Geri Dön

Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama

Stasis in the examination of structural breaks in time series analysis and a practice

  1. Tez No: 315712
  2. Yazar: HARUN YONAR
  3. Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. MAHMUT IŞIK
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma, Stationarity, unit root, structural break
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 38

Özet

Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.

Özet (Çeviri)

In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the satationarity of the variables in time series. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. If there is abreak in time series used and unit root is done without considering this break, then it is seen that ther is a strong bias of the series not to be stationary.In this study, it is investigated unit root test which developed in the presence of structure breaks such as Dickey Fuller, Perron (1989), Zivot and Andrews (1992) and Perron (1997).The stationaty was analyzed on the price of Turkish Republic Gold by using this tecniques. It is determined that obtained reliable results when considering the structural break.

Benzer Tezler

  1. Durağan olmayan zaman serilerinde alternatif tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

    A comparative investigation of alternative estimation methods in non-stationary time series

    LEVENT KAYA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonometriHarran Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. TURAN BİNİCİ

  2. Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması

    Unit root tests for structural break with an application

    BAŞAR DİLİŞEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2007

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. IŞIL AKGÜL

  3. Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için

    Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries

    BURCU YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ

  4. Para talebi yaratılması ve Türkiye cumhuriyet merkez bankasının izlediği para politikaları

    Creating money demand and monetary policies of the central bank of the republic of Turkey

    MUSTAFA KEREM BÖRÜ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Ekonomiİstanbul Gelişim Üniversitesi

    Ekonomi Finans Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. İHSANİYE GÖKÇE KAYA

  5. Büyük resesyon sonrası makro ihtiyati politikalar: Türkiye örneği

    The macroprudential policies in Turkey after the great recession

    MEHMET ALİ POLAT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    EkonomiBursa Uludağ Üniversitesi

    İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FERUDUN YILMAZ