Geri Dön

Sermaye piyasasında kaos ve fraktal analizi

Chaos in capital markets and fractal analysis

  1. Tez No: 262777
  2. Yazar: MUSTAFA ÖZCAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTAY
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 146

Özet

Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) kaotik yapının varlığının araştırılmasıdır. İlk olarak kaosun meydana gelmesi için gerekli şartların başında gelen doğrusal olmama koşulu araştırılmıştır. Doğrusal olmayan yapının araştırılması BDS testinden aracılığı ile yapılmıştır. Yapılan test sonucu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. İkici adım borsa verilerinde uzun vadeli belleğin araştırılması yönündedir. Uzun vadeli belleğin araştırılması için R/S analizi yapılarak Hurst üssü bulunmuştur. Bulunan sonuç 0.5 değerinden büyük olduğu için İMKB verilerinin uzun vadeli belleğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kaotik yapının varlığının tespiti için verilerin Lyapunov katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda Lyapunov katsayısı negatif çıkmıştır. Bu sonuç İMKB verilerinde kaotik bir yapı olmadığı yönünde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda İMKB' nin doğrusal bir yapıda olmadığı, uzun vadeli belleğe sahip olduğu ama yapısının kaotik özellik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet (Çeviri)

The main purpose of this thesis is analyzing the chaotic behavior in Istanbul Stock Exchange (İSE). In this study, nonlinearity condition, which is the main reason of chaos, is studied. BDS test is employed to analyze the nonlinear structure. According to the analysis run, a nonlinear structure in İSE data is observed. Secondly; detecting long memory in ISE data via R/S Analysis is planned. The result of R/S analysis run to explore the long term memory found out the Hurst exponent which is over value 0.5. Since the result is fond out to be higher than 0.5, ISE data is stated to have a long term memory. In order to point out the chaotic structure, Lyapunov exponent is calculated. According to the analysis, Lyapunov exponent is calculated to be negative. It is commented that ISE does not have a chaotic nature. In the result of the study, ISE is found out to have a long term memory with no linear structure or chaotic behaviour.

Benzer Tezler

  1. Stability analysis and HOPF bifurcation in a delay-dynamical system

    Gecikmeli bir sistemin kararlılık analizi ve HOPF çatallanması

    YASEMİN ÇALIŞ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Matematikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Matematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CİHANGİR ÖZEMİR

    DR. ALİ DEMİRCİ

  2. Sermaye piyasasında aracı kurumlar üzerine bir inceleme

    An Investigation of brokerage houses in capital market

    LEVENT NEZİHİ AKTAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1999

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SALİH DÜVER

  3. Sermaye piyasasında kurumsal yatırımlar: Teorik bir yaklaşım

    Başlık çevirisi yok

    TANER YURTSEVEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    Sermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OSMAN GÜRBÜZ

  4. Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma kavramı

    Başlık çevirisi yok

    MELİH ŞİŞMAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    EkonomiUludağ Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM KANYILMAZ

  5. Sermaye piyasasında yatırım ortaklıkları

    Investment companies in securities market

    ORHAN KUZU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1998

    HukukMarmara Üniversitesi

    Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜZİN ÜÇIŞIK