Analyzing the contagion effect of current financial crisis on repo spreads
Finansal krizin repo farklarının bulaşma etkisine analizi
- Tez No: 264845
- Danışmanlar: DOÇ. DR. SELVA DEMİRALP, DOÇ. DR. KAMİL YILMAZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Bulaşma etkisi, Ekonomi politikaları, Finansal kriz, Kriz, Repo, Contagion effect, Economic policies, Financial crisis, Crisis, Repurchase
- Yıl: 2010
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Koç Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonomi Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
9 Ağustos 2007 tarihinde GC repo oranı ile Libor arasındaki fark çok hızlı bir şekilde yükselmiştir. Bu farka bu çalışma boyunca ?repo farkı? denilmiştir. Bu çalışmanın amacı repo farkının 12 Aralık 2002 ile 30 Haziran 2009 arasındaki dönemde bulaşma etkisini incelemek ve açıklamaya çalışmaktır. Bulaşma etkisini analiz edebilmek için Diebold ve Yilmaz`ın 2009 yılında geliştirdiği ?spillover index? kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz bulguya göre kriz dönemindeki bulaşma seviyesi kriz öncesi seviyesine göre daha yüksektir.
Özet (Çeviri)
From August 9, 2007, the spread between unsecured (Libor) and secured money market rates (GC repo rate) increased sharply (hereafter ?repo spread?). This study aims to analyze effects of the current global crisis on repo spread contagion level between December 12, 2002 and June 30, 2009. I use Diebold and Yilmaz (2009) spillover index in order to calculate the contagion level of repo spreads. My findings suggest that the post-crisis contagion level of repo spreads is higher than pre-crisis period (2003-2007).
Benzer Tezler
- Krizlerin ülke borsaları üzerine bulaşıcılık etkisi: 2015 Çin borsa krizi örneği
The contagion effect of crisis on countries' stock markets: The example of 2015 Chinese stock market crisis
NURETTİN ELLİALTIOĞLU
Doktora
Türkçe
2022
EkonomiBaşkent ÜniversitesiUluslararası Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENOL BABUŞCU
- انعكاس األزمة المالية العالمية على الواقع االقتصادي والمصرفي العراقي فيظل فترة كوفيد - 19)2021-2019(
2019-2021 Covid-19 dönemi ışığında küresel finansal krizin Irak ekonomik ve bankacılık gerçekliğe yansıması / The reflection of the global financial crisis on the Iraqi economic and banking reality in light of the Covid-19 period (2019-2021)
NAGHAM SAEED KHUDADA KURDI
Yüksek Lisans
Arapça
2022
MaliyeKarabük ÜniversitesiFinans ve Bankacılık Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SAİM KAYADİBİ
- Gelişmekte olan ülkelerde para krizlerinin ekonometrik analizi
Econometric analysis of currency crises in the developing countries
FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
- Uluslararası sermaye hareketleri ve makroekonomik yönetimi üzerine beş deneme: belirleyicileri, ekonomik etkileri, ani duruş, para politikası ve sermaye kontrolleri
Five essays on international capital flows and its macroeconomic management: determinants, economic effects, sudden stops, monetary policy and capital controls
BERK PALANDÖKENLİER
- KOBİ kredilerinde finansal analizin etkin kullanım koşulları
The conditions of effective use to the financial analysis of small and the medium scale establishments (smse)'s loans
ESRA KESER
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
BankacılıkMarmara ÜniversitesiBankacılık Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HAYATİ ERİŞ