Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama
Stasis in the examination of structural breaks in time series analysis and a practice
- Tez No: 315712
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma, Stationarity, unit root, structural break
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Fırat Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 38
Özet
Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.
Özet (Çeviri)
In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the satationarity of the variables in time series. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. If there is abreak in time series used and unit root is done without considering this break, then it is seen that ther is a strong bias of the series not to be stationary.In this study, it is investigated unit root test which developed in the presence of structure breaks such as Dickey Fuller, Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997).The stationaty was analyzed on the price of Turkish Republic Gold by using this tecniques. It is determined that obtained reliable results when considering the structural break.
Benzer Tezler
- Durağan olmayan zaman serilerinde alternatif tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative investigation of alternative estimation methods in non-stationary time series
LEVENT KAYA
- Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması
Unit root tests for structural break with an application
BAŞAR DİLİŞEN
- Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için
Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries
BURCU YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Para talebi yaratılması ve Türkiye cumhuriyet merkez bankasının izlediği para politikaları
Creating money demand and monetary policies of the central bank of the republic of Turkey
MUSTAFA KEREM BÖRÜ
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
Ekonomiİstanbul Gelişim ÜniversitesiEkonomi Finans Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. İHSANİYE GÖKÇE KAYA
- Büyük resesyon sonrası makro ihtiyati politikalar: Türkiye örneği
The macroprudential policies in Turkey after the great recession
MEHMET ALİ POLAT
Doktora
Türkçe
2018
EkonomiBursa Uludağ Üniversitesiİktisat Politikası Ana Bilim Dalı
PROF. DR. FERUDUN YILMAZ