Geri Dön

Multivariate financial stress measurement models: Application of decomposition analysis for Turkish private commercial banks for the period of 1980-1992

Çok değişkenli finansal stres ölçme modelleri; ayrıştırma analizi modelinin 1980-1992 yıllarını kapsayan dönemde özel sermayeli Türk ticaret bankalarına uygulanışı

  1. Tez No: 27307
  2. Yazar: MURAT DOĞU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. EROL CENGİZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Ayrıştırma Analizi.Yüzdeler Analizi.Finansal Stres.İflas. m, Ayrıştırma analizi, Bankalar, Finansal stres, Risk, Ticari bankalar, Decomposition Analysis.Vertical Percentage Analysis, Financial Stress »Bankruptcy, Decomposition analysis, Banks, Financial stress, Risk, Commercial banks
  7. Yıl: 1993
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

öz ÇOK DE?İŞKENLİ FINANSAL STRES ÖLÇME MODELLERİ; AYRIŞTIRMA ANALİZİ MODELİNİN 1980-1992 YILLARINI KAPSAYAN DÖNEMDE ÖZEL SERMAYELİ TÜRK TİCARET BANKALARINA UYGULANIŞI DO?U.Murat Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Cengiz EROL Eylül, 1993. Ticari işletmelerin sürekliliği, tehlikeli risk almadan, kendileri için gerekli kaynak üretebilmelerine bağlıdır. Risk, ticari yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen, riskin dercesi de, firmaların karlılığını etkileyen, gözetilmesi ve kontrol altında tutulması gereken önemli bir faktördür. Bu durum ise, söz konusu firmanın riskini ve tüm pazar performansı üzerindeki olası etkisini belirlemekte kullanılacak önemli değişkenlerin detaylı analizini gerektirir.Bu gerçek, başarısızlıkları, içinde bulundukları pazar için önemli ölçüde tehlike yaratabilecek ticari bankalar gibi finans kurumları içinde geçerlidir. Bu nedenle fınansal zorlukların önceden belirlenmesi son derece önemlidir. Türkiyede 1980 den sonra getirilen yeni ekonomik yaptırımlar, bazı ticari bankaları bu tarihten sonra ciddi bunalımlara sokmuş tur. Bu tezle Özel Sermayeli Türk Ticaret Bankalarının 1980-1992 yılları arasındaki finansal durumları incelenmiş ve ayrıştırma analizi metodu ile finansal sorunların önceden tesbit edilebildiği görülmüştür.

Özet (Çeviri)

ABSTRACT MULTIVARIATE FINANCIAL STRESS MEASUREMENT MODELS: APPLICATION OF DECOMPOSITION ANALYSIS FOR TURKISH COMMERCIAL BANKS FOR THE PERIOD OF 1980-1992 DO?U, Murat MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Supervisor : Prof. Dr. Cengiz Erol September, 1993 Survival of a business firm depends on its ability to generate profits without taking undue risks. Although, risk is unavoidable in a competitive business environment, its level relative to the profitability of business operations has to be constantly monitored and controlled. This requires a careful identification of those crucial variables that can be utilised in assessing risk and its potential impact on the overall market performance of the underlying firm. This is true of such financial institutions as commercial banks whose failure can be extremely severe for the market in general with for reaching consequences. Stress measurement is essential for the banks. Especially, the financial stress of banks create many economic and political results should be considered in detail. The 1980 banking regulations put some Turkish Banks into a very serious crisis. In this research, the financial situations of the Private Commercial Turkish Banks, between the periods of 1980-1 992, we re analysed. Moreover, it is observed that the decomposition analysis method can predict the financial stress of the banks.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    534471

    Constructing a financial stress index for Turkey: A multivariate GARCH approach

    Türkiye için finansal stres endeksi oluşturma: Çok değişkenli GARCH modellemesi

    PINAR ŞENOL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU

  2. Tez No

    693542

    Türkiye'deki bankacılık sektörüne stress testi uygulaması

    Stress test in Turkish banking sector

    AYHAN YEŞİLBAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Ekonometriİstanbul Gelişim Üniversitesi

    Ekonomi ve Finans Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BÜLENT İLHAN

  3. Tez No

    745136

    Financial resilience of conventional versus participation banking: Evidence from macro stress testing approach and risk spillovers analysis

    Konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığının finansal dayanıklılıklarının karşılaştırılması: Makro stres testi ve risk yayılımı analizi yaklaşımları

    HUZEYFE ZAHİT ATAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. RESUL AYDEMİR

  4. Tez No

    597041

    Predicting financial distress of turkish non-financial firms: Evidence from micro data

    Türk reel sektör firmalarının finansal stres olasılıklarının tahmini: Mikro veri üzerinden bulgular

    MUHAMMED HASAN YILMAZ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HAKAN ERCAN

  5. Tez No

    349463

    Dynamic analyses of the relationship between non-performing loans and macroeconomic indicators in the Turkish financial sector

    Türk finans sektöründeki tasfiye olunacak alacaklar ile makro ekonomik göstereler arasındaki ilişkinin dinamik analizi

    DENİZ EREN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    BankacılıkYeditepe Üniversitesi

    İktisat Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. SEMA DUBE

Geri Dön