Finansal varlıkların volatilite modelleri ile analizi
Financial assets analysis with volatility models
- Tez No: 312536
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İşletme, Econometrics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Risk, risk yönetimi, zaman serileri, koşullu değişen varyans, finansal volatilite, volatilite modelleri, volatilite, volatilite modelleri analizi, ARCH, GARCH, EGARCH, Risk, risk management, time series, conditional heteroscedasticity, financial volatility, volatility models, volatility, volatility model analysis, ARCH, GARCH, EGARCH
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 182
Özet
Bu çalışmada volatilite kavramı açıklanmaya ve bu kavramın diğer finansal değişkenlerle olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda volatilite kavramına olan ilgi artmıştır. Zaman serilerinin sahip olduğu asimetri, kaldıraç etkisi vb. özellikler nedeniyle oluşan yüksek volatilite, varlıkların etkin fiyatlandırılmasını engelleyebilmektedir.Bu çalışmada ağırlıklı olarak yüksek frekanslı finansal verilerdeki zamana bağlıdeğişkenliği, bir başka deyişle volatiliteyi analiz etmek için kullanılan koşullu değişen varyans modelleri üzerinde durulmuştur. Veri olarak İMKB'nin Ocak 2007- Aralık 2009 tarihleri arasındaki günlük endeks değerleri kullanılmıştır. XU030, XU050 ve XU100 endeksleri zaman serilerinde varyans modellemesi ve modellerin öngörü performansı değerlendirilmesi yapılmıştır.Çalısmamız sonucunda elde edilen çıktılar, ekonomide oluşan şoklardan İMKB'nin de etkilendiğini ve şokların volatiliteye sebep olduğunu göstermektedir.
Özet (Çeviri)
In this study, volatility concept was explained and the relationship between this concept and financial variables was analyzed. The interest on volatility of financial markets was increased because of the effects of globalization in recent years. The qualifications such as asymmetry, leverage effect, etc. of the time series causes high volatility, and this also effect the efficiency of pricing the financial assets.In this study, mainly in high-frequency financial data, depending on the time variability, in other words, volatility was used to analyze the changing conditional variance models. January 2007 - December 2009 daily index values of the Istanbul Stock Exchange (ISE) were used as data. Variance modeling and evaluation of the model performance were made for XU030, XU050 XU100 time series indices.With the help of the results of the study it is founded that ISE is effected by the shocks in the economy moreover these shocks also causes volatility.
Benzer Tezler
- Machine learning applications for time series analysis
Zaman serileri analizi için makine öğrenmesi uygulamaları
MERT CAN
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Matematikİstanbul Teknik ÜniversitesiMatematik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ATABEY KAYGUN
- Döviz kuru getiri ve volatilitesinde uzun hafızanın test edilmesi: 2008 küresel finans krizi üzerine bir araştırma
Testing long memory in exchange rate return and volatility: A research on the 2008 global financial crisis
HİDAYET GÜNEŞ
Doktora
Türkçe
2020
EkonomiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT KAYA
- Blockchain tabanlı kripto para birimlerinin mevcut durumuna dair finansal analizler ve geleceği
Financial analyses regarding the current state of blockchain based crypto currencies and their future
TUNA CAN GÜLEÇ
Doktora
Türkçe
2018
EkonomiManisa Celal Bayar Üniversitesiİşletme Ana Bilim Dalı
PROF. DR. HÜSEYİN AKTAŞ
- Dışa açık ekonomilerde denge: Teori ve uygulama
Open economic equilibrium: Theory and application
MUSTAFA KOÇOĞLU
- Nakit akış tahmininin önemi ve kullanım alanları üzerine makaleler
Articles on the importance and usage areas of cash flow forecast
HASAN SEZGİN