Analysis of gas prices for Turkey from 2003-2011
Türkiye benzin fiyatlarının 2003-2011 yılları arasındaki analizi
- Tez No: 338256
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. CEYLAN YOZGATLIGİL, YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP KALAYLIOĞLU
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2012
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 62
Özet
Bu çalışmanın amacı, tek değişkenli zaman serileri kullanarak Türkiye benzin fiyatı tahmin modeli oluşturmaktır. En iyi model, Otoregresif Tamamlanmış Hareketli Ortalama (OTHO) ve üssel Düzleştirme (ÜD) tahmin modellerinin başarımlarını karşılaştırarak geliştirildi. Öncelikle, 2003 Ocak ayından 2011 Aralık ayına uzanan süre içerisinde elde edilen aylık benzin fiyatlarından oluşan verilerin modellenmesi için, OTHO modelinin farklı kombinasyonlarını inceledik. Ardından tahmin performanslarını karşılaştırmak için ÜD modelini kurduk. Daha sonra, her iki modeli de kullanarak, 2012 yılı tahminlerini elde ettik ve tahmin performanslarını karşılaştırdık. OTHO(1,1,0) modelinin Türkiye benzin fiyatları serisi için en uygun model olduğu ortaya çıktı. Sonuçlar, OTHO modelinin etkin ve güvenilir tahminler yaptığını ve Türkiye benzin fiyatları serisinin tahmininde kullanılabileceğini gösterdi.
Özet (Çeviri)
This study aimed to construct a forecasting model for gas prices in Turkey using Univariate time series analysis. The best model was developed after assessing the forecasting performances for both Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) model and Exponential Smoothing (ES) model. Firstly, we fitted different combinations of both ARIMA and SARIMA models (from which the best model was chosen) by using the monthly oil prices from January 2003 to December 2011. The ES model was automatically fitted next for forecasting performance comparison purposes. We then extracted the forecasted monthly values for 2012 for both models and compared their forecast performances. The ARIMA (1,1,0) model gave the best fit for the gas price series for Turkey. The results depicted that the ARIMA model forecasts work effectively and reliably, and is a useful tool for forecasting future Turkish gas prices. It can be used by governments, investors and other gas users to predict and address negative impacts that gas shocks creates.
Benzer Tezler
- Türkiye'nin enerji politikaları içinde doğalgaz kaynağının analizi
Analyze of Turkey's energy policies related to natural gas
HAVVA ÇAHA
- Sezgisel bulanık sayılar ile reel opsiyon değerlemesi ve güneş enerjisi yatırımı uygulaması
Real option valuation with intuitionistic fuzzy numbers and its application to solar energy investment
HÜSEYİN YİĞİT ERSEN
Doktora
Türkçe
2019
Enerjiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. OKTAY TAŞ
- Türkiye'de kalkınma - sermaye birikimine enerji ihtiyacı üzerinden bakmak
Development - capital accumulation in Turkey from the point of view of energy need
MEHMET YUSUFOĞLU
- Doğal gaz ticaret merkezlerinde fiyat oluşumlarının analizi: Türkiye için bir değerlendirme
An analysis of the natural gas pricing in natural gas hubs: an evaluation for Turkey
HAKAN NALBANT
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Enerjiİstanbul Teknik ÜniversitesiEnerji Bilim ve Teknoloji Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET ÖZGÜR KAYALICA
- Cross-market analysis of deep learning models for electricity price forecasting
Elektrik fiyat tahmini için derin öğrenme modellerinin piyasalar arası analizi
ÇAĞATAY BERKE BOZLAK
Yüksek Lisans
İngilizce
2024
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve KontrolYıldız Teknik ÜniversitesiKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ CLAUDIA FERNANDA YAŞAR