Borsa endeks getirilerinde riske maruz değer analizi: Moğolistan örneği
Value at risk analysis in stock exchange index returns: Case of Mongolian stock exchange
- Tez No: 292987
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MERT URAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Ekonometri, Economics, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Borsa, Borsa endeksi, GARCH model, Hisse senedi getirileri, Hisse senetleri, Moğolistan, Risk, Riske maruz değer, Stock exchange, Stock exchange index, GARCH model, Stock returns, Stocks, Mongolia, Risk, Value at risk
- Yıl: 2011
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Bölümü
- Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişmelere bağlı olarak finansal araçların hem sayı hem de çeşit olarak artması finansal piyasalarda rekabeti de artırmaktadır. Bu yoğun piyasa ortamda yatırımcılar ve politika yapıcılar piyasalardaki belirsizliği ve riski en aza indirmeye amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda finansal kuruluşlar riskleri yönetmek için yeni yöntemler ve yazılımlar geliştirmişlerdir. Bunların başında J.P. Morgan tarafından hazırlanan RiskMetrics programı gelmektedir.Risk türüne bağlı olarak risk ölçüm yöntemleri de değişmektedir. Çalışmada Moğolistan Borsa Endeksi için piyasa riskini ölçmek üzere Riske Maruz Değer analizi hem sabit varyans hem de koşullu değişen varyans modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Özet (Çeviri)
Increasing the number and the variety of financial tools regarding to the globalization and rapid technological changes which increases the competition in the financial markets. For this competitive financial market, investors and policymakers intend to minimize the uncertainty and the risk. To achieve this purpose, financial institutions had been developed new methods and software programs to manage the risk. The most popular software is Risk Metrics which was introduced by J.P Morgan.According to the variety of risks the risk measurement techniques also change. In this project, market risk of the Mongolian Stock Exchange measured in context of the VaR methodology by using homoskedasticity and heteroskedasticity models.
Benzer Tezler
- Analysis of volatility transmission mechanism across equity markets
Hisse senedi piyasalarında oynaklık geçişliliği mekanizmasının analizi
PINAR KAYA
Doktora
İngilizce
2017
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BÜLENT GÜLOĞLU
- The effects of investor sentiment on conditional volatility of asset returns: evidence from international stock markets
Yatırımcı duyarlılığının varlık getirilerinin koşullu değişkenliğine etkisi: uluslararası borsalardan örnekler
UTKU UYGUR
Doktora
İngilizce
2015
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Kopula-GARCH modeli ile hisse getirilerinin tahmini ve BİST30 üzerine bir uygulama
Forecasting stock returns with copula-GARCH model and an application on BIST30
CEMİLE ÖZGÜR
- Bankaların finansal yapısı çerçevesinde bağımsız denetçi görüşünün hisse senedi performansı üzerine etkisi
The effect of independent auditor's opinion on share performance in the framework of the financial structure of banks
CENK AYDOĞAN
Doktora
Türkçe
2021
İşletmeManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. AYŞE NECEF YERELİ
- Geleneksel ve İslami hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki ve performans analizi
Relationship and performance analysis among conventional and Islamic stock indices
GÖZDE UÇAR