Geri Dön

Analyzing the contagion effect of current financial crisis on repo spreads

Finansal krizin repo farklarının bulaşma etkisine analizi

  1. Tez No: 264845
  2. Yazar: ENGİN DURAN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. SELVA DEMİRALP, DOÇ. DR. KAMİL YILMAZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Koç Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
  12. Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 59

Özet

9 Ağustos 2007 tarihinde GC repo oranı ile Libor arasındaki fark çok hızlı bir şekilde yükselmiştir. Bu farka bu çalışma boyunca ?repo farkı? denilmiştir. Bu çalışmanın amacı repo farkının 12 Aralık 2002 ile 30 Haziran 2009 arasındaki dönemde bulaşma etkisini incelemek ve açıklamaya çalışmaktır. Bulaşma etkisini analiz edebilmek için Diebold ve Yilmaz`ın 2009 yılında geliştirdiği ?spillover index? kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz bulguya göre kriz dönemindeki bulaşma seviyesi kriz öncesi seviyesine göre daha yüksektir.

Özet (Çeviri)

From August 9, 2007, the spread between unsecured (Libor) and secured money market rates (GC repo rate) increased sharply (hereafter ?repo spread?). This study aims to analyze effects of the current global crisis on repo spread contagion level between December 12, 2002 and June 30, 2009. I use Diebold and Yilmaz (2009) spillover index in order to calculate the contagion level of repo spreads. My findings suggest that the post-crisis contagion level of repo spreads is higher than pre-crisis period (2003-2007).

Benzer Tezler

  1. Krizlerin ülke borsaları üzerine bulaşıcılık etkisi: 2015 Çin borsa krizi örneği

    The contagion effect of crisis on countries' stock markets: The example of 2015 Chinese stock market crisis

    NURETTİN ELLİALTIOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkBaşkent Üniversitesi

    Uluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU

  2. انعكاس األزمة المالية العالمية على الواقع االقتصادي والمصرفي العراقي فيظل فترة كوفيد - 19)2021-2019(

    2019-2021 Covid-19 dönemi ışığında küresel finansal krizin Irak ekonomik ve bankacılık gerçekliğe yansıması / The reflection of the global financial crisis on the Iraqi economic and banking reality in light of the Covid-19 period (2019-2021)

    NAGHAM SAEED KHUDADA KURDI

    Yüksek Lisans

    Arapça

    Arapça

    2022

    MaliyeKarabük Üniversitesi

    Finans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. SAİM KAYADİBİ

  3. Gemi-köprü kazaları için önlemler ve bulanık mantık tabanlı risk değerlendirme modeli oluşturulması örnek çalışma: 1915 Çanakkale Köprüsü

    Measures for ship-bridge collisions and establishment of fuzzy logic-based risk assessment model case study: 1915 Çanakkale Bridge

    MUHAMMED FATİH GÜLEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Denizcilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHSİN KADIOĞLU

  4. KOBİ kredilerinde finansal analizin etkin kullanım koşulları

    The conditions of effective use to the financial analysis of small and the medium scale establishments (smse)'s loans

    ESRA KESER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ

  5. Hava kirliliği konusunda çevre bilgi sistemi tasarımı ve gerçekleştirilmesi pilot projesi

    Design of an information system about air pollution

    HARUN İYİDİKER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1995

    Jeodezi ve Fotogrametriİstanbul Teknik Üniversitesi

    PROF.DR. F. GÖNÜL TOZ