Geri Dön

HHT analizine ilişkin yeni yaklaşımlar: Sermaye piyasası üzerine bir uygulama

New approaches to the HHT analysis: An application to the stock market

  1. Tez No: 337589
  2. Yazar: ERDOST TORUN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ADNAN KASMAN, PROF. DR. NORDEN E.HUANG
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Hilbert - Huang Dönüşümü, finansal zaman serileri, spektral analiz, hisse senedi fiyat analizi, Hilbert - Huang Transformation, financial time series, spectral analysis, stock market price analysis
  7. Yıl: 2012
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 236

Özet

Finansal veri analizinin finansal ekonomi alanında önemli bir yeri olmasına rağmen var olan istatistiksel yöntemler hisse senedi fiyat endekslerini analiz etme konusunda yetersiz kalmışlardır. Bunun temel nedeni, finansal fiyat serilerinin durağan ve doğrusal olmamalarıdır. Dolayısıyla, geçmişte finansal veri analizine ilişkin literatür temel olarak fiyat serileri yerine getiri serilerinin analizine odaklanmıştır.Bu çalışma, S&P 500 ve İMKB 100 fiyat endekslerinin sahip olduğu dinamikleri 1991 - 2011 dönemi için incelemektedir. Çalışmada çağdaş frekans - zaman analizi yöntemlerinden olan Hilbert Huang Dönüşümü (HHT) kullanılmıştır. HHT yöntemi özellikle doğrusal ve durağan olmayan verilerin analiz edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yöntem ilk olarak karmaşık nitelikli veri setini yerel karakteristik zaman skalası yardımıyla İçsel Salınım Fonksiyonu (IMF) olarak adlandırılan bileşenlerine ayırmaktadır. Bu nedenle, yöntem uyarlanabilir niteliktedir ve doğrusal ya da durağan olmayan verilerde kullanılabilir. Daha sonra IMF Hilbert dönüşümüne tabi tutularak anlık frekans ve enerji değerleri elde edilir. Anlık frekans ve enerji fiyat serisinde meydana gelen değişimlerin hızı ve şiddetini ifade etmektedir. Veriye ilişkin frekans - enerji yapısı, önemli frekans ya da enerji değişimlerine sebep olan olay örüntüsüne ilişkin zaman çizelgesini ifade etmektedir. Dolayısıyla, hisse senedi piyasa hareketlerine sebep olan olayların tespiti, piyasaya ait dinamiklerin arkasındaki güdülere ışık tutabilir.Bu çalışmada, hisse senedi piyasa fiyat endekslerinin sahip olduğu özellikler temel alınarak HHT analizinde bazı geliştirilmeler yapılmıştır. Fiyat endeksleri genel olarak üstel artış eğilimi, ani fiyat değişimleri ve fiyat değişiminin çok düşük gerçekleştiği dönemsel yatay seyirler içermektedir. Söz konusu özellikler ışığında

Özet (Çeviri)

Although financial data analysis has become one of the most critical parts of financial economics, the limitations and assumptions of existing statistical financial analysis methods are incapable of analyzing stock market price series due to nonstationary and nonlinear characteristics of financial price series. Hence, previous literature on financial data anlaysis has mainly focused on financial return series instead of prices.This study examines the dynamics of the S&P 500 and ISE 100 stock market price indices for the period 1991 - 2011 using the new frequency - time methods of Hilbert - Huang Transformation (HHT). The HHT method is specialy developed for analysing nonstationary and nonlinear data. The method first decomposes complicated data into a Intrinsic Mode Functions (IMF) based on local characteristic time scale of data. This process is adaptive and applicable to nonlinear and nonstationary data. Then Hilbert transformation of IMF gives instantaneous frequency and energy patterns of data. Instantaneous frequency and energy of stock market prices give velocity and strength of price changes. Final frequency - energy representation of data reveals the timeline of events resulting the significant energy or frequency change. Hence, detecting the events triggering the stock market movements enlights the motivations behind stock market dynamics.This study also modifies the HHT method using the main properties of price indices, which are exponential growth, occasional price jumps , and having periods with low price changes. In the light of these properties, three models,

Benzer Tezler

  1. Design of an idusterial steel building according to new Turkish seismic and steel design codes

    Endüstriyel çelik binası tasarımı yeni Türkiye sismik ve çelik tasarım yönetmelarına göre

    MOHAMMAD ZAHER SERDAR

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2018

    İnşaat Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BARLAS ÖZDEN ÇAĞLAYAN

  2. Classification of abnormal respiratory sounds using deep learning techniques

    Solunum seslerinin derin öğrenme yöntemleri ile sınıflandırılması

    AHAMADI ABDALLAH IDRISSE

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolGazi Üniversitesi

    Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. OKTAY YILDIZ

  3. Classification of hand gestures using time-frequency analysis and different artificial intelligence methods

    Zaman-frekans analizi ve farklı yapay zeka yöntemleri kullanılarak el hareketlerinin sınıflandırılması

    DENİZ HANDE KISA

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2023

    Bilim ve Teknolojiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi

    Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ONAN GÜREN

    PROF. DR. AYDIN AKAN

  4. Hemşirelik öğrencilerinin klinik hemşirelik uygulamalarına yönelik öz düzenlemeli öğrenme durumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

    Determination of nursing students' self-regulated learning conditions and affecting factors in clinical nursing practice

    FURKAN SUBAŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    HemşirelikKoç Üniversitesi

    Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ PELİN KARAÇAY

  5. Total diz artroplastisi sonrası dereceli motor imgeleme eğitiminin ağrı, fonksiyonel performans, motor imgeleme becerisi ve kinezyofobi üzerine etkisi

    The effect of graded motor imagery training on pain, functional performance, motor imagery skill, and kinesiophobia after total knee arthroplasty.

    BÜŞRA CANDİRİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİnönü Üniversitesi

    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. BURCU TALU