Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye'nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi
Theory and applications of credit default swaps: Analysis of changes in Turkey's sovereign credit default swap premium
- Tez No: 471105
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ONUR SUNAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Ekonomi, Banking, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Başkent Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 132
Özet
Küresel ekonomilerde özellikle yatırımcılar ve Ülkeler için krediler önemli bir yere sahiptir. Özellikle Yatırımların sağlanması ve ülke ekonomilerinin büyümesi aşamasında kredi kullanımının yeri büyüktür. Ancak Kreditörler açısından ele alındığında elde ettikleri getirilere karşılık olarak üstlendikleri risklerden korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple Kredi temerrüt swaplarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada kredi riskinden yola çıkılarak kredi risk yönetimi ve kredi riskini transfer edebilmek için kullanılan kredi temerrüt swapları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ülke riskine sebep olan ekonomik finansal ve politik risk unsurlarının kredi temerrüt swap primleri üzerindeki etkileri eklektik yöntem kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve finansal göstergeler ile kredi temerrüt swap sözleşmeleri verileri ile birbiri ile uyumunun bozulmaması amacıyla aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye'nin kredi temerrüt swap primleri ile ekonomik ve finansal ve değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır.
Özet (Çeviri)
In the global economy, especially in loans to investors and countries has an important place. Especially during the growth phase of the country's economy and the provision of investments, credit use is of great significance. However, creditors of a point, from their position in order to avoid the risks they have undertaken in response to the need to be protected. For this reason, the importance of credit default swaps has emerged. In this study, on the basis of credit risk Credit Risk Management credit risk and credit default swaps that you used to be able to transfer were investigated in detail. Country risk that cause economic, financial and political risk premiums on the credit default swap was developed by the analysis of eclectic effects using the method. Economic and financial indicators credit default swap contracts with the data was not to be disturbed for the purpose of alignment with each other, monthly data were used. As a result of the study, Turkey's economic and financial variables with tried to analyze the relationship between credit default swap premiums
Benzer Tezler
- Kredi temerrüt takasları: Banka sermayesi kanalı kuramı ve kredilendirme etkinliği açısından bir değerlendirme
Credit default swaps: An analysis vis a vis bank capital channel and lending efficiency
NEBİL İLSEVEN
- Kredi türevleri piyasası: kredi temerrüt swapları, Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı analizi
Credit derivatives market: credit default swaps, comparative anlyses of Turkey and devoloping countries
FEVZİ ÇEVİK
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
BankacılıkMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. BAŞAK TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ
- Kredi temerrüt takası primini belirleyen faktörler: Bir panel veri analizi
Determinants of credit default swap spread:A panel data analysis
BAHADIR UYSAL
- Effects of credit default swap spread on the real economy: The case of Turkey
Kredi temerrüt takası primlerinin reel ekonomi üzerindeki etkileri: Türkiye uygulaması
EMRE AYDOS
- Kredi riski yönetim aracı olarak kredi temerrüt swapı ve Türk bankacılık sisteminde bir uygulama
Credit default swap as credit risk management instrument and an application in the Turkish banking system
SEBAHAT CEREN ODABAŞ
