Turkish credit default swap and relationship with financial indicators
Türkiye kredi temerrüt takası ve finansal göstergeler ile ilişkisi
- Tez No: 288061
- Danışmanlar: ÖĞR. GÖR. ALİ BATU KARAALİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 62
Özet
Bu çalışmanın amacı Kredi Temerrüt Takası (KTT) risk primi ile Eurobond, Dow Jones Endeksi, IMKB-100 endeksi, döviz sepeti gibi finansal göstergeler arasında bir ilişki olup olmadığını incelemektir. Çalışmada KTT, Eurobond, Dow Jones Endeksi bilgileri Bloomberg'den, İMKB-100 endeksi İMKB sitesinden, döviz sepeti de TCMB sitesinden tedarik edilmiştir. Data zaman serileri 3 Mart 2002 - 22 Ocak 2010 aralığını kapsamaktadır. Analizler için E-views 5 programı kullanılmıştır. Sonuçlar KTT- İMKB-100 endeksi ve KTT-döviz sepeti arasında tahmin edilebilir bir ilişki olduğunu ve nedenselliğin çıkış noktasının KTT olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
The scope of this study is to find out if there is a relationship separately between CDS spreads and economic indicators as Eurobond, Dow Jones Index, Istanbul Stock Exchange Index (ISE?100), Foreign exchange currency (Fx) rates. In our empirical work, we collect CDS, Eurobond and Dow Jones data from Bloomberg data provider, ISE?100 closing price data from ISE web site and Fx ?TRY currency rates from web site of Central Bank of the Republic of Turkey for dates from March 3rd, 2002 to January 22nd, 2010. E-views 5 program is used for One Variable and Multivariable Regression, Correlation and Granger Causality tests. Dow Jones rates, and the way of the interaction runs from Eurobond and Dow Jones to CDS. Results enable to interpret the relationship between CDS?ISE 100 and CDS?currency rates. Causality runs for both variables from CDS.
Benzer Tezler
- Merkez bankası şeffaflığı, kredi temerrüt takası ve finansal istikrar arasındaki ilişki: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama
The relationship between central bank transparency, credit default swap and financial stability: An application on OECD countries
EMRE YİĞİT
Doktora
Türkçe
2024
EkonomiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. TÜRKER ŞİMŞEK
- Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye'nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi
Theory and applications of credit default swaps: Analysis of changes in Turkey's sovereign credit default swap premium
PELİN ÇAKIRCALI
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ONUR SUNAL
- Türkiye'de CDS primleri ile finansal göstergeler arasındaki ilişki: Zaman serisi analizi
The relationship between CDS premiums and financial indicators in Turkey: Time series analysis
KÜBRA SEZER
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. BURCU KILINÇ SAVRUL
- Kredi temerrüt swapları ve Türkiye'nin kredi temerrüt swap priminin belirlenmesine yönelik bir çalışma
Credit default swaps and a study to determine the credit default swap premium for Turkey
ABDULLAH SELİM KUNT
- Faiz oranının ve döviz kurunun kredi temerrüt swap primi ile ilişkisi: Türkiye kapsamında bir araştırma
Credit default swap premium's relation with foreign exchange rate and interest rate: An application in Turkey
EREN BURÇ KASAPOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
BankacılıkBaşkent ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ÖZGE SEZGİN ALP