Likiditenin hisse senedi fiyatlarına etkisi
The effect of liquidity on the asset prices
- Tez No: 289973
- Danışmanlar: DOÇ. DR. HÜSEYİN MERDAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Matematik, Mathematics
- Anahtar Kelimeler: Hisse senedi fiyatlaması için adi diferansiyel denklem, dinamik sistemlerle matematiksel finans yaklaşımı, hisse senedi fiyatlama teorisi, likidite, hisse senedi akışı, Ordinary differential for asset pricing, dynamical system approach to mathematical finance, asset pricing theory, liquidity, asset flow
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Matematik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Uygulamalı Matematik Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
Bu tezde piyasadaki yüksek ya da düşük likiditenin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi adi diferansiyel denklemlerden oluşan bir diferansiyel denklem sistemi türetilerek çalışılmıştır ve bu tez çalışması Caginalp ve Merdan tarafından 2007' de yayınlanan çalışmalarındaki modelin bir genişletmesidir. Bu model iki yatırımcı grup ve tek hisse senedi ihtiva eden bir finansal piyasayı göz önüne almaktadır. Bu tez çalışmasının amacı ise aynı finansal piyasa modelinde fiyatın yönü ve değere dayalı yatırımcı stratejisinin yanında likiditeye dayalı yatırımcı stratejisinin de hisse senedi fiyatlarına etkisini gözlemektir. Hisse senedi fiyatının zaman içindeki gelişimi her iki model için aynı örnek çalışılarak nümerik simülasyonlarla karşılaştırılmıştır.
Özet (Çeviri)
In this thesis the effect of the high/low liquidity in the market on the asset prices is studied by deriving a system of ordinary differential equations. The model is an extension of the model introduced by Caginalp and Merdan for the system which involves a single asset traded by two groups. The aim of this model is to determine the effect of the investment strategies to the asset prices. These strategies are based on not only trend and discount but also liquidity value. The time evolution of the asset price is compared by both models for the same example by numerical simulations.
Benzer Tezler
- Impact of capital inflows on the asset prices in Turkey
Sermaye girişlerinin Türkiye varlık fiyatlarına etkisi
HASAN IŞIKDOĞAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
EkonometriMarmara Üniversitesiİşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
PROF. DR. LOKMAN GÜNDÜZ
- Hisse senedi piyasalarında dönemsellikler ve İMKB üzerine ampirik bir çalışma
Seasonalities in stock markets and an empirical study on Istanbul Stock Exchange
RECEP BİLDİK
- An Analysis of stock splits in the İstanbul stock exchange
İstanbul menkul kıymetler borsasında hisse bölümlerinin bir analizi
IŞIL SEVİLAY YILMAZ
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
İşletmeOrta Doğu Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. SEZA RHOADES
- Bid-ask spread, liquidity and the effects of firm-level and market-level features
Alım satım farkı, likidite ve şirkete ve piyasaya özgü koşulların etkileri
ZEYNEP GÜLOĞLU
Doktora
İngilizce
2018
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. CUMHUR ENİS EKİNCİ
- Euro'ya geçiş ve euro para birimli tahvil piyasalarının yapısı ve işleyişi üzerine bir araştırma
Başlık çevirisi yok
SEVGİ AYDOĞDU TÜRKKAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
EkonomiMarmara ÜniversitesiSermaye Piyasası ve Borsa Ana Bilim Dalı
DOÇ.DR. GÜREL KONURALP