Geri Dön

Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case

Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması

  1. Tez No: 441926
  2. Yazar: ERDENER USTA
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  10. Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 59

Özet

Trafik sigortası Türkiye ve dünyada hayat dışı sigortacılık alanında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bu sigortanın yaptırılması zorunlu olup, bu branşın poliçe primi ise bazı ülkelerde serbest olarak belirlenirken çok az ülkede ise sigorta otoritesi tarafından oluşturulan tarifler ile belirlenmektedir.Bu çalışmada Türkiye sigortacılık alanı zorunlu trafik branşında poliçe başına ortalama risk priminin bugünkü değerinin tahmin edilmesi çalışması yapılmaktadır. Bu amaçla, hayat dışı sigortacılık sektörünün ağırlıklı olduğu zorunlu trafik branşında copula yöntemiyle ortak dağılımları elde edilen hasar büyüklüğü ve hasar tamamlama süresi rastgele değişkenleri kullanılarak ortalama risk priminin bugünkü değeri tahmin edilmekte ve hasar frekans yöntemi ile de poliçe başınana ortalama risk priminin bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Ayrıca şirketlerce yazılan poliçe priminin risk priminden düşük olması poliçe kapsamındaki hasarların karşılanmasında rezervlerin yetersiz kalmasına neden olabilecektir. Bunun engellenmesi adına prim riski rezerv çalışması ile ülkemiz teknik karşılıklar mevzuatına ilave bir karşılık eklenmesi önerilmektedir.

Özet (Çeviri)

Motor third part liability (MTPL) insurance has a significant share among non-life orproperty- casualty insurance businesses in Turkey. Like most countries, it is a compul-sory insurance while the premium is determined in the competitive market by compa-nies contrary to the few other countries where regulator sets the rates. In this study,the present value of the mean pure premium per policy is estimated based on the simu-lations generated using probability distribution function of Clayton copula which alsodefines the dependence structure. We define another factor, development factor, whichdetermines the time required till the ultimate claim settlement takes place. Afterwards,loss severity-frequency method is applied to pure premium obtained using the joint dis-tribution function of claim size and development factor defined by Clayton copula tofind the present value of pure premium per policy. In addition, in case of underwrittenpremium without loadings and taxes are lower than the pure premium, an alternativetechnical reserve type called, premium risk reserve, is introduced to aid the regulators.

Benzer Tezler

  1. Tarım sigortalarında konumsal kümeleme üzerine bir çalışma

    A study on spatial clustering in agricultural insurance

    İSMAİL GÜR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK

  2. Beta katsayılarının ekonometrik analizi

    Başlık çevirisi yok

    F.AHSEN MIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1996

    Mühendislik Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    DOÇ.DR. BURÇ ÜLENGİN

  3. Çok faktörlü finansal varlık fiyatlama modellerinin geçerliliğinin Borsa İstanbul'da test edilmesi

    Testing the validity of multifactor capital asset pricing models on Borsa Istanbul

    ABDULLAH FERİT EROL

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    İşletmeBalıkesir Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİNAN AYTEKİN

  4. Hasar modellerine alternatif yaklaşım: Heterojenlik ve seri korelasyon için kapsamlı bir çözüm

    Alternative approach to claims models: A comprehensive solution for heterogeneity and serial correlation

    MUSTAFA ASIM ÖZALP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK

    DOÇ. DR. ŞULE ŞAHİN

  5. Estimation of a stochastic volatility and jumps model using generalized method of moments with ordinary moment conditions

    Sıçramalı ve stokastik volatiliteli bir modelin sade moment koşullu genelleştirilmiş momentler yöntemi ile tahmini

    ŞEREF KUTAY YAKUT

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİ DEVİN SEZER