeniz Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ FÜSUN YALÇIN

  3. Zaman serileri için optimize ARIMA-YSA hibrit modeli ve finansal zaman serileri ile örnek uygulamalar

    Optimized ARIMA–ANN hybrid model for time series and sample applications with financial time series

    MAHMUT BURAK ERTURAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    EkonometriAkdeniz Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. FAHRİYE UYSAL

  4. Modeling volatility dynamics in financial time series: Ananalysis of econometric models and machine learningmethods

    Finansal zaman serilerinde oynaklıkdinamiklerinin modellenmesi: ekonometrikmodellerin ve makine öğrenimiyöntemlerinin analizi

    HAKAN ERCE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolBoğaziçi Üniversitesi

    Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ÜMİT IŞLAK

    PROF. DR. ATABEY KAYGUN

  5. Gelecek tahmini ve ARIMA modelleri: İMKB üzerine bir uygulama

    Başlık çevirisi yok

    H. ÜNAL ÖZDEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TÜRKEL MİNİBAŞ