İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB-30 hisse senedi endeksine etkilerinin araştırılması
The impact of Turkish derivatives exchange on İMKB-30 index in Istanbul Stock Market
- Tez No: 277868
- Danışmanlar: DOÇ. DR. VEDAT SARIKOVANLIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Bölümü
- Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 128
Özet
Türkiye'de vadeli işlemler 2005 yılında İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın açılmasıyla başlamıştır. Bu çalışmanın amacı İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören İMKB-30 endeks futures sözleşmelerinin işleme başlamasıyla, İMKB-30 endeksinin volatilitesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için 26 Haziran 2002 ve 30 Haziran 2008 tarihleri arasındaki İMKB-30 endeksinin günlük kapanış getirileri veri olarak kullanılmıştır. Çalışmada ARCH ailesi modellerinden EGARCH modeli kullanılmıştır.
Özet (Çeviri)
Organized derivative markets started in Turkey when Turkish Derivatives Exchange was established in 2005. The aim of this study is to empirically investigate how IMKB-30 index futures contracts traded in the Turkish Derivatives Exchange affect the IMKB-30 index?s volatility. The daily closing return of IMKB-30 index is used for the period beginning on 26 June 2002 and ending on 30 June 2008. EGARCH model from the ARCH family models is used to examine the impact of futures trading on price volatility in the underlying spot market
Benzer Tezler
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- Türev piyasaların etkinliğinin testi: İMKB30-100 ve döviz piyasası
The test of derivatives markets efficiency: İMKB30-100 and exchange market
SEDAT DURMUŞKAYA
- Vadeli işlem piyasasında fiyat keşfi: İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında ampirik bir uygulama
Price discovery in futures market: an empirical application on the Turkish derivatives exchange
İSMAİL ÇELİK
- Vadeli işlem ve opsiyon borsaları ve Türkiye uygulaması
Futures and option exchanges and the application in Turkey
RACİ ÖZNAÇİN
- Faiz oranlarının vade yapısı ve faiz oranı modelleri: Heath - Jarrow - Morton yaklaşımı çerçevesinde tahvil ve faiz oranına dayalı opsiyon fiyatlaması
Term structure of interest rates and interest rate models: pricing of bonds and interest rate options under Heath - Jarrow - Morton framework
ARDA SÜRMELİ