Sermaye piyasasında kaos ve fraktal analizi
Chaos in capital markets and fractal analysis
- Tez No: 262777
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTAY
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Etkin piyasa teorisi, Hisse senetleri, Kaotik sistemler, Lyapunov Kararlılık Teorisi, Sermaye piyasası, Sermaye piyasası kurumları, Zaman serileri, Zaman serileri analizi, İMKB, Efficient market theory, Stocks, Chaotic systems, Lyapunov Stability Theory, Capital market, Capital markets institutions, Time series, Time series analysis, İstanbul Stock Exchange
- Yıl: 2009
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) kaotik yapının varlığının araştırılmasıdır. İlk olarak kaosun meydana gelmesi için gerekli şartların başında gelen doğrusal olmama koşulu araştırılmıştır. Doğrusal olmayan yapının araştırılması BDS testinden aracılığı ile yapılmıştır. Yapılan test sonucu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın doğrusal olmayan bir yapıya sahip olduğu sonucuna varılmıştır. İkici adım borsa verilerinde uzun vadeli belleğin araştırılması yönündedir. Uzun vadeli belleğin araştırılması için R/S analizi yapılarak Hurst üssü bulunmuştur. Bulunan sonuç 0.5 değerinden büyük olduğu için İMKB verilerinin uzun vadeli belleğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kaotik yapının varlığının tespiti için verilerin Lyapunov katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda Lyapunov katsayısı negatif çıkmıştır. Bu sonuç İMKB verilerinde kaotik bir yapı olmadığı yönünde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda İMKB' nin doğrusal bir yapıda olmadığı, uzun vadeli belleğe sahip olduğu ama yapısının kaotik özellik taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
The main purpose of this thesis is analyzing the chaotic behavior in Istanbul Stock Exchange (İSE). In this study, nonlinearity condition, which is the main reason of chaos, is studied. BDS test is employed to analyze the nonlinear structure. According to the analysis run, a nonlinear structure in İSE data is observed. Secondly; detecting long memory in ISE data via R/S Analysis is planned. The result of R/S analysis run to explore the long term memory found out the Hurst exponent which is over value 0.5. Since the result is fond out to be higher than 0.5, ISE data is stated to have a long term memory. In order to point out the chaotic structure, Lyapunov exponent is calculated. According to the analysis, Lyapunov exponent is calculated to be negative. It is commented that ISE does not have a chaotic nature. In the result of the study, ISE is found out to have a long term memory with no linear structure or chaotic behaviour.
Benzer Tezler
- Stability analysis and HOPF bifurcation in a delay-dynamical system
Gecikmeli bir sistemin kararlılık analizi ve HOPF çatallanması
YASEMİN ÇALIŞ
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CİHANGİR ÖZEMİR
DR. ALİ DEMİRCİ
- Sermaye piyasasında vergilendirme ve vergilerin sermaye piyasasına etkisi
Başlık çevirisi yok
İSMAİL TANRIÖVEN
- Sermaye piyasasında kamuyu aydınlatma ve kamuya açıklanan muhasebe bilgilerinin değerlemesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler
Başlık çevirisi yok
BURHAN DEMİRCİ
Yüksek Lisans
Türkçe
1989
İşletmeİstanbul ÜniversitesiMuhasebe Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HALİL FAHİR BİLGİNOĞLU
- Sermaye piyasasında teknik analiz yöntemleri ve Türkiye uygulamaları
Başlık çevirisi yok
FİGEN AKSÜT(HOCOĞLU)