Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Credit risk modelling based on macroeconomic variables and stress testing analyses
- Tez No: 289946
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. EKİN TOKAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 85
Özet
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
This study aims creating a new model based on macroeconomic variables to explain the default probability for Turkish banking sector and stress testing for determinig the sensibility of the system with respect to the credit risk, the most important risk for banking sector which's importance realized with the last financial crisis. First of all concepts about risk and especially credit risk is explicated. Secondly, the litterature review concerning current credit risk models is presented and the attention is drawn to the lack of knowledge in this field. Lastly, the new model is created with the choosen macroeconomic variables and the most important variables that effects the credit risk is appointed then stres tests are implemented.As a result it is determined that, the changes in non-performing loans are significantly impressed especially by interest rates, inflation, credtis to GDP ratio and growth rates. With stres tests it came through that the system is more instable and sensible after the last financial crisis.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski ölçümü: Türkiye ve AB ülkeleri bankacılık sektöründe kredi riski stres testi uygulaması
Credit risk mesasurement based on macroeconomic variables: Credit risk stress test application in the banking sectors of Turkey and EU countries
İBRAHİM KARAASLAN
Doktora
Türkçe
2019
BankacılıkAnadolu ÜniversitesiMuhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM SAYILIR
- Probability of default modelling using macroeconomic factors
Makroekonomik değişkenlere dayalı temerrüt olasılığı tahmini
BAHRİ TOKMAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERDAL ÖZMEN
- Kredi kayıplarının makroekonomik değişkenlere dayalı olarak tahmini ve stres testleri-Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
Estimation of credit losses with macroeconomic variables and stress testing-a macroeconomic approach for the Turkish banking sector
MEHMET AYHAN ALTINTAŞ
- A macro stress test application on the financial system of Turkey: A credit risk perspective
Kredi riski perspektifi ile Türkiye'nin finansal sistemi üzerine bir makro stres testi uygulaması
AYŞEGÜL ALAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
EkonometriÇankaya Üniversitesiİktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. AYŞEGÜL ÇORAKCI