Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar
Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions
- Tez No: 297536
- Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Statistics, Actuarial Sciences
- Anahtar Kelimeler: Risk ölçümleri, komonotonluk, kopulalar, kopula parametre tahmini, iki değişkenli kuzey-güney kuantiller, Risk primi, Risk sermayesi, Riske maruz değer, Risk measures, comonotonicity, copulas, copula parameter estimation, bivariate north-south quantiles, Risk premium, Venture capital, Value at risk
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, belli bir zaman aralığında maksimum hasar bilgisini çeşitli olasılık düzeylerinde veren, bu nedenle de risk yönetiminde özellikle sigortacılık ve aktuerya alanında çok kullanılan Riske Maruz Değer (Value at Risk-VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Value at Risk - CVaR) risk ölçümleri ele alınmıştır. Bu risk ölçümleri risklerin bağımlı olduğu durumda değerlendirilmiştir. Bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları ile modellenmiştir. Özellikle aktuerya ve finans uygulamalarında kullanılan Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) kopula ailesine uyduğu düşünülen bağımlı iki değişkenli riskler için VaR ve CVaR değerleri elde edilmiştir. Bu amaçla tek değişkenli durumda VaR ve dolayısıyla CVaR risk ölçüsünün, verilen bir güven seviyesi (1-p) için kuantil noktasına karşılık geldiği düşüncesiyle, iki değişkenli kuzey-güney kuantil noktaları kullanılmıştır. Ele alınan FGM kopula ailesine ait bazı bağımlılık ve kuantil parametre değerleri için elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle verilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca, literatürde daha önceden incelenmiş bazı kopula ailelerine ilişkin parametre tahmin yöntemlerinden de genel olarak bahsedilmiştir.
Özet (Çeviri)
In this thesis, the risk measures of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), which provide an information about the maximium claim amounts that can be realized within a specific time duration for a propability level , are evaluated for dependent risks. Copula models are adopted in order to explain the dependence between random risk variables. For this purpose, bivariate north south quantile points method is used for the determination of VaR and CVaR. These risk measures are evaluated for Farlie-Gumbel- Morgenstern (FGM) copula family in a set up of actuarial and financial applications. The numerical quantities of the risk measures under several copula parameters and quantile values are shown by tables and graphics with interpretations. Furthermore, some methods of copula parameter estimation for some copula families are briefly explained.
Benzer Tezler
- Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty
Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi
EZGİ NEVRUZ
Doktora
İngilizce
2018
Aktüerya BilimleriHacettepe ÜniversitesiDOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK
PROF. DR. ASHİS SENGUPTA
- Sağlık harcamaları belirleyicilerinin veri madenciliği yöntemleri ile modellenmesi
The modeling of determinants of health expenditures using data mining methods
MELİHA MELİŞ GÜNALTAY
Doktora
Türkçe
2024
Sağlık YönetimiAnkara ÜniversitesiSağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLBİYE YAŞAR
- Fundamental market model design in turkish power market
Türkiye Elektrik Piyasası için temel model tasarımı
AVNİ ÖZÖZEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2022
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilimi ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU
- Bağımlı aktüeryal riskler için fayda kapulasına dayalı yeni kapula fonksiyonu üzerine bir çalışma
A study on a new copula function based on utility copula for dependent actuarial risks
KÜBRA DURUKAN
Doktora
Türkçe
2019
İstatistikGazi Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HACI HASAN ÖRKCÜ
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMEL KIZILOK KARA
- Spatial-behavioral dynamics in varied urban configurations during emergencies: An integrated VR-ABM approach to disaster resilience
Acil durumlarda farklı kentsel ortamlardaki mekânsal ve davranışsal dinamikler: Afet dayanıklılığı için entegre bir VR-ABM yaklaşımı
DUYGU KALKANLI
Doktora
İngilizce
2026
Şehircilik ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik ÜniversitesiŞehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
PROF. DR. SEDA KUNDAK