Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması
Unit root tests for structural break with an application
- Tez No: 210229
- Danışmanlar: PROF.DR. IŞIL AKGÜL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2007
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Marmara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 94
Özet
Zaman serisi ekonometrisinde degiskenler arasındaki iliskilerle ilgili dogru sonuçlara ulasabilmek için serilerin duraganlıgının dogru yaklasımlarla analiz edilmesi gerekmektedir. Ortak bütünleme, nedensellik, VAR analizleri, etki-tepki fonksiyonları ile varyans ayrıstırma tekniklerinin temeli serilerin duraganlıklarına dayanmaktadır. Bu nedenle, serilerin duraganlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi gelistirilmistir. Ancak, yapısal kırılmanın dikkate alınmadıgı testlerle serilerin duraganlıkları analiz edildiginde aslında kırıklı bir trend dogrusu etrafında duragan olan bir seri birim köke sahip olarak bulunabilir. Serilerin özellikleriyle ilgili olarak alınan yanlıs kararlar, ortadan kaldırma yöntemlerinin farklılıgı nedeni ile hatalı analiz sonuçlarına yol açacaktır. Sonuç olarak da ortak bütünleme ve VAR gibi analizlere de yanlıs serilerle baslanmıs olunur. Bu çalısmada duraganlıgın analizi için gelistirilmis test stratejileri hakkında bilgi verildikten sonra 1994:01-2006:01 döneminde ABD Doları için duraganlık incelemesi yapılmıs ve yapısal kırılma dikkate alınmadan duraganlıgın analiz edildigi çalısmalarda ulasılan yanlıs sonuçlara yer verilmistir.
Özet (Çeviri)
In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the stationarity of the variables in time series econometrics. For cointegration,causality, VAR analysis, impulse-response functions and varyans decompositon methods, stationarity analysis is the beginning point. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. When the stationarity is tested with a test approach, that doesn?t take structural break into consideration, the result is to accept the presence of the unit root in data process instead the time series is stationary with a broken trend. In this situation, because of the incorrect result for stationarity, the method for making the series stationary is selected incorrect,too. In addition, it is a wrong beginning for cointegration and VAR analysis. In this application, firstly common stationarity test approaches are defined and then, applications to U.S. Dolar current rate series are made for Turkey in the period of 1994:01-2006:01. Finally, some incorrect applications that used the wrong testing approaches are presented for criticism.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmalar ve makroekonomik değişkenler: Ampirik bir çalışma
Başlık çevirisi yok
ASLI AŞIK
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. FERHAN ÇEVİK
- Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi
The development of non-linear unit root tests and a suggested a test
ATİLLA HEPKORUCU
- Investigating structural breaks in Turkish monetory aggregates
Türkiye'de parasal büyüklüklerin yapısal kırılmalarının incelenmesi
ESİN ÇAKAN
- Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve kırılma noktasının içselleştirilmesi sorununun incelenmesi
Başlık çevirisi yok
FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU
- Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için
Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries
BURCU YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
Ekonometriİstanbul ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
