Geri Dön

Stochastic discounting in repeated games: Awaiting the almost inevitable

Sonsuz tekrarlı oyunlarda stokastik iskontolama: Neredeyse kaçınılmazı beklemek

PDF İndir

  1. Tez No: 310820
  2. Yazar: CAN ÜRGÜN
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MEHMET BARLO
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Sonsuz Tekrarlı Oyunlar, Stokastik Iskontolama, Stokastik Oyunlar, Folk Teoremi, Varış Zamanı, Repeated Games, Stochastic Discounting, Stochastic Games, Folk Theorem, Stopping Time
  7. Yıl: 2011
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Sabancı Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 79

Özet

Bu tez tam bilgi altında sonsuz tekrar edilen ve stokastik olarak iskonto edilen oyunlar hakkındadır. Bu çalışmamızda içinde en az bir adet saf stratejilerden oluşan Nash dengesi bulunan sonsuz tekrarlı oyunları inceliyoruz. Bu oyunlarda stokastik iskonto süreçleri Markov özelliğini ve martingale özelliğini içeren, sınırlı artışları olan ve sonsuz bir durumlar uzayına, ve bu uzayın içinde zengin bir ısrarlı durum uzayına sahip olan süreçlerle ilgileniyoruz. Ayrıca bu durum uzayının 0 a çok yakın elemanları olmasını da istemekteyiz. Tüm bu şartlar sağlandığı durumda yalnızca alt-oyun yetkin Folk teoremini değil aynı zamanda bu çalışmanın ana sonucunu da elde etmekteyiz: hangi denge patikası olursa olsun, o patikanın içerisinde uzun, ardışık periyodlar süresince saf stratejilerden oluşan Nash dengesi hareketleri, neredeyse kesinlikle sonlu bir gelecek içerisinde gözlenmek zorundadır.

Özet (Çeviri)

This thesis studies repeated games with pure strategies and stochastic discounting under perfect information. We consider infinite repetitions of any finite normal form game possessing at least one pure Nash action profile. We consider stochastic discounting processes satisfying Markov property, Martingale property, having bounded increments (across time) and possessing an infinite state space with a rich ergodic subset. We further require that there are states of the stochastic process with the resulting stochastic discount factor arbitrarily close to 0, and such states can be reached with positive (yet possibly arbitrarily small) probability in the long run. In this study, a player?s discount factor is such a process. In this setting, we, not only establish the (subgame perfect) Folk Theorem, but also prove the main result of this study: In any equilibrium path, the occurrence of any finite number of consecutive repetitions of the period Nash action profile, must almost surely happen within a finite time window. That is, any equilibrium strategy almost surely contains arbitrary long realizations of consecutive period Nash action profiles.

Benzer Tezler

  1. Tez No

    102669

    Sigortacılık sisteminde aktif-pasif yönetimi ve Türkiye hayat sigortası örneğinde portföy performansının boyutlarını belirleyen faktörlerin irdelenmesine ilişkin bir model denemesi

    Assets and liablity management in the insurance sector and investigating sectors that are determinating dimensions of the portfolio performance by relating to model testing in the Turkish life insurance sector

    ALİ İHSAN DOĞAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2001

    SigortacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. ABDÜLGAFFAR AĞAOĞLU

  2. Tez No

    609771

    Modeling fx options in presence of stochastic volatility with overnight-indexed-discounting

    Stokastik volatilite altında, gecelik vadeye endeksli swap iskonto yöntemi ile kur opsiyonlarının modellenmesi

    SELİN TEKTEN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMÜR UĞUR

  3. Tez No

    416501

    Stochastic and deterministic analysis of nonlinear of nonlinear missile engagement scenarios using 5-dof 6-dof and adjoint model

    Doğrusal olmayan füze angajman senaryolarının beş serbestlik dereceli altı serbestlik dereceli ve katımlı modeller kullanılarak tekli ve çoklu analizleri

    EMRAH SEZER

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Havacılık MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. ALİ TÜRKER KUTAY

  4. Tez No

    417879

    Stokastik portföy teorisi ve Borsa İstanbul'da uygulaması

    Stochastic Portfolio theory and application in İstanbul Stock Excahange

    ERHAN USTAOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeİstanbul Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ERDİNÇ ALTAY

  5. Tez No

    418392

    Stochastic reactor model for surrogate diesel fuels

    Dizel yerine kullanınlan yakıtlar için olasılıksal reaktör modeli

    GÖKÇEN SANDAL

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2015

    Enerjiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

    Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ALVARO DIEZ RODRIGUEZ

    DOÇ. DR. MOGHTADA MOBEDI

Geri Dön