Geri Dön

Arşimedyen kapulalar üzerine bir çalışma

A study on Archimedean copulas

  1. Tez No: 338109
  2. Yazar: SIDDIK ARSLAN
  3. Danışmanlar: PROF. DR. FİKRİ ÖZTÜRK
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Kapula, Arşimedyen kapula, üretici fonksiyon, uyum katsayısı, konkordans, Kendall dağılımı, Kendall'ın tau'su, radyal dağılım, Copulas, Archimedean copulas, generator function, coefficient of agreement, concordance, Kendall distribution, Kendall's tau radial distribution
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 122

Özet

Bu çalışmada, Arşimedyen kapulalar, üretici fonksiyonları elde etme yöntemleri ve Arşimedyen kapulalarda istatistiksel sonuç çıkarımı konuları üzerinde durulmuştur. Literatürde, üretici fonksiyonları elde etme ile ilgili olarak bileşke yöntemi, Laplace dönüşümü yöntemi, üretici fonksiyonun doğrudan elde edilmesi yöntemi gibi yöntemler vardır. Bu çalışmada, bileşke yöntemiyle elde edilen üretici fonksiyonların tam üretici olması durumu geniş bir şekilde incelenerek, tam üretici olması için gerekli koşullar verilmiştir. Ayrıca tam üretici fonksiyona sahip bir Arşimedyen kapula ailesi önerisinde bulunulmuştur. Arşimedyen kapulaları tahminde istatistiksel sonuç çıkarımı Arşimedyen kapulanın üretici fonksiyonunun tahmin edilmesidir. Model olarak parametrelenmiş bir Arşimedyen kapula ailesi söz konusu olduğunda, sonuç çıkarım aile parametresinin tahmin edilmesidir. Bu çalışmada özellikle çok boyutlu Arşimedyen kapulalarda sonuç çıkarımı üzerinde durulmuş, üretici fonksiyonun tahmin edicisi ve aile parametresinin, Kendall?ın ?suna dayalı tahmin edicisi, üretici fonksiyona dayalı EKK tahmin edicisi, lamda fonksiyonuna dayalı EKK tahmin edicisi ve Kendall dağılımına dayalı EKK tahmin edicisi olmak üzere dört farklı tahmin edici irdelenmiştir. Elde edilen tahmin ediciler, bir tanesi bu çalışmada yeni elde edilen Arşimedyen kapula ailesi olmak üzere, üç aile için (yeni aile, Clayton ve Frank) simülâsyon çalışması ile karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. İki veri kümesi (borsada günlük getiriler ve metal parça üretimi) üzerinde, veri kümesinin ait olduğu ailenin, üretici fonksiyonun ve aile parametresinin tahminleri yapılmıştır. Mayıs 2013, 111 sayfa

Özet (Çeviri)

In this thesis, it is basically focused on the methods of obtaining the generator functions and the statistical inference for the Archimedean copulas. In the literature, there are some methods known as the composition method, the method of Laplace transformation and the direct method for obtaining the generator functions. In the study, the case that the generators obtained by the composition method are strict has been reviewed in detail and the necessary conditions for the generators to be strict were determined. In the estimation of Archimedean copulas, the statistical inference is to estimate the generators of Archimedean copulas. When an Archimedean family parametrized as a model comes into question, the statistical inference is the estimation of the family parameter. In this study, it is focused especially on the inference for the multivariate Archimedean copulas and four different estimators, the estimator for the generator function, the estimator for the family parameter based on the Kendall?s tau, the OLS estimator based on the generator function and the OLS estimator based on the Kendall?s distribution are discussed. Then the estimators developed in this study are compared by a simulation study through the Clayton, Frank and a new given family and the results are interpreted. As an application, the estimations of generator function and parameter of the family that the data sets belong are given for the daily stock market returns and the manifacturing metal parts in an assembly line. May 2013, 111 pages

Benzer Tezler

  1. Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama

    Some copula estimation methods and an application on dependence structure between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI)

    AYÇA BÜYÜKYILMAZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    EkonometriAkdeniz Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. EMRE İPEKÇİ ÇETİN

  2. Arşimedyen kapulaları kullanılarak yeni iki değişkenli bir istatistiksel dağılımın elde edilmesi

    Obtaining a new bivariate statistical distribution using archimedean copulas

    RAHİME NUR ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikSelçuk Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BUĞRA SARAÇOĞLU

  3. Yeni arşimedyan kapula aileleri ve finans alanında bir uygulama

    New archimedean copulas family and their applications in finance

    VADOUD NAJJARI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN BAL

  4. Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi

    Copula modelling of the dependency in multivariate time series

    EMRE YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ

  5. Çok değişkenli enerji etkinlik analizinde kapula yaklaşımı

    Copula approach to multivariate efficiency analysis

    MERVENUR PALA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ