Geri Dön

Gelişmiş piyasalardaki hedge fon getirilerinin türev piyasası işlem hacimleriyle olan ilişkileri

Başlık çevirisi mevcut değil.

  1. Tez No: 262927
  2. Yazar: OZAN DİNÇER
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZAHİDE AYYILDIZ ONARAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2009
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: İstanbul Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Para ve Banka Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 170

Özet

Hedge fonlar son yıllarda, dünya finans sektöründe önemli bir yatırım aracı durumuna gelmiştir. Sermaye piyasalarının entegrasyonu, yatırım yapılacak ürün çeşitliliğinin artması gibi nedenlerle, dünyada kurumsal ve varlıklı bireysel yatırımcılar son yıllarda daha fazla getiri sağlayacak ürünlere yatırım arayışına girmişlerdir. Dünya'da hedge fonlar yatırımcılarına yüksek getiri sağlayan en gözde alternatif yatırım araçlarındandır. Türkiye'de de hedge fon kurulması için gerekli düzenlemeler SPK tarafından yapılmıştır. Bu çalışma, gelişmiş piyasalardaki hedge fonların getirisiyle yine bu piyasalardaki türev piyasası işlem hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.Çalışmada gelişmiş piyasalardaki hedge fon piyasalarının durumu incelenmiş ve hedge fonların işleyişi ve özellikleri anlatılmıştır. Popülaritesi hızla artan hedge fonların; yüksek reel faizler ve yeterince gelişmemiş türev piyasalarından dolayı Türkiye'de önümüzdeki birkaç yılda hızlı büyümesi beklenilmemektedir. Türkiye'de de hedge fonların kurulmasıyla birlikte Türk sermaye piyasasının ürün çeşitliliği artacaktır. Hedge fonlar, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de yüksek varlıklı yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük fırsatlar sunabilir.

Özet (Çeviri)

In recent years, hedge funds have become an important investment tool throughout the world financial markets. Due to integration of financial markets and the increase in the number of financial instruments to invest in, the institutional and wealthy investors began looking for high return oriented products. Hedge funds are one of the popular alternative investments that can provide high return to its investors. In Turkey, CMB introduced necessary rules and regulations to incorporate hedge funds. In this study, it is aimed to determine the relationship between return of hedge funds trading in developed markets with the derivatives market transaction volume in those markets.In this study, market conditions for hedge funds in developed markets have been analysed. Hedge Funds, whose popularity is increasing in pace, are not expected to grow rapidly in near future in Turkey due to the high real interest rates, and undeveloped derivatives market. Financial instrument spectrum in Turkey will expand through introduction of hedge funds to the market. In Turkey, hedge funds can offer investment opportunities for both high-wealth domestic and foreign investors.

Benzer Tezler

  1. Hedge Fonların küresel krizdeki rolü ve Türkiye'de finansal piyasalar üzerine etkileri

    The role of Hedge Funds in global crisis and it's impacts on the Turkish financial markets

    KADRİ KALKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    EkonomiUludağ Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. LALE KARABIYIK

  2. Spot piyasalarda geliştirilen teknik kuralların vadeli işlem piyasalarında uygulanabilirliğinin test edilmesi

    Spot piyasalarda geliştirilen teknik kurallarin vadeli i̇şlem piyasalarinda uygulanabilirliğinin test edilmesi

    ADNAN HUSHMAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    İşletmeAkdeniz Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HAKAN ER

  3. Döviz riski yönetimi

    Management of foreilgn exchange risk

    YETKİN KESLER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1993

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ. DR. MEHMET BOLAK

  4. Global finansal kriz ortamında risk yönetim tekniği olarak swap işlemleri

    Swaps in the global financial crisis as a risk management technique

    MUSTAFA ARI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    İşletmeSakarya Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ERKAN BİLGİLİ

  5. Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach

    Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi

    PINAR ŞENOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU