Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Credit risk modelling based on macroeconomic variables and stress testing analyses
- Tez No: 289946
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. EKİN TOKAT
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Banka kredileri, Bankacılık sektörü, Bankalar, Kredi riski, Makroekonomik değişkenler, Risk, Stres testi, Türk bankacılık sektörü, Bank credits, Banking sector, Banks, Credit risk, Macroeconomic variables, Risk, Stress testing, Turkish banking sector
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finans ve Bankacılık Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Özet (Çeviri)
This study aims creating a new model based on macroeconomic variables to explain the default probability for Turkish banking sector and stress testing for determinig the sensibility of the system with respect to the credit risk, the most important risk for banking sector which's importance realized with the last financial crisis. First of all concepts about risk and especially credit risk is explicated. Secondly, the litterature review concerning current credit risk models is presented and the attention is drawn to the lack of knowledge in this field. Lastly, the new model is created with the choosen macroeconomic variables and the most important variables that effects the credit risk is appointed then stres tests are implemented.As a result it is determined that, the changes in non-performing loans are significantly impressed especially by interest rates, inflation, credtis to GDP ratio and growth rates. With stres tests it came through that the system is more instable and sensible after the last financial crisis.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
- Valencia portakalının meyve kalitesine bazı besin elementlerinin etkileri üzerine bir araştırma
Başlık çevirisi yok
MEHMET ALTAN
- Devlet Malzeme Ofisi satış maliyeti ve satış hasılatı trend analizi
Başlık çevirisi yok
MUSTAFA BEREKET
- Turizm yatırım projelerinin mikro ekonomik açıdan değerlendirilmesi ve turizm yatırımlarına ilişkin bir örnek
Başlık çevirisi yok
AFET AĞAN
- Türk sermaye piyasasının ekonomik analizi ve Türkiyede hisse senedi fiyatlarını belirleyen etkenler
L Analyse econoique du marche du capital turc et les facteurs qui determinent les prix des actions en turquie
SADUN ABAÇ
