Rastgele yürüyüş süreçleri ve bazı uygulamaları
Random walk processes and some applications
- Tez No: 287441
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 107
Özet
Rastgele yürüyüş süreci, bağımsız ve aynı dağılımlı rastgele değişkenlerin toplamı ile ifade edilen bir stokastik süreçtir. Rastgele yürüyüş süreci birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bilinen uygulama alanlarından biri de hisse senedi fiyat hareketlerinin değişiminin rastgele yürüyüş süreci ile modellenmesidir.Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde rastgele yürüyüş sürecinin genel tanımı ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölüm ise yapılan çalışmalara ayrılmış olup binomial ve trinomial model uygulamaları yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.Rastgele yürüyüş süreci opsiyon fiyatlama modeli olan binomial ve trinomial modelin temelini oluşturmaktadır. Binomial model ve trinomial model kesikli zamanlı bir süreçte hisse senedi fiyat hareketlerini belirli bir zaman aralığında inceler. Bu çalışmada modeller ile ilgili örnekler verilerek MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) yardımıyla analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda binomial ve trinomial modele ait sonraki dönemler için fiyat tahminleri, satın alma (Call) ve satma (Put) opsiyonu fiyat tahminleri hesaplanmıştır. Böylece binomial ve trinomial modelin rastgele yürüyüş sürecine uyduğu gösterilmiştir.
Özet (Çeviri)
Random walk process is a stochastic process that is expressed with independent and identically distributed random variables. Random walk process is used in many application areas. One of the most known application areas is that change stock price movements are modeling with random walk process.This study consists of three main sections. On the first part, general information is given about basic concepts that will be used in study. In the second part, general definition and some applications of random walk process are discussed. The last part is allocated for the studies that binomial and trinomial models applications are done and the results are research extensively.Random walk process is the basis of binomial and trinomial option pricing model. In the discrete time process, binomial and trinomial models examine stock price movements in a specific time period. In this study, there are some examples about these models that are analyzed by using MATLAB Graphical User Interface (GUI). As a result of this analysis, option price forecasts, call and put option price forecasts of binomial and trinomial models are calculated for the next periods. Thus it is shown that binomial and trinomial models fit random walk process.
Benzer Tezler
- Profiling developers to predict vulnerable code changes
Güvenlik açığı kod değişikliklerini öngörmek için geliştiricilerin profilini oluşturma
TUĞÇE COŞKUN
Yüksek Lisans
İngilizce
2023
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞE TOSUN KÜHN
- Bir ve iki bariyerli yarı-Markov rastgele yürüyüş süreçleri üzerine bir genel çalışma
On the semi-Markovian random walk processes with one and two barriers
ERDİNÇ YÜCESOY
- Negatif akımlı pozitif sıçramalı iki tutan bariyerli yarı-markov rastgele yürüyüş süreçleri
Semi-markovian random walk processes with negative drift, positive jumps and two delaying barriers
TUĞBA ALP
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
MatematikOrdu ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN MADEN
- İki yansıtan bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş süreci
The Semi Markov random wlak process with two reflecting barriers
SEMA DİKMENOĞLU
- Crowding behavior of oil an introductory modeling studies
Tanımlama model çalışmaları olarak yağın davranışının toplanması
ABDULWAHAB NEMEH
Yüksek Lisans
İngilizce
2021
Deniz Bilimleriİstanbul Teknik ÜniversitesiDeniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATA BİLGİLİ