Geri Dön

Yeni arşimedyan kapula aileleri ve finans alanında bir uygulama

New archimedean copulas family and their applications in finance

  1. Tez No: 371611
  2. Yazar: VADOUD NAJJARI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. HASAN BAL
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2014
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Gazi Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 82

Özet

Kapula modellerinin matematiksel ifadesi genellikle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebepten kapulalara ilişkin Kendall'ın τ, Spearman'ın ρ değerlerinin, kuyruk bağımlılığı ve bunun gibi bazı ifadelerin kapalı biçimlerinin hesaplanması ya oldukça zordur ya da hesaplanamamaktadır. Kapulaların bir ailesi olan Arşimedyen Kapula (AK)'larda da aynı durum söz konusudur ve AK'larda bu ölçüler, kapulanın üreticisinden yararlanılarak elde edilir. Bu yüzden bu tezde amaçlanan, bahsi edilen ölçülerin hesaplanmasında daha esnek bir yapıya sahip olan üreticilerle yeni bir AK ailesi elde etmektir. Yeni bulunacak üreticilerin elde edilmesinde birçok özelliği iyi bilinen hiperbolik fonksiyonlardan yararlanılacaktır. Burada elde edilecek olan kapulaların gerekli özellikleri daha kolay bir şekilde elde edilebilecektir. AK aileleri arasında daha önce hiperbolik fonksiyonlara dayalı üreticilerden yararlanılmamıştır. Bu özelliğiyle tez özgün bir çalışma olacaktır. Tezin üçünçü bölümde, Kim ve diğerleri (2011) tarafından önerilen, kapula genişletme modelinin yanlışlığı gösterilmiş ve onun yerine başka bir genişletme önerilmiştir. Dördüncü bölümde bir kapula türü olan çarpım kapulasının farklı bir gelişletmesi önerilmiş ve elde edilen kapulaların birkaç ölçüsü hesaplanmıştır. Beşinci bölümde, West Texas Intermediate (WTI) ve Brent-Europe petrol fiyatları arasındaki bağımlılığı modellemek için birkaç Arşimedyen kapula ve bunların konveks kombinasyonları uygulanmıştır. Bölüm altıda ise kapula tekniğini stokastik sınır analizinde ve karar verme birimlerinin teknik etkinliğinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir.

Özet (Çeviri)

In the theory of copulas, the closed form of many copulas are generally complicated. Hence, sometimes the calculation of copula measures, such as the Kendall's , Spearman's  tail dependence parameters, and so on, are very difficult and occasionally impossible in respect of obtaining their closed forms. The family of Archimedean copulas (AC) have also the same problems. In the AC families, the generator function plays the main role in obtaining a closed form for these measures. Because of the reasons mentioned, the main endeavor is to generate a new Archimedean family whose generator is flexible for calculations. Since hyperbolic functions have very nice properties and well known by their structure, we planned to introduce a new AC family with hyperbolic generators, so that this study is an original contribution by this respect. In Section 3, the accuracies of the model proposed by Kim et al. (2001) are given and instead a new model is proposed. In Section 4, it is proposed a new generalization for the product copula and then several properties of the new generated families are shown. As an application, modeling the dependence structure between crude oil prices of West Texas Intermediate (WTI) and Brent – Europe by copula technique is presented in Section 5. A use of copulas in stochastic frontier analysis (SFA) to estimate production frontier and also technical efficiency of DMUs are given in Section 6.

Benzer Tezler

  1. Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi

    Copula modelling of the dependency in multivariate time series

    EMRE YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ

  2. Arşimedyen kapulaları kullanılarak yeni iki değişkenli bir istatistiksel dağılımın elde edilmesi

    Obtaining a new bivariate statistical distribution using archimedean copulas

    RAHİME NUR ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikSelçuk Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BUĞRA SARAÇOĞLU

  3. Arşimedyan kapula ailesi için bağımsızlık testleri

    Independence tests for the Archimedian capula family

    ABDULLAH BÜLBÜL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikSelçuk Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. COŞKUN KUŞ

  4. Arşimedyen kapulalar üzerine bir çalışma

    A study on Archimedean copulas

    SIDDIK ARSLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİKRİ ÖZTÜRK

  5. Ege Denizi'nde bağıl deniz seviyesi değişimlerinin Kapula Fonksiyonları ile incelenmesi

    İnvestıgatıon of relatıve sea level changes ın the Aegean Sea by Copula Functıons

    AHMET YAVUZDOĞAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Deniz BilimleriKaradeniz Teknik Üniversitesi

    Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. EMİNE TANIR KAYIKÇI