Geri Dön

Çok değişkenli bağımlı risklerin modellenmesi ve optimal aktueryal kararlar

Modeling of multivariate dependent risks and optimal actuarial decisions

  1. Tez No: 297536
  2. Yazar: EMEL KIZILOK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Aktüerya Bilimleri, İstatistik, Actuarial Sciences, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Risk ölçümleri, komonotonluk, kopulalar, kopula parametre tahmini, iki değişkenli kuzey-güney kuantiller
  7. Yıl: 2010
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 142

Özet

Bu çalışmada, belli bir zaman aralığında maksimum hasar bilgisini çeşitli olasılık düzeylerinde veren, bu nedenle de risk yönetiminde özellikle sigortacılık ve aktuerya alanında çok kullanılan Riske Maruz Değer (Value at Risk-VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (Conditional Value at Risk - CVaR) risk ölçümleri ele alınmıştır. Bu risk ölçümleri risklerin bağımlı olduğu durumda değerlendirilmiştir. Bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları ile modellenmiştir. Özellikle aktuerya ve finans uygulamalarında kullanılan Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) kopula ailesine uyduğu düşünülen bağımlı iki değişkenli riskler için VaR ve CVaR değerleri elde edilmiştir. Bu amaçla tek değişkenli durumda VaR ve dolayısıyla CVaR risk ölçüsünün, verilen bir güven seviyesi (1-p) için kuantil noktasına karşılık geldiği düşüncesiyle, iki değişkenli kuzey-güney kuantil noktaları kullanılmıştır. Ele alınan FGM kopula ailesine ait bazı bağımlılık ve kuantil parametre değerleri için elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle verilmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca, literatürde daha önceden incelenmiş bazı kopula ailelerine ilişkin parametre tahmin yöntemlerinden de genel olarak bahsedilmiştir.

Özet (Çeviri)

In this thesis, the risk measures of Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR), which provide an information about the maximium claim amounts that can be realized within a specific time duration for a propability level , are evaluated for dependent risks. Copula models are adopted in order to explain the dependence between random risk variables. For this purpose, bivariate north south quantile points method is used for the determination of VaR and CVaR. These risk measures are evaluated for Farlie-Gumbel- Morgenstern (FGM) copula family in a set up of actuarial and financial applications. The numerical quantities of the risk measures under several copula parameters and quantile values are shown by tables and graphics with interpretations. Furthermore, some methods of copula parameter estimation for some copula families are briefly explained.Key Words : Risk measures, comonotonicity, copulas, copula parameter estimation, bivariate north-south quantiles

Benzer Tezler

  1. Multivariate stochastic prioritization of dependent actuarial risks under uncertainty

    Bağımlı aktüeryal risklerin belirsizlik altında çokdeğişkenli stokastik önceliklendirilmesi

    EZGİ NEVRUZ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi

    DOÇ. DR. ŞAHAP KASIRGA YILDIRAK

    PROF. DR. ASHİS SENGUPTA

  2. Fundamental market model design in turkish power market

    Türkiye Elektrik Piyasası için temel model tasarımı

    AVNİ ÖZÖZEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Enerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLGÜN KAYAKUTLU

  3. Modeling the magnetosphere of neutron stars with numerical simulations

    Nötron yıldızlarının manyetosferlerinin sayısal simülasyonlarla modellenmesi

    SERCAN ÇIKINTOĞLU

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2022

    Astronomi ve Uzay Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Fizik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. KAZIM YAVUZ EKŞİ

  4. Deniz ulaştırma lojistiğinin dijital dönüşüm sürecine adaptasyonunun teknoloji kabul modeli ile analizi

    Analysis of the adaptation of maritime transportation logistics to the digital transformation process through the technology acceptance model

    ORÇUN GÜNDOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Deniz Bilimleriİstanbul Teknik Üniversitesi

    Deniz Ulaştırma Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ TUBA KEÇECİ

  5. Bağımlı hasar modellerinde kopula regresyon yaklaşımı

    Copula regression approach for dependent loss models

    EMİNE SELİN SARIDAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Aktüerya BilimleriMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EYLEM DENİZ HOWE