Geri Dön

Rastgele yürüyüş süreçleri ve bazı uygulamaları

Random walk processes and some applications

  1. Tez No: 287441
  2. Yazar: FATMA ZEHRA DOĞRU
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. ZAFER KÜÇÜK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 107

Özet

Rastgele yürüyüş süreci, bağımsız ve aynı dağılımlı rastgele değişkenlerin toplamı ile ifade edilen bir stokastik süreçtir. Rastgele yürüyüş süreci birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bilinen uygulama alanlarından biri de hisse senedi fiyat hareketlerinin değişiminin rastgele yürüyüş süreci ile modellenmesidir.Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde rastgele yürüyüş sürecinin genel tanımı ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölüm ise yapılan çalışmalara ayrılmış olup binomial ve trinomial model uygulamaları yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.Rastgele yürüyüş süreci opsiyon fiyatlama modeli olan binomial ve trinomial modelin temelini oluşturmaktadır. Binomial model ve trinomial model kesikli zamanlı bir süreçte hisse senedi fiyat hareketlerini belirli bir zaman aralığında inceler. Bu çalışmada modeller ile ilgili örnekler verilerek MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) yardımıyla analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda binomial ve trinomial modele ait sonraki dönemler için fiyat tahminleri, satın alma (Call) ve satma (Put) opsiyonu fiyat tahminleri hesaplanmıştır. Böylece binomial ve trinomial modelin rastgele yürüyüş sürecine uyduğu gösterilmiştir.

Özet (Çeviri)

Random walk process is a stochastic process that is expressed with independent and identically distributed random variables. Random walk process is used in many application areas. One of the most known application areas is that change stock price movements are modeling with random walk process.This study consists of three main sections. On the first part, general information is given about basic concepts that will be used in study. In the second part, general definition and some applications of random walk process are discussed. The last part is allocated for the studies that binomial and trinomial models applications are done and the results are research extensively.Random walk process is the basis of binomial and trinomial option pricing model. In the discrete time process, binomial and trinomial models examine stock price movements in a specific time period. In this study, there are some examples about these models that are analyzed by using MATLAB Graphical User Interface (GUI). As a result of this analysis, option price forecasts, call and put option price forecasts of binomial and trinomial models are calculated for the next periods. Thus it is shown that binomial and trinomial models fit random walk process.

Benzer Tezler

  1. Profiling developers to predict vulnerable code changes

    Güvenlik açığı kod değişikliklerini öngörmek için geliştiricilerin profilini oluşturma

    TUĞÇE COŞKUN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolİstanbul Teknik Üniversitesi

    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE TOSUN KÜHN

  2. Bir ve iki bariyerli yarı-Markov rastgele yürüyüş süreçleri üzerine bir genel çalışma

    On the semi-Markovian random walk processes with one and two barriers

    ERDİNÇ YÜCESOY

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    MatematikOrdu Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. SELAHATTİN MADEN

  3. Negatif akımlı pozitif sıçramalı iki tutan bariyerli yarı-markov rastgele yürüyüş süreçleri

    Semi-markovian random walk processes with negative drift, positive jumps and two delaying barriers

    TUĞBA ALP

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    MatematikOrdu Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. SELAHATTİN MADEN

  4. İki yansıtan bariyerli yarı-Markov rasgele yürüyüş süreci

    The Semi Markov random wlak process with two reflecting barriers

    SEMA DİKMENOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    1997

    MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İHSAN ÜNVER

  5. Crowding behavior of oil an introductory modeling studies

    Tanımlama model çalışmaları olarak yağın davranışının toplanması

    ABDULWAHAB NEMEH

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Deniz Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATA BİLGİLİ