Geri Dön

Türk Bankacılık Sistemi'nin Basel-II kriterlerine uyum sürecinin sermaye yeterlilikleri üzerindeki etkileri

Impacts of Basel-II criteria complience process on Türkish Banking system?s capital requirements

  1. Tez No: 277175
  2. Yazar: MESUT BAŞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ALEV SÖYLEMEZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
  12. Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 143

Özet

Bu tezde, Basel Komitesi'nin Haziran 2004 tarihinde son halini alan Yeni Sermaye Uzlaşısı çerçevesinde sermaye yeterliliği ile ilgili prensip ve öneriler sunularak Türk bankacılık sistemi üzerindeki muhtemel etkisi üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, öncelikle Türk bankacılık sistemindeki mevcut görünüme ve kriz sonrası gelişmelere yer verilmiştir.Basel I sermaye yeterliliği düzenlemesinin öncelikli amacı bankaların taşıdıkları riskle orantılı asgari sermaye tutarlarını hesaplayarak iflası ve dolayısıyla mudilerin katlanacağı olası maliyeti azaltmaktı. Ancak mevcut uygulamanın her geçen gün karmaşıklaşan finansal piyasalarda maruz kalınan riskleri ölçmekte yetersiz kalması, piyasa ve kredi riski dışındaki diğer riskleri içermemesi, OECD ?kulüp kuralı? ve her firma için kredi geri ödeme gücü/kabiliyetinden bağımsız olarak %100 oranının belirlenmesi başlıca eleştiri konularıydı.Bu eleştirileri göz önünde bulunduran Basel Komitesi bankacılık sektör temsilcilerinin de aktif katılımıyla mutabakata varılan Yeni Sermaye Uzlaşısında Asgari Sermaye Gereksinimi, Denetim Otoritesinin İncelemesi ve Piyasa Disiplini'nden oluşan ?Üçlü Yapısal Blok? yaklaşımını oluşturmuştur. Bu çalışmada özellikle Asgari Sermaye Gereksinimi ? Kredi Riski ile ilgili prensipler ile Standart ve İDD yaklaşımları üzerinde ayrıntılı olarak durulmuş, BDDK'nın bu prensipler konusundaki muhtemel görüş ve düzenlemeleri hakkında bilgiler sunularak, Uzlaşının Türk Bankacılık Sistemi Sermaye Yeterlilik Rasyosu üzerindeki muhtemel etkileri incelenmiştir.Her ne kadar Basel-II'nin Türk Bankacılık Sistemi üzerindeki muhtemel etkilerini inceleyen BDDK'nın sayısal etki çalışmaları ek sermaye gereksiniminin sınırlı olacağını öngörse de Türk bankalarının bilançolarından kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle BDDK tarafından ek tedbirlerin uygulanması gerekmektedir.Anahtar Sözcükler1. Türk Bankacılık Sistemi2. Basel-II3. Uluslararası Ödemeler Bankası4. Sermaye Yeterliliği5. Risk Yönetimi

Özet (Çeviri)

The purpose of this thesis is to present the new capital adequacy principles and suggestions envisaged in the New Capital Accord dated June 2004, provided by Basel Committee and to explore the possible effects on Turkish banking system. In this study, first of all, brief information about current view of Turkish Banking System and developments after the 2000 and 2001 economic crisis have been given.The main purpose of the existing, Basel I Accord, was to minimize bank failure and possible costs to be born by depositors by computing minimum capital requirements commensurate with the risks taken by the banks. However, the main criticism about the current application was that it was inadequate in measuring the ever changing risks as the financial markets became more complex everyday, OECD ?club rule?, the same credit weighting of 100% for every credit independent of the ability & capability of the obligor avoidance of risks other than market and credit risk.Upon these criticisms, Basel Committee presented a New Capital Accord consisting of ?Three Pillars?; Minimum Capital Requirements, Supervisory Review Process and Market Discipline, with the active contribution and concurrence of the sector representatives. In this study, Minimum Capital Requirements- Credit Risk principles has been thoroughly analyzed in light of the Standard and Internal Ratings Based approaches. Turkey?s Banking Regulatory and Supervisory Authority?s comments and possible applications regarding the principles are also presented with the aim of seeking the New Accord?s possible effects on capital requirement of Turkish Banking SystemAlthough Quantitative Impact Studies of Turkey?s Banking Regulatory and Supervisory Authority?s indicate that the Basel-II will have limited effect on the capital adequacy of the Turkish banking system, because of the Türkish Banking System?s structural problems, Turkey?s Banking Regulatory and Supervisory Authority must put in practice new precautions.Key Words1. Turkish Banking System2. Basel-II3. BIS4. Capital Requirement5. Risk Management

Benzer Tezler

  1. Bankacılıkta riskler ve Türk bankacılık sektörü'nün Basel kriterleri'ne uyum süreci

    Risks prevailing in banking sector and harmonization process of Turkis banking secto to Basel criteria

    EZGİ ASLAN KÜLAHİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AHMET YILMAZ

  2. Türkiye'de Basel uygulamaları ve Basel III çerçevesinde Türk finansal sistemi

    Basel practices in Turkey and Basel III criteria impact on the Turkish financial system

    CELAL GÖKHAN ÇİL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkSakarya Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞÜKRÜ CİCİOĞLU

  3. Türk bankacılık sisteminde basel II kriterleri çerçevesinde risk yönetimi

    Risk management in the framework of basel II criteria in the turkish banking system

    HAKAN TANYILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    BankacılıkBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ADEM ÇABUK

  4. Bankacılık sektöründe satınalma ve birleşmelerde yabancı sermayenin rolü ve Türkiye modeli

    The role of foreign capital in mergers and acquisitions in the banking industry : A model for Turkey

    GÖKHAN IŞIL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERİŞAH ARICAN

  5. Basel II kriterleri ve denetim üzerindeki etkileri

    Basel II criteria and their effects on auditing

    MUAZ SAKIZCI

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    PROF. DR. DOĞAN ARGUN