Exchange rate pass-through into domestic price indicators: A sectoral analysis of Turkish economy
Döviz kurunun enflasyon göstergelerine geçişkenliği: Türkiye ekonomisinin sektörel analizi
- Tez No: 302003
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ELİF AKBOSTANCI ÖZKAZANÇ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2011
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 104
Özet
Döviz kurunun yurtiçi enflasyona geçişkenlik etkisi, dışa açık ekonomilerin para, kur ve genel makro ekonomik politikaları üzerindeki önemi nedeniyle yaygın olarak araştırılan bir konu olmuştur. Literatürde Türkiye ekonomisi için pek çok çalışma genel ekonomi üzerine yoğunlaşmışken, sektörel düzeyde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, McCarthy'nin bölüşüm zinciri fiyatlaması (2000) kullanılarak, Türkiye ekonomisinde seçilmiş sektörler için döviz kurlarının ve ithal fiyatlarının yurtiçi fiyatlara geçişkenlik etkisi incelenmiştir. Model, sektörel olarak geçişkenlik dinamiklerinin incelenmesi için Vektör Oto Regresyon (VAR) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışma dalgalı kur rejiminin uygulandığı Mart 2002- Aralık 2010 dönemini kapsamaktadır. Sonuçlar Türkiye'de geçişkenlik etkisinin son dönemde azaldığını göstermektedir. Ayrıca, analiz sonuçları, ithalatta önemli bir pay sahip sektörlerde, dışsal faktörlerin yurtiçifiyatlardaki değişimlerin önemli bir kısmını açıkladığını ortaya koymaktadır.
Özet (Çeviri)
The question of exchange rate pass-through into domestic inflation is a widely analyzed issue due to its importance as regards to monetary policy, exchange rate policy and in general macroeconomic policy for open economies. Although most of the literature is focused on the exchange rate pass-through at the aggregate level, there are fewer studies that are done at the sectoral level for the Turkish economy. In this study by using a distribution chain of pricing model developed by McCarthy (2000), pass-through of exchange rates and import prices into domestic prices for selected sectors are examined for the Turkish economy. The emprical model estimates a Vector Auto Regression (VAR) to see pass-through dynamics through times and across the selected sectors. This study covers March 2002- December 2010 period; the period of floating exchange rates. Findings indicate that pass-through has fallen recently in Turkey. Moreover results of the analysis show that external factors explain an important proportion of the variance of domestic prices for the sectors which have a larger import share.
Benzer Tezler
- Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye'nin ekonomik büyümesindeki rolü:2003 öncesi ve sonrası
The role of foreign direct investment in economic growth of Turkey: before and after 2003
MERT EFE ÖZCAN
- Fuel oil ile çalışan endüstriyel tip skoç kazanların doğalgaza dönüştürülmesinin bilgisayar simulasyonu
Computer simulation of converting industrial scotch type boilers working with fuel oil into natural gas
ARİF LEVENT KUZAY
- Exchange rate pass-through to domestıc consumer prıces ın Nigerıa: A structural var approach
Başlık çevirisi yok
MOHAMMED AHMED ABDULLAHI
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
EkonomiÇankaya Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. AYŞEGÜL ERUYGUR
- Protecting cost of claims from exchange rate shocks in insurance sector
Sigorta sektöründe kasko hasar maliyetinin döviz kur şoklarından korunması
İSMAİL TELCİ
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Sigortacılıkİstanbul Bilgi ÜniversitesiFinans Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GENCO FAS
