Geri Dön

Türkiye zorunlu trafik sigortası branşında toplam hasar rezervi tahminlerinin hata kareler ortalaması

Mean square error of total claims reserve prediction in the mandatory traffic insurance of Turkey

PDF İndir

  1. Tez No: 295970
  2. Yazar: GÜLŞEN DEMİR AY
  3. Danışmanlar: DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 53

Özet

Hasar rezervleri, şirketlerin geçmiş verilerinden geleceğe yönelik tahminler yapılarak hesaplanmaktadır. Sigorta şirketlerinin risklerini azaltabilmek ve şirketleri beklenmeyen hasarlara karşı koruyabilmek için hasar rezervi miktarlarının, en uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Hasar rezervi miktarının doğru belirlenmesi, uygun işletme kararlarının alınabilmesinde ve faaliyet kârının doğru tespit edilebilmesinde önemli rol oynamaktadır.Bu tez çalışmasında, gelecek yıllar boyunca kademeli yapılacak olan hasar ödemeleri ve bu ödemelerin toplamından oluşan hasar rezervleri, Zincir Merdiven Yöntemi ile tahmin edilmiştir. Ayrıca bu yöntem ile elde edilen hasar rezervlerinin hata kareler ortalaması için Wüthrich ve Merz (2008)'in çalışmasında ortaya konan koşullu tahmin edici ile Mack (1993)'in çalışmasında ortaya konan tahmin edici anlatılmıştır. Tezin uygulama kısmında, Türkiye'de zorunlu trafik sigortası branşında hizmet veren 22 sigorta şirketlerinin 2004 ? 2010 yılları için birikimli hasar miktarı gelişim üçgeni verileri kullanılmıştır. Öncelikle, içlerinden rasgele olarak seçilen bir şirkete, her iki tahmin edici uygulanarak hata kareler ortalamaları hesaplanmıştır. Daha sonra, 22 şirketin tamamı için aynı hesaplamalar yapılmış, zorunlu trafik sigortası sektöründeki herhangi bir şirket için toplam rezerv miktarının ortalama değişim katsayısı elde edilmiştir. Bu değerin tahmin edilmesiyle, sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası hasar rezervi tahminlerine ilişkin stokastik bir değerlendirme yapmalarına olanak sağlanmış olmaktadır.

Özet (Çeviri)

Claims reserves are calculated by predictions which use the historical data and should be determined in the most suitable way to decrease risks of insurance companies and to protect them from unexpected losses. Right determination of the loss reserves plays an important role for taking the right decisions in the company and setting the correct profit figure.In this study, claims payments which will be made year by year gradually in the future and loss reserves which are total of these claims payments will be predicted by using Mack?s Chain Ladder Method. Also, estimators that were introduced in the studies of Wüthrich and Merz (2008) and Mack (1993) will be given for the mean square error of the ultimate claim reserve. In the exercise part of this study, the cumulative claims triangle data of 22 companies serving in the mandatory traffic insurance for the 2004 ? 2010 period are used. Firstly, given estimators were applied to a randomly selected company and mean square error was calculated. Then, mean square error predictions and variational coefficients were computed for 22 companies. Finally, average variational coefficient for total claims reserves for any company working in this insurance sector was calculated. Thus, an opportunity will be given to the insurance companies for making a stochastical assessment of the total claim reserve estimate?s quality.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    328508

    Hayat dışı sigortalarda hasar rezervi belirsizliği ve mack modelin bootstrap ile uygulanışı

    Reserve uncertainty and bootstraping mack model in non-life insurance

    SİNEM ÖZDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. LEVEND DURANSOY

  2. Tez No

    372820

    Hayat dışı sigorta riskinin çok yıllık dönem için toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi

    Analysis of multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model

    RÜMEYSA KARATAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. MURAT BÜYÜKYAZICI

  3. Tez No

    441926

    Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case

    Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması

    ERDENER USTA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

  4. Tez No

    458508

    Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında hasar oranlarının hesaplanması ve hasar oranlarının tahmini, Emeklier Sigorta örneği

    Calculation of third party motor liability (traffic) insurance loss ratio and estimation of loss ratio, example of Emeklier Insurance

    NURTEN AYCAN EMEKLİER

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    SigortacılıkBaşkent Üniversitesi

    Sigortacılık ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ŞEREF HOŞGÖR

  5. Tez No

    553190

    The assessment of deregulations on mtpl market which put on at risk the future of the insurance sector in Turkey

    Trafik sigortasındaki regulasyon değişikliklerinin Türk sigorta sektörü açısından değerlindirilmesi

    OKTAY SALLITEPE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2019

    SigortacılıkYeditepe Üniversitesi

    İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. CAN TANSEL KAYA

Geri Dön