Geri Dön

Micro financial credit risk metrics: A proposed model for bankruptcy and its estimation

Mikro finansal kredi risk ölçütleri: İflas için önerilen bir model ve tahminlemesi

  1. Tez No: 337601
  2. Yazar: ŞABAN ÇELİK
  3. Danışmanlar: PROF. DR. PINAR EVRİM MANDACI
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Bankacılık, İşletme, Banking, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Micro Credit Risk Metric, Modeling, Bankruptcy, Financial Distress, Mikro Finansal Kredi Risk Ölçütü, Modelleme, İflas, Finansal Sıkıntı
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İşletme Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 231

Özet

Bu tezin ana amacı, iflas süreci için firma dinamiklerini içeren bir kuramsal model önermektir. Önerilen modelin amacı daha önceden geliştirilen modellerin eksikliklerini gidermektir. Bu modelin en önemli özelliği, iflas sorununa yaklaşım biçimini değiştirmiş olmasıdır. Modelin gücü, firma temel dinamiklerinin değer katma ve kaybetme süreçleri ile ilişkilendirmesinden gelir. Firma dinamikleri ile iflas süreci ilişkileri, modelin daha geniş bir bakış açısı getirecek şekilde oluşturulmuştur. Modelin görgül incelemeleri, 2007-2011 yılların arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören üretim sektörü firmaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Analizler, yatay-kesit araştırma yapısında uygulanmıştır. Modelin görgül analiz sonuçları göstermiştir ki firmaların en son durumundan önceki iki yıl için elde edilen sonuçlar umut vermektedir. Tahminlenen modeller, 2010 ve 2011 yılları için %90'dan daha fazla doğru sınıflama performansı göstermiştir. Uygulama sonuçları açısından, finansal piyasalarda tüm paydaşların genel bir yol haritası olarak önerilen modelden faydalanacağı iddia edilmektedir.

Özet (Çeviri)

The main purpose of this thesis is to propose a theoretical model that incorporates the dynamics of the firms for bankruptcy process. The proposed model has an aim to overcome weaknesses of the previously developed models. The most important feature of the proposed model is that it changes the way of approaching the problem for predicting bankruptcy. The power of the model comes from linking the main dynamics of the firm to value addition and dilution processes. The linkages between the dynamics of the firms and the bankruptcy process are set in a sense that the model brings a wider perspective. Empirical investigation of proposed model is conducted on manufacturing firms listed in Istanbul Stock Exchange (ISE) for the period from 2007 to 2011. The analyses are carried out within the structure of cross-sectional framework. Empirical results of proposed model indicate that the estimated models give promising results in case of one and two years before the final condition of the firms. Estimated models perform over 90% correct classifications for 2010 and 2011. In terms of practical implication, it is claimed that the proposed model will be benefited by all stakeholders as a general road map in financial environment.

Benzer Tezler

  1. Analyses of factors of market microstructure: Price impact, liquidity, and volatility

    Market mikro yapısının faktörlerinin analizi: Fiyat etkisi, likidite ve oynaklık

    ABDULLAH KARASAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    MaliyeOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Finansal Matematik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ESMA GAYGISIZ LAJUNEN

  2. Bankacılık sektörünün risk yönetim algısı ve risk yönetiminin makroekonomik belirleyicileri: Almanya ve Kırgızistan örneği

    Perception and macroeconomic determinants of risk management in the banking sector: Germany and Kyrgyzstan case

    NURBEK MADMAROV

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    BankacılıkKırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. TEZCAN ABASIZ

  3. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not duyuruları ile pay senedi getirileri arasındaki ilişki: Bankacılık sektörü örneği

    The relationship between grade announcements of international credit rating institutions and share returns: Banking sector example

    AYKUT USAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2022

    BankacılıkGaziantep Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ERKAN ALSU

  4. Sorunlu kredilere etki eden faktörler: Farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler üzerine bir araştırma

    Factors affecting non-performing loans: A study on countries with different levels of development

    NUR ESRA BEKERECİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İşletmeKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MUHAMMET MUSTAFA KISAKÜREK

  5. Şirketlerin finansal açıdan bankalara artan bağımlılıkları: Sermaye piyasaları çerçevesinde bir değerlendirme

    Financially increasing dependence of companies to banks: An evaluation within the perspective of capital markets

    MUSTAFA SEMİH ŞAHİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    BankacılıkOkan Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HALİT TARGAN ÜNAL