Geri Dön

Finansal bir portföyün riske maruz değer hesaplanmasında yöntem belirlenmesi üzerine bir inceleme

A resarch on determining the method on value at risk calculation of a financial portfolio

  1. Tez No: 274090
  2. Yazar: ERCAN TEMİZ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ESEN YILDIRIM
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Bölümü
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 139

Özet

Günümüzde finansal piyasalardaki gelişmeler ve yatırım ürünlerinin çeşitliliğinin hızla artması üstlenilen riskin boyutunu da artırmaktadır. Önceden belirlenmiş bir zaman diliminde ve belirli bir güven aralığında finansal varlıklardan oluşan portföyün değerindeki en yüksek değişimin potansiyel ölçüsü olarak tanımlanan Riske Maruz Değer üstlenilen riskin boyutunu kavramak için kullanılan bir ölçüt olmakla birlikte, muhtemel kayıp için tek bir rakam tahmini vermesinden dolayı Risk Yönetimi alanında son yıllarda çok kullanılan bir risk ölçüm yöntemi haline gelmiştir. Tezin uygulama kısmında Türkiye'de ki bir hisse senedi Emeklilik Fon Portföyü için uygun Riske Maruz Değer hesaplama yönteminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Riske Maruz Değer hesaplama yöntemlerinin varsayımlarının istatistiksel olarak sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir.

Özet (Çeviri)

Today, developments in financial markets and the rapid increase in the diversity of investment products also increases the size of the risk undertaken. Value at Risk is defined as a measure of the maximum potential change in the value of the portfolio that consist of financial assets given a predetermined period of time and a certain confidence interval and it is a criteria used to grasp for the size of the risk taken however, has become a widely used method of risk measurement in the field of Risk Management in recent years due to give a single estimated for potential losses. The purpose of the application part of the thesis that determine the appropriate method of calculation Value at Risk for a equity Pension Fund Portfolio in Turkey. For this purpose, the assumptions of the Value at Risk calculation methods whether its satisfy have been analyzed.

Benzer Tezler

  1. Menkul kıymet yatırım fonlarından oluşan optimal portföy seçimi ve riske maruz değer yöntemiyle portföy riskinin belirlenmesi

    Optimum portfolio selection in mutual funds and computing portfolio risk by value at risk method

    TEYMUR NAGHIYEV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    İşletmeYıldız Teknik Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. GÜLER ARAS

  2. Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu

    Value at risk (VaR) and portfolio optimization

    ELİF KARAASLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2004

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YALÇIN KARATEPE

  3. Bankalarda piyasa riski yönetimi ve içsel model uygulamaları

    Market risk management in banks and internal model applications

    ÖZKAN ERDAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkGazi Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. METİN KAMİL ERCAN

  4. Multivariate garch models

    Çok değişkenli garch modelleri

    UĞUR EJDER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2011

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilişim Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BURÇ ÜLENGİN

  5. Bankalarda risk yönetimi ve VaR'ın sermaye yeterliliğine etkileri

    Başlık çevirisi yok

    BARIŞ AKÇAY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. SUAT TEKER