Arşimedyen kapulalar üzerine bir çalışma
A study on Archimedean copulas
- Tez No: 338109
- Danışmanlar: PROF. DR. FİKRİ ÖZTÜRK
- Tez Türü: Doktora
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Kapula, Arşimedyen kapula, üretici fonksiyon, uyum katsayısı, konkordans, Kendall dağılımı, Kendall'ın tau'su, radyal dağılım, Copulas, Archimedean copulas, generator function, coefficient of agreement, concordance, Kendall distribution, Kendall's tau radial distribution
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 122
Özet
Bu çalışmada, Arşimedyen kapulalar, üretici fonksiyonları elde etme yöntemleri ve Arşimedyen kapulalarda istatistiksel sonuç çıkarımı konuları üzerinde durulmuştur. Literatürde, üretici fonksiyonları elde etme ile ilgili olarak bileşke yöntemi, Laplace dönüşümü yöntemi, üretici fonksiyonun doğrudan elde edilmesi yöntemi gibi yöntemler vardır. Bu çalışmada, bileşke yöntemiyle elde edilen üretici fonksiyonların tam üretici olması durumu geniş bir şekilde incelenerek, tam üretici olması için gerekli koşullar verilmiştir. Ayrıca tam üretici fonksiyona sahip bir Arşimedyen kapula ailesi önerisinde bulunulmuştur. Arşimedyen kapulaları tahminde istatistiksel sonuç çıkarımı Arşimedyen kapulanın üretici fonksiyonunun tahmin edilmesidir. Model olarak parametrelenmiş bir Arşimedyen kapula ailesi söz konusu olduğunda, sonuç çıkarım aile parametresinin tahmin edilmesidir. Bu çalışmada özellikle çok boyutlu Arşimedyen kapulalarda sonuç çıkarımı üzerinde durulmuş, üretici fonksiyonun tahmin edicisi ve aile parametresinin, Kendall?ın ?suna dayalı tahmin edicisi, üretici fonksiyona dayalı EKK tahmin edicisi, lamda fonksiyonuna dayalı EKK tahmin edicisi ve Kendall dağılımına dayalı EKK tahmin edicisi olmak üzere dört farklı tahmin edici irdelenmiştir. Elde edilen tahmin ediciler, bir tanesi bu çalışmada yeni elde edilen Arşimedyen kapula ailesi olmak üzere, üç aile için (yeni aile, Clayton ve Frank) simülâsyon çalışması ile karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. İki veri kümesi (borsada günlük getiriler ve metal parça üretimi) üzerinde, veri kümesinin ait olduğu ailenin, üretici fonksiyonun ve aile parametresinin tahminleri yapılmıştır. Mayıs 2013, 111 sayfa
Özet (Çeviri)
In this thesis, it is basically focused on the methods of obtaining the generator functions and the statistical inference for the Archimedean copulas. In the literature, there are some methods known as the composition method, the method of Laplace transformation and the direct method for obtaining the generator functions. In the study, the case that the generators obtained by the composition method are strict has been reviewed in detail and the necessary conditions for the generators to be strict were determined. In the estimation of Archimedean copulas, the statistical inference is to estimate the generators of Archimedean copulas. When an Archimedean family parametrized as a model comes into question, the statistical inference is the estimation of the family parameter. In this study, it is focused especially on the inference for the multivariate Archimedean copulas and four different estimators, the estimator for the generator function, the estimator for the family parameter based on the Kendall?s tau, the OLS estimator based on the generator function and the OLS estimator based on the Kendall?s distribution are discussed. Then the estimators developed in this study are compared by a simulation study through the Clayton, Frank and a new given family and the results are interpreted. As an application, the estimations of generator function and parameter of the family that the data sets belong are given for the daily stock market returns and the manifacturing metal parts in an assembly line. May 2013, 111 pages
Benzer Tezler
- Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama
Some copula estimation methods and an application on dependence structure between the Producer Price Index (PPI) and the Consumer Price Index (CPI)
AYÇA BÜYÜKYILMAZ
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
EkonometriAkdeniz ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE İPEKÇİ ÇETİN
- Arşimedyen kapulaları kullanılarak yeni iki değişkenli bir istatistiksel dağılımın elde edilmesi
Obtaining a new bivariate statistical distribution using archimedean copulas
RAHİME NUR ŞAHİN
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
İstatistikSelçuk Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. BUĞRA SARAÇOĞLU
- Yeni arşimedyan kapula aileleri ve finans alanında bir uygulama
New archimedean copulas family and their applications in finance
VADOUD NAJJARI
- Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi
Copula modelling of the dependency in multivariate time series
EMRE YILDIRIM
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ
- Çok değişkenli enerji etkinlik analizinde kapula yaklaşımı
Copula approach to multivariate efficiency analysis
MERVENUR PALA
Doktora
Türkçe
2019
İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ