Geri Dön

Yapısal kırılma durumunda geliştirilen birimkök testleri ve uygulaması

Unit root tests for structural break with an application

  1. Tez No: 210229
  2. Yazar: BAŞAR DİLİŞEN
  3. Danışmanlar: PROF.DR. IŞIL AKGÜL
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, Econometrics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2007
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Marmara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Ekonometri Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 94

Özet

Zaman serisi ekonometrisinde degiskenler arasındaki iliskilerle ilgili dogru sonuçlara ulasabilmek için serilerin duraganlıgının dogru yaklasımlarla analiz edilmesi gerekmektedir. Ortak bütünleme, nedensellik, VAR analizleri, etki-tepki fonksiyonları ile varyans ayrıstırma tekniklerinin temeli serilerin duraganlıklarına dayanmaktadır. Bu nedenle, serilerin duraganlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi gelistirilmistir. Ancak, yapısal kırılmanın dikkate alınmadıgı testlerle serilerin duraganlıkları analiz edildiginde aslında kırıklı bir trend dogrusu etrafında duragan olan bir seri birim köke sahip olarak bulunabilir. Serilerin özellikleriyle ilgili olarak alınan yanlıs kararlar, ortadan kaldırma yöntemlerinin farklılıgı nedeni ile hatalı analiz sonuçlarına yol açacaktır. Sonuç olarak da ortak bütünleme ve VAR gibi analizlere de yanlıs serilerle baslanmıs olunur. Bu çalısmada duraganlıgın analizi için gelistirilmis test stratejileri hakkında bilgi verildikten sonra 1994:01-2006:01 döneminde ABD Doları için duraganlık incelemesi yapılmıs ve yapısal kırılma dikkate alınmadan duraganlıgın analiz edildigi çalısmalarda ulasılan yanlıs sonuçlara yer verilmistir.

Özet (Çeviri)

In order to get correct results for relations among variables, it is needed to analyse the stationarity of the variables in time series econometrics. For cointegration,causality, VAR analysis, impulse-response functions and varyans decompositon methods, stationarity analysis is the beginning point. A lot of test strategies is presented by economists to analyse the stationarity. When the stationarity is tested with a test approach, that doesn?t take structural break into consideration, the result is to accept the presence of the unit root in data process instead the time series is stationary with a broken trend. In this situation, because of the incorrect result for stationarity, the method for making the series stationary is selected incorrect,too. In addition, it is a wrong beginning for cointegration and VAR analysis. In this application, firstly common stationarity test approaches are defined and then, applications to U.S. Dolar current rate series are made for Turkey in the period of 1994:01-2006:01. Finally, some incorrect applications that used the wrong testing approaches are presented for criticism.

Benzer Tezler

  1. Yapısal kırılmalar ve makroekonomik değişkenler: Ampirik bir çalışma

    Başlık çevirisi yok

    ASLI AŞIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2003

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. FERHAN ÇEVİK

  2. Doğrusal olmayan birim kök sınamalarının gelişimi ve bir test önerisi

    The development of non-linear unit root tests and a suggested a test

    ATİLLA HEPKORUCU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    EkonometriBursa Uludağ Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ÇINAR

  3. Investigating structural breaks in Turkish monetory aggregates

    Türkiye'de parasal büyüklüklerin yapısal kırılmalarının incelenmesi

    ESİN ÇAKAN

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    1998

    EkonomiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DR. ERDAL ÖZMEN

  4. Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve kırılma noktasının içselleştirilmesi sorununun incelenmesi

    Başlık çevirisi yok

    FURKAN EMİRMAHMUTOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2005

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    Y.DOÇ.DR. NEZİR KÖSE

  5. Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için

    Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries

    BURCU YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2010

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ