Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar
Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions
- Tez No: 297536
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Risk ölçümleri, komonotonluk, kopulalar, kopula parametre tahmini, iki değişkenli kuzey-güney kuantiller
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 142
Özet
Bu çalışmada, belli bir zaman aralığında maksimum hasar bilgisini çeşitli olasılık düzeylerinde veren, bu nedenle de risk yönetiminde özellikle sigortacılık ve aktuerya alanında çok kullanılan Riske Maruz Değer (Value at Risk-VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Value at Risk - CVaR) risk ölçümleri ele alınmıştır. Bu risk ölçümleri risklerin bağımlı olduğu durumda değerlendirilmiştir. Bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları ile modellenmiştir. Özellikle aktuerya ve finans uygulamalarında kullanılan Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) kopula ailesine uyduğu düşünülen bağımlı iki değişkenli riskler için VaR ve CVaR değerleri elde edilmiştir. Bu amaçla tek değişkenli durumda VaR ve dolayısıyla CVaR risk ölçüsünün, verilen bir güven seviyesi (1-p) için kuantil noktasına karşılık geldiği düşüncesiyle, iki değişkenli kuzey-güney kuantil noktaları kullanılmıştır. Ele alınan FGM kopula ailesine ait bazı bağımlılık ve kuantil parametre değerleri için elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle verilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca, literatürde daha önceden incelenmiş bazı kopula ailelerine ilişkin parametre tahmin yöntemlerinden de genel olarak bahsedilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, the risk measures of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), which provide an information about the maximium claim amounts that can be realized within a specific time duration for a propability level , are evaluated for dependent risks. Copula models are adopted in order to explain the dependence between random risk variables. For this purpose, bivariate north south quantile points method is used for the determination of VaR and CVaR. These risk measures are evaluated for Farlie-Gumbel- Morgenstern (FGM) copula family in a set up of actuarial and financial applications. The numerical quantities of the risk measures under several copula parameters and quantile values are shown by tables and graphics with interpretations. Furthermore, some methods of copula parameter estimation for some copula families are briefly explained.Key Words : Risk measures, comonotonicity, copulas, copula parameter estimation, bivariate north-south quantiles
Benzer Tezler
- Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki amatör balıkçılığın sosyo ekonomik analizi
Socio-economic analysis of amateur fishing in the Eastern Black Sea region
MUHAMMET KARAPİÇAK
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Balıkçılık TeknolojisiOrdu ÜniversitesiBalıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET AYDIN
- Elektrohidrolik bir sisteminin darbe eni modüleli kayan kipli kontrolü
Pulse width modulated sliding mode control of an electrohydraulic system
SALİH DEDEOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
Mekatronik MühendisliğiBozok ÜniversitesiMekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İLHAMİ YİĞİT
- Eğirdir gölü balıklarında hipofiz bezinin anatomik ve histolojik yapısı üzerinde bir araştırma
Başlık çevirisi yok
M. RÜŞTÜ ÖZEN
- Sürekli sistemlerde çok bileşenli gaz difuzyonu
Başlık çevirisi yok
HAVVA CEYLAN
Yüksek Lisans
Türkçe
1988
Makine MühendisliğiAkdeniz ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. Z. KAZIM TELLİ
- Amlodipin ve valsartan'ın hipertansif hastalarda perilipin, irisin ve adropin seviyelerine etkisi
The effect of amlodipine and valsartan on the level of perilipin, irisin and adropin to hypertensve patients
NERMİN AKKAYA
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
BiyokimyaTurgut Özal ÜniversitesiTıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HÜSAMETTİN ERDAMAR