İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda hisse senedine dayalı futures işlemlerin spot piyasa etkinliğine katkısı: İMKB 30 endeksi için bir uygulama
The contribution of the futures trading on the underlying stock in Turkish derivatives exchange to the efficiency of cash market: An application on ISE 30 index
- Tez No: 337594
- Danışmanlar: PROF. DR. BERNA TANER
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Türev Piyasalar, Türev Ürünler, Piyasa Etkinliği, Derivatives Markets, Derivatives, Efficiency of the Market
- Yıl: 2012
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Finansman Bilim Dalı
- Sayfa Sayısı: 121
Özet
Türev piyasalar günümüzde en çok hedging (riskten kaçınma) amacıyla kullanılmakta ve spot piyasaların etkinliğine olumlu yönde katkı yapmayı amaçlamaktadır.Bu çalışmanın ilk bölümünde türev piyasalar, türev ürünler ve fonksiyonları ile riskleri açıklanmış, daha sonra İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle piyasa kavramı ile çeşitleri detaylandırılarak açıklanmış, ardından etkin piyasalar hipotezi ve etkinlik türleri ile ilgili bilgiler yer almış bulunmaktadır.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise İMKB 30 endeksi ile VOB 30 endeksi arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını araştıran ve ilgili yönde anlamlı seriler arasında yapılan ikili analizlerle birlikte uygulamalar ve bulgularına yer verilmiştir.
Özet (Çeviri)
Derivatives markets are generally used for hedging and they aim to contribute on the efficiency of spot markets in positive meaning.Derivatives and their markets, functions and jeopardies are explanied in the first part of this study. In addition to these the meaningful knowledge about the Turkish Derivatives Exchange Market is presented in the same part with its explanations.In the second part of this work; the definition of ?market? and its varieties introduced in details ; after that the efficient market hypothesis and types of efficiencies take part with their own knowledge backrounds.The question about the existence of reosanable relationship between ISE 30 Index and Turkish Derivatives Exchange Market 30 Index is answered in the thirth part. Many double checked analysis and their results about the meaningful serials added for the final department of this work too.
Benzer Tezler
- İzmir vadeli işlem ve opsiyon borsası'nda hisse senedine dayalı futures işlemlerin spot piyasa etkinliğine katkısı: İMKB 30 endeksi için bir uygulama
The contribution of the futures trading on the underlying stock in Turkish derivatives exchange to the efficiency of cash market: An application on ISE 30 index
ERCAN ÖZEN
- Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler
Stochastic processes used for option pricing
HAKKI GÜNGÖR
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
EkonomiKaradeniz Teknik ÜniversitesiMatematik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. İHSAN ÜNVER
- İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının İMKB-30 hisse senedi endeksine etkilerinin araştırılması
The impact of Turkish derivatives exchange on İMKB-30 index in Istanbul Stock Market
TUĞBA TÜRK
- Hisse senedi endeksi üzerine düzenlenen vadeli işlem sözleşmelerinin portföy sigortalamasında kullanılması: Türkiye piyasaları için uygulama
Portfolio insurance by using stock index futures: An application for Turkish capital markets
GÖKHAN UGAN
Doktora
Türkçe
2008
İşletmeİstanbul ÜniversitesiSayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ERHAN ÖZDEMİR
- Döviz piyasalarında spot ve vadeli kurlar arasındaki dinamik ilişkinin analizi
The analysis of dynamic relationship between spot and future rates on currency markets
ONUR ENGİN TEZCAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
İşletmeİstanbul ÜniversitesiPara Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. ERDİNÇ ALTAY