Yapısal kırılma durumunda birim kök testleri ve gelir yakınsaması analizi: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler için
Unit root test in the case of structural break and income convergence analysis: For European Union member and candidate countries
- Tez No: 263100
- Danışmanlar: DOÇ. DR. NİLGÜN ÇİL YAVUZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, Econometrics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2010
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Ekonometri Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 186
Özet
Zaman serileri analizinde, serilerin durağanlığının belirlenmesi için literatürde kullanılan birçok test mevcuttur. Çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan klasik birim kök testleri, mevsimsel birim kök testleri, doğrusal olmayan birim kök testleri ve yapısal kırılma durumu için geliştirilen birim kök testleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.1956 yılında, Solow tarafından ortaya konan Neoklasik büyüme teorisinin temel çıkarımı olan yakınsama hipotezi, iktisadi büyüme literatürünün önemli konularından biridir. Farklı ekonomilerin gelir düzeylerinin birbirine yakınsama eğiliminde olup-olmadığı günümüzde de araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB)'ne üye ve aday ülkelerin kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla verileri ile gelir yakınsamasının araştırılması amaçlanmıştır. Uygulamada, yapısal kırılmalı birim kök testlerinden bir ve iki kırılmalı LM birim kök testleri kullanılarak, ele alınan ülkelere ilişkin yakınsama hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Yapılan analizler, Türkiye için gelir yakınsamasının söz konusu olmadığını, ele alınan dönemde Türkiye'nin nispi kişi başı gelir serisine gelen şokların kalıcı etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
Özet (Çeviri)
In time series analysis, there are many tests used in the literature for determining stationarity of series. In this study, classical unit root tests, seasonal unit root tests, non-linear unit root tests and structural break unit root tests, which are commonly used in the literature, are examined in detail.Convergence hypothesis, which is the main inference of Neo-classical growth model, put forward by Solow in 1956, is one of the most important subjects of economic growth literature. Whether income levels of different economies tend to convergence is discussed by researchers, nowadays too. In this context, to research income convergence for per capita income of European Union member and candidate countries was aimed. In application section, validity of convergence analysis was tested with one and two structural break LM unit root tests. Analysis results show that there is no income convergence for Turkey and shocks to per capita income of Turkey are permanent.
Benzer Tezler
- Yapısal kırılmalar altında birim kök testleri ve eşbütünleşme analizi:Para talebi istikrarı
Unit root tests and cointegration test under the structural breaks:Money demand stability
ÇİĞDEM AYŞİN ELMA
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
EkonometriGazi ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. ATİLLA GÖKÇE
- Türkiye'de turizm gelirlerinin makro iktisadi değişkenler üzerindeki etkisinin ekonometrik analizi
The econometric analysis of the effect of tourism revenues on macro economic variables in Turkey
İLKER KURTDERE
- Döviz kuru teorileri: Satın alma gücü paritesi üzerine bir uygulama
Exchange rate theories: An application on purchasing power parity
SELMA BÜYÜKKANTARCI TOLGAY
- Seçilmiş Asya ülkelerinde para talebi fonksiyonu
Money demand function in selected Asian countries
HAROON HAZEM
- Makro ihtiyati politika ve finansal istikrar ilişkisi: Türkiye'de konut sektörüne yönelik araçların etkinliği
The relationship between macro prudential policy and financial stability: Effectiveness of tools for the housing sector in Turkey
MURAT SARI
Yüksek Lisans
Türkçe
2022
EkonomiGalatasaray Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ZEHRA YEŞİM GÜRBÜZ