Geri Dön

İMKB 30 Endeksine dahil olan bir sektörde riske maruz değer hesaplaması

Estimating value at risk on a sektor is included in ISE 30

  1. Tez No: 274047
  2. Yazar: SEYHAN ALTIKATOĞLU
  3. Danışmanlar: PROF. DR. EROL YARIZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
  12. Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 104

Özet

1970'lerde ortaya atılan risk yönetimi kavramı 1990'lı yıllarda yaşanan finansal krizler sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve piyasaların deregülasyonu ile küreselleşme olgusunun finansal piyasalarda da kendisini göstermesine paralel olarak daha karmaşık hale gelmiştir. Özellikle büyük ve ani finansal hareketlenmeler yüzünden oluşan krizler, şirketler açısından riskin doğru ve daha etkin bir biçimde ölçülmesini gerekli kılmıştır. Şirketler, piyasaların artan belirsizlikleri altında büyümek için sadece üretim teknolojilerine yatırım yapmayı değil aynı zamanda belirsizlikten ve rekabetten beslenen riski en düşük değerde tutmayı amaç edinmişlerdir. Küreselleşme ve teknolojik olanaklar sayesinde artan bu finansal faaliyetlerin ihtiyaçlarına paralel olarak risk yönetimi kavramı da yeni istatistiksel araçlar ile kendini donatmıştır. Son yıllarda risk hesaplama yöntemleri arasında en çok kabul gören riske maruz değer RMD yöntemi (Value at Risk VaR) piyasa riskinin hesaplanması için özellikle bankalar tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. RMD, yapılan bir yatırımın taşıdığı riski tek bir sayı ile özetlemeyi amaçlayan bir risk ölçüm metodudur.Tez, Riske Maruz Değerin farklı metotları: Varyans-Kovaryans Yaklaşımı, Geçmiş Verilere Dayanan Simülasyon, Monte Carlo Simülasyonu ve GARCH (Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişken Varyanslılık) ile ölçülmesinden, uygulanmasından ve sonuçların karşılaştırılmasından oluşmaktadır

Özet (Çeviri)

The Risk Management concept that was proposed by the year 1970?s, gained a new dimension after the financial crises in 1990?s. Especially the crises that arise with sudden financial movements required true and more efficient risk calculations for the firms. Under the increasing uncertainty of markets, the firms didn?t only make invest for the production technologies but they also tried to fix the risk in minimum which depends on uncertainty. For the needs of increasing amount of these financial movements, the risk management armed itself with new statistical tools. The recent name of this statistical tool is called Value at Risk (VaR). Value at Risk is an attempt to provide a single number for summarizing the risk for the firms.The dissertation consists of examing and applying different VaR calculations which are Variance-Covariance Approach, Historical Simulation, Monte Carlo Simulation and the GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)

Benzer Tezler

  1. Türkiye sermaye piyasalarında kaydi sistem uygulamaları

    Demetarialized system implementations in Turkish capital markets

    FİLİZ SANCAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    İşletmeFatih Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EYUP BASTI

  2. Uluslararası portföy çeşitlendirmesi ve bir türkiye uygulaması

    International portfolio diversification and a turkish implementation

    MEHMET HAKAN AKSOY

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. HAYRİ KOZANOĞLU

  3. Teknik analiz yöntemi ve simülasyon modeli ile İMKB'de uygulanması

    Technical analysis and its applications in the İstanbul Stock Exchange with simulation model

    MEHMET KILIÇ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    EkonomiSakarya Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    YRD. DOÇ. DR. MEHMET SARAÇ

  4. Borsa yatırım fonlarının yurtdışı ve ülkemiz sermaye piyasalarındaki uygulamaları mevzuat ve performans ölçümü

    The laws, practices and performance measurements related with exchange traded in international capital markets and Turkey

    ESRA VURAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    İşletmeHacettepe Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. SEMRA KARACAER

  5. The effects of taxation of financial instruments on stock returns traded in İstanbul Stock Exchange: Evidence from ISE-30 index

    Finansal araçların vergilendirilmesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinin getirilerine etkileri: IMKB-30 endeksinden kanıtlar

    CANAN YALÇIN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2010

    İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. PINAR EVRİM MANDACI