Geri Dön

Çok amaçlı portföy optimizasyonu

Multiobjective portfolio optimization

  1. Tez No: 339203
  2. Yazar: FİLİZ BORANDAĞ
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İşletme, Business Administration
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Ankara Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 267

Özet

Mekanik, kimya, telekomünikasyon, çevre, ulaşım vb. endüstrideki birçok sektör, optimize edilmesi gereken büyük boyutlu kompleks problemlerle ilgilidir. Bu optimizasyon problemleri nadiren tek amaçlıdır. Tersine çoğunlukla aynı anda tatmin edilmesi gereken birkaç çelişen kriter ya da amaçların olduğu problemlerdir. Çok amaçlı optimizasyon bu çeşit problemlerin çözümü üzerine odaklanmış bir alandır. Tezimizin amacı, çarpıklık ve basıklık gibi yüksek getiri momentleri için yatırımcının tercihlerini göz önüne alan bir çok amaçlı portföy seçim modeli önermek ve önerilen bu yaklaşımın çözümü ile oluşturulan farklı Risk algısındaki portföylerin seçimini kolaylaştırmaktır. Oluşturulacak bu PGP modeli, verilerimiz üzerinde test edilecektir.

Özet (Çeviri)

Many sectors of industry (mechanical, chemistry, telecommunication, environment, transport, etc.) are concerned with complex problems of large dimensions that must be optimized. These optimization problems are seldom single-objective; on the contrary, they frequently have several contradictory criteria or objectives that must be satisfied simultaneously. Multi-objective optimization is a discipline centered on the resolution of these kinds of problems. The aim of this study is to propose a portfolio selection model which takes into account the investors preferences for higher return moments such as skewness and kurtosis. For this propose the PGP (polynomial goal programming) model will be tested on our stocks.

Benzer Tezler

  1. Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama

    Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange

    NAGİHAN MEMİŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    İşletmeUludağ Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. AZİZE GÜL EMEL

  2. İki aşamalı portföy optimizasyonu modeli önerisi

    A model proposal for two-stage portfolio optimization

    BEYZA MOLLAAHMETOĞLU

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

    Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞULE ÖNSEL EKİCİ

  3. Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması

    Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE

    ARMA DEĞER MUT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2009

    İşletmeAnkara Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. GÜVEN SAYILGAN

  4. Diferansiyel gelişim algoritması ile kardinalite kısıtlı portföy optimizasyonu

    Cardinality constrainted portfolio optimization with differential evolution algorithm

    CEYDA KURTULMUŞ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    İstatistikYıldız Teknik Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. GÜLDER KEMALBAY

  5. Genetik algoritma kullanarak hisse senedi portföy optimizasyonu: BİST - 30'da bir uygulama

    Portfolio optimzation using genetic algorithm: An application in BIST - 30

    AHMET ÇANKAL

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    EkonomiOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi

    Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. EMRE YAKUT