Geri Dön

Hayat dışı sigorta riskinin çok yıllık dönem için toplamsal hasar rezervi yöntemi ile analizi

Analysis of multi-year non-life insurance risk in the additive loss reserving model

  1. Tez No: 372820
  2. Yazar: RÜMEYSA KARATAŞ
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MURAT BÜYÜKYAZICI
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, Actuarial Sciences
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 54

Özet

Hasar gelişim sonucu, zaman içerisinde hasar rezervlerindeki değişimdir ve bir sigorta şirketinin kar-zarar tablosundaki temel risk etmenlerinden birisidir. Bu sonuçlar sigorta şirketinin bilançosunda yer aldığı ve şirketin finansal gücünü doğrudan etkilediği için Solvency kapsamındaki değerlendirmelerin önde gelen ilgi alanlarından biridir. Bu çalışmada hasar gelişim sonuçları, bir şirketin geçmiş hasar verileri ve prim miktarları kullanılarak toplamsal hasar rezervi yöntemi ile hesaplanmıştır. Tezin uygulama kısmında, Türkiye'de zorunlu trafik sigortası branşında hizmet veren bir sigorta şirketinin 2007 – 2013 yılları için çeyrek dönemler halinde verilmiş hasar miktarı gelişim üçgeni verileri ve prim miktarları kullanılmıştır. Öncelikle, her gelişim yılı için toplamsal hasar rezervi yönteminin parametre tahminleri ile şirketin gelecek 12 dönemlik yani 3 yıllık prim tahminleri doğrusal regresyon ve doğrusal olmayan regresyon yöntemleri ile elde edilmiştir. Daha sonra parametre tahminleri ve prim miktarları kullanılarak gelecek 1 yıllık ve çok yıllık rezerv riski ve prim riski elde edilmiştir. Bu değerlerin elde edilmesiyle, sigorta şirketlerinin rezervlerindeki değişimler hakkında değerlendirme yapmalarına olanak sağlanmıştır.

Özet (Çeviri)

Claims development results are the changes in claims reserves and one of the major risk drivers in the profit and loss statement of a general insurance company. These results are of central interest in every Solvency consideration because it corresponds to a balance sheet position directly influences the financial strength of an insurance company. In this study, claims development triangle and volume measures used to calculate claims development results with additive loss reserving model. In the exercise part of this study, the claims development triangle data and premiums of an insurance company serving in the mandatory traffic insurance for the 2007 – 2013 quarter periods are used. Firstly, estimators of additive loss reserving model for each development year and estimators of premiums for 12 quarter periods (3 years) were calculated. The estimators of premiums were calculated by using linear and non-linear regression methods. Then, future one year and multi year reserve and premium risk computed with estimators of parameters and premiums. Thus, an opportunity will be given to the insurance companies for making an assessment of the changes in reserves.

Benzer Tezler

  1. Potentialities for and limits to inclusion by education: The case of Syrian children's education in Turkey and child labour

    Eğitim tarafından içermede potansiyeller ve limitler: Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi ve çocuk işçiliği

    YASEMİN KIZILOĞLU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Sosyal HizmetOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Sosyal Politika Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET OKYAYUZ

  2. Assessment of Solvency II requirements for Turkish insurance market

    Türk sigortacılık sektörü için Solvency II gerekliliklerinin değerlendirilmesi

    MEHMET HÖBEK

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Aktüerya BilimleriOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AYŞE SEVTAP KESTEL

  3. Hayat dışı sigortalarda hasar modellemesini etkileyen faktörlerin kantil regresyon ile incelenmesi

    Analysis of the factors affecting loss modeling in non-life insurance using quantile regression

    FATİH UYSAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    Aktüerya Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAK BULUT KARAGEYİK

  4. Hayat dışı sigorta şirketlerinin finansal performanslarının gri ilişkisel analiz yöntemi ile değerlendirilmesi: KKTC örneği

    Evaluation of the financial performances of non-life insurance companies by gray relational analysis method: Example of TRNC

    BEKİR SONBAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    SigortacılıkAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Sigortacılık Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMİNE ÖNER KAYA

  5. Hayat dışı sigorta şirketlerinde teknik karşılıkların finansal yapı üzerindeki etkisi

    Technical provisions of non li̇fe insurance companies the impact on financial structure

    HAKAN ALKAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Sigortacılıkİstanbul Üniversitesi

    Para Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ARİF SALDANLI