Geri Dön

An analysis of the performance of investment companies: Evidence from the İstanbul Stock Exchange

Yatırım şirketlerinin performans analizi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?ndan bulgular

  1. Tez No: 263076
  2. Yazar: RUSTAM SULTANOV
  3. Danışmanlar: PROF. DR. Z. NURAY GÜNER
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 109

Özet

Bu yüksek lisans tezinin amacı Türkiye'deki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının (MKYO) performansını değerlendirmektir. Bu çalışmada Türk yatırım şirketlerinin riske göre düzeltilmiş performansı üç değişik model kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu üç model: 1) Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM); 2) Fama-French üç faktör modeli, ve 3) Carhart dört faktör modelidir.Yapılan analizler, Ocak 1997 - Aralık 2009 dönemi için Türk GYO ve MKYO'larının ne olağan dışı pozitif ne de olağan dışı negatif getiri elde edemedikleri göstermektedir. Neredeyse tüm Jensen alfa katsayılarının (kesişimler) istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmaması, hem GYO hem de MKYO'ların beklenen getiriyi kazandıklarını ifade etmektedir. Çalışma sonuçları kullanılan farklı varlık fiyatlandırma modeline göre değişmemektedir. Kullanılan modeller arasında Fama-French üç faktör modeli, hem GYO hem de MKYO'ların getirilerini açıklanma konusunda en yüksek güce sahip olan modeldir. Genel olarak, şirket büyüklüğü ve defter değeri/piyasa değeri oranı risk faktörleri istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif katsayıya sahiptirler. Momentum faktörünün katsayısı tüm regresyonlarda istatistiksel olarak sıfırdan farklı olmadığı için, Carhart dört faktör modeli ile regresyonların açıklayıcı gücü artmamaktadır.Bu çalışmanın bulguları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) etkinliğine dair önemli bir takım çıkarımlara işaret etmektedir. Profesyonel portföy yöneticilerinin genel piyasaya göre üstün performans sergileyememeleri İMKB'nin yarı güçlü veya güçlü formda etkin olduğu anlamına gelebilir. Bununla birlikte, Türk fon yöneticilerinin genel piyasadan üstün performans gösterememiş olmamalarının bir diğer açıklaması da fon yöneticilerinin yönetim becerileri eksikliği olabilir.

Özet (Çeviri)

The purpose of this master?s thesis is to evaluate the performance of investment companies, namely Real Estate Investment Trusts (REITs) and Closed-End Funds (CEFs) in Turkey. In this study, three different models are used to evaluate the risk adjusted performances of Turkish investment companies. These models are: 1) the single-factor CAPM; 2) the Fama-French three-factor model; and 3) the Carhart?s four factor model.The results of this study indicate that for the sample period from January 1997 to December 2009, Turkish REITs and Turkish CEFs neither overperform nor underperform the overall market. Intercepts in almost all models are statistically significantly not different from zero, implying that both REITs and CEFs are earning their expected returns. The results are robust to different models used in this study. Among employed models, the Fama-French three-factor model is the best in explaining the returns on both REITs and CEFs. In general, coefficients of the size and the book-to-market equity risk factors are significant and positive. The explanatory power of the regressions does not improve with the Carhart?s four-factor model, since momentum factors have statistically insignificant coefficients in all regressions.Findings of this study have an important implication for the efficiency of the Istanbul Stock Exchange. The inability of professional money managers to beat the overall market could be taken as an evidence in favor of the ISE being either semi-strong or strong form efficient. On the other hand, lack of skills on the part of Turkish fund managers might be another explanation for their inability to surpass the performance of the overall market.

Benzer Tezler

  1. Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

  2. Türkiye'de özelleştirme

    Başlık çevirisi yok

    HASAN KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1991

    EkonomiMarmara Üniversitesi

    PROF.DR. İLHAN ULUDAĞ

  3. Muhabir bankacılık

    Correspondent banking

    CANAN DAĞISTAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1992

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    PROF.DR. İLHAN ULUDAĞ

  4. The impact of foreign direct investment on firm financial performance, evidence from an emerging market: Turkey

    Doğrudan yabancı yatırımların şirketlerin finansal performansı üzerine etkisi: Türkiye örneği

    ASLI AYBARS

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2009

    İşletmeMarmara Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ OSMAN GÜRBÜZ

  5. Sürdürülebilirlik uygulamaları ve finansal performans: BİST elektrik endeksinden kanıt

    Sustainability practices and financial performance: Evidence from BİST electricity index

    OĞULCAN DURMUŞOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÖZGÜR KAYALICA