Risk premium estimation in mtpl insurance using copula:Turkey case
Zorunlu trafik branşında risk primi tahmini:Türkiye uygulaması
- Tez No: 441926
- Danışmanlar: DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Mali sorumluluk sigortası, Sigorta primleri, Teknik karşılıklar, Liability insurance, Insurance premiums, Technical reserves
- Yıl: 2016
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Uygulamalı Matematik Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Trafik sigortası Türkiye ve dünyada hayat dışı sigortacılık alanında önemli bir yer tutmaktadır. Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de bu sigortanın yaptırılması zorunlu olup, bu branşın poliçe primi ise bazı ülkelerde serbest olarak belirlenirken çok az ülkede ise sigorta otoritesi tarafından oluşturulan tarifler ile belirlenmektedir.Bu çalışmada Türkiye sigortacılık alanı zorunlu trafik branşında poliçe başına ortalama risk priminin bugünkü değerinin tahmin edilmesi çalışması yapılmaktadır. Bu amaçla, hayat dışı sigortacılık sektörünün ağırlıklı olduğu zorunlu trafik branşında copula yöntemiyle ortak dağılımları elde edilen hasar büyüklüğü ve hasar tamamlama süresi rastgele değişkenleri kullanılarak ortalama risk priminin bugünkü değeri tahmin edilmekte ve hasar frekans yöntemi ile de poliçe başınana ortalama risk priminin bugünkü değeri hesaplanmaktadır. Ayrıca şirketlerce yazılan poliçe priminin risk priminden düşük olması poliçe kapsamındaki hasarların karşılanmasında rezervlerin yetersiz kalmasına neden olabilecektir. Bunun engellenmesi adına prim riski rezerv çalışması ile ülkemiz teknik karşılıklar mevzuatına ilave bir karşılık eklenmesi önerilmektedir.
Özet (Çeviri)
Motor third part liability (MTPL) insurance has a significant share among non-life orproperty- casualty insurance businesses in Turkey. Like most countries, it is a compul-sory insurance while the premium is determined in the competitive market by compa-nies contrary to the few other countries where regulator sets the rates. In this study,the present value of the mean pure premium per policy is estimated based on the simu-lations generated using probability distribution function of Clayton copula which alsodefines the dependence structure. We define another factor, development factor, whichdetermines the time required till the ultimate claim settlement takes place. Afterwards,loss severity-frequency method is applied to pure premium obtained using the joint dis-tribution function of claim size and development factor defined by Clayton copula tofind the present value of pure premium per policy. In addition, in case of underwrittenpremium without loadings and taxes are lower than the pure premium, an alternativetechnical reserve type called, premium risk reserve, is introduced to aid the regulators.
Benzer Tezler
- Estimation of cost overrun risk in international projects by using fuzzy set theory
Bulanık küme teorisini kulanarak uluslararası projelerdeki maliyet aşımı riskinin hesaplanması
SEDAT HAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
İnşaat MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İREM DİKMEN TOKER
- Mevcut betonarme binalarda sismik hasar riskinin ve deprem sigortası risk primlerinin olasılıksal yöntemler ile tahmini
Estimation of probabilistic seismic hazard risk and earthquake insurance rates in existing reinforced concrete buildings
ALİ KALKAN
Doktora
Türkçe
2019
Deprem MühendisliğiPamukkale Üniversitesiİnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞEVKET MURAT ŞENEL
- Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar
Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions
EMEL KIZILOK
Doktora
Türkçe
2010
İstatistikAnkara Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Forecasting the equity risk premium with macroeconomic and technical indicators: International evidence
Makroekonomik ve teknik göstergeler ile hisse senedi risk primi öngörümlemesi: Uluslararası kanıt
EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI
Doktora
İngilizce
2014
İşletmeDokuz Eylül Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. PINAR EVRİM MANDACI
- Küresel finans piyasalarında risk profilinin tanımlanması ve bilgi asimetrisi etkisi
Identification of the risk profile in global financial markets and the effect of information asymmetry
SİNEM ATICI USTALAR