Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case
Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması
- Tez No: 441926
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 59
Özet
Trafik sigortası Türkiye ve dünyada hayat dışı sigortacılık alanında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bu sigortanın yaptırılması zorunlu olup, bu branşın poliçe primi ise bazı ülkelerde serbest olarak belirlenirken çok az ülkede ise sigorta otoritesi tarafından oluşturulan tarifler ile belirlenmektedir.Bu çalışmada Türkiye sigortacılık alanı zorunlu trafik branşında poliçe başına ortalama risk priminin bugünkü değerinin tahmin edilmesi çalışması yapılmaktadır. Bu amaçla, hayat dışı sigortacılık sektörünün ağırlıklı olduğu zorunlu trafik branşında copula yöntemiyle ortak dağılımları elde edilen hasar büyüklüğü ve hasar tamamlama süresi rastgele değişkenleri kullanılarak ortalama risk priminin bugünkü değeri tahmin edilmekte ve hasar frekans yöntemi ile de poliçe başınana ortalama risk priminin bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Ayrıca şirketlerce yazılan poliçe priminin risk priminden düşük olması poliçe kapsamındaki hasarların karşılanmasında rezervlerin yetersiz kalmasına neden olabilecektir. Bunun engellenmesi adına prim riski rezerv çalışması ile ülkemiz teknik karşılıklar mevzuatına ilave bir karşılık eklenmesi önerilmektedir.
Özet (Çeviri)
Motor third part liability (MTPL) insurance has a significant share among non-life orproperty- casualty insurance businesses in Turkey. Like most countries, it is a compul-sory insurance while the premium is determined in the competitive market by compa-nies contrary to the few other countries where regulator sets the rates. In this study,the present value of the mean pure premium per policy is estimated based on the simu-lations generated using probability distribution function of Clayton copula which alsodefines the dependence structure. We define another factor, development factor, whichdetermines the time required till the ultimate claim settlement takes place. Afterwards,loss severity-frequency method is applied to pure premium obtained using the joint dis-tribution function of claim size and development factor defined by Clayton copula tofind the present value of pure premium per policy. In addition, in case of underwrittenpremium without loadings and taxes are lower than the pure premium, an alternativetechnical reserve type called, premium risk reserve, is introduced to aid the regulators.
Benzer Tezler
- Tarım sigortalarında konumsal kümeleme üzerine bir çalışma
A study on spatial clustering in agricultural insurance
İSMAİL GÜR
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
- Çok faktörlü finansal varlık fiyatlama modellerinin geçerliliğinin Borsa İstanbul'da test edilmesi
Testing the validity of multifactor capital asset pricing models on Borsa Istanbul
ABDULLAH FERİT EROL
- Hasar modellerine alternatif yaklaşım: Heterojenlik ve seri korelasyon için kapsamlı bir çözüm
Alternative approach to claims models: A comprehensive solution for heterogeneity and serial correlation
MUSTAFA ASIM ÖZALP
Doktora
Türkçe
2024
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiAktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
DOÇ. DR. ŞULE ŞAHİN
- Estimation of a stochastic volatility and jumps model using generalized method of moments with ordinary moment conditions
Sıçramalı ve stokastik volatiliteli bir modelin sade moment koşullu genelleştirilmiş momentler yöntemi ile tahmini
ŞEREF KUTAY YAKUT
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
MaliyeOrta Doğu Teknik ÜniversitesiFinansal Matematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ALİ DEVİN SEZER