Geri Dön

Stokastik modellemesi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın XBANK -Endeksi ve U.S. WTI petrol fiyatlar

Stochastic modeling of the Istanbul Stock Exchange XBANK index and of U.S. WTI crude oil prices

PDF İndir

  1. Tez No: 265549
  2. Yazar: JON BLACK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. GAZANFER ÜNAL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Yeditepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
  12. Bilim Dalı: Finans Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 254

Özet

Globalleşen dünyada, gelişmekte olan piyasa borsalarının ve enerji piyasalarının süregelen araştırması ve modellemesi oldukca önem kazanmıştır. Bu analiz, Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın IMKB-XBANK Endeksi'nin stokastik davranışının ve aynı zamanda US WTI Ham Petrol fiyat hareketlerinin modellemesi amacıyla yapılacaktır. Derinlemesine bir AIC, BIC ve LLF analizi kullanarak ve toplam 3025 ARMA(p,q) ve GARCH(p,q) modeli uygulayarak, en tutumlu modelleri tüm anlamlı T-istatistikleri'ile değerlendirmekteyiz. IMKB-XBANK için GARCH(1,2) seçilmiş durundadır ve US WTI Ham Petrol için GARCH(1,1) seçilmiştir. Bu modelleri değerlendirirken, karşılaştırmak amacıyla modellerin olasılık yoğunluk işlevlerini, Fast Fourier Transformation (FFT)'larını ve Spectral Density'lerini inceleyeceğiz. Bu değerlendirmeyi baz alarak, geriye dönük tahminde kullanmak üzere fıyat hareketleri ve aynı zamanda ileriye yönelik fiyat hareketleri ve volatilite simüle edeceğiz. Eğer elverişli bir durum ortaya çıkarsa, bu modeller zaman içinde sonsuza dek devam eden bir modele dönüşme potansiyellerine göre değerlendirileceklerdir.

Özet (Çeviri)

The continued investigation and modeling of emerging market stock markets and energy markets has never been of greater importance in this globalized world. This analysis will attempt to model the stochastic behavior of the IMKB-XBANK Index of the Istanbul Stock Exchange as well as the price movements of US WTI Crude Oil. Using an in-depth AIC, BIC and LLF analysis and fitting a total of 3025 ARMA(p,q) and GARCH(p,q) models, we evaluate the most parsimonious models with all significant T-Statistics. For IMKB-XBANK, we arrive at a GARCH(1,2) model and for US WTI Oil, we settle on the GARCH(1,1) model. In validation of these models, we will observe its probability density functions, Fast Fourier Transformations (FFT) and Spectral Densities for comparison. Based on this validation, we will simulate returns to be used in back testing as well as a forecast of future returns and volatility. If the opportunity presents itself, these models will be evaluated on their potential of being transformed into a continuous-time model.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    227044

    Türkiye'deki finansal serilerin oynaklık yapısı

    The volatility structure of financial time series in Turkey

    YELİZ YALÇIN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. JULİDE YILDIRIM ÖCAL

  2. Tez No

    768672

    Robust trajectory optimization of constrained re-entry flight via stochastic collocation based ensemble pseudospectral optimal control

    Stokastik kolokasyona dayalı ensemble pseudospectral optimal kontrol ile kısıtlı yeniden giriş uçuşunun gürbüz yörünge eniyilemesi

    AKAN SELİM

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Astronomi ve Uzay Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Uçak ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İBRAHİM OZKOL

  3. Tez No

    431525

    Turkish electricity spot prices volatility modelling

    Türk elektrik spot fiyatları volatilite modellemesi

    AHMET SAKLICA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Ekonomiİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Finansal İktisat Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SERDA SELİN ÖZTÜRK

  4. Tez No

    127212

    Meteorolojik kuraklık modellemesi ve Türkiye uygulaması

    Meteorological drought modelling and application to Turkey

    SEVİNÇ SIRDAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Meteorolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ZEKAİ ŞEN

  5. Tez No

    75025

    Simulation modeling and analysis of ship production: A case study

    Gemi üretiminin benzetim ile modellenmesi ve analizi: Vaka çalışması

    SELİM ALKANER

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    1998

    Gemi Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. REŞAT BAYKAL

  6. Tez No

    738025

    Ecological niche modeling of Myotis davidii

    Myotis davidii türünün ekolojik niş modellemesi

    EMRE CAN AKSAKAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Biyolojiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ EMRAH ÇORAMAN

Geri Dön