Çok amaçlı portföy optimizasyonu
Multiobjective portfolio optimization
- Tez No: 339203
- Danışmanlar: DOÇ. DR. FAZIL GÖKGÖZ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İşletme, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İşletme Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 267
Özet
Mekanik, kimya, telekomünikasyon, çevre, ulaşım vb. endüstrideki birçok sektör, optimize edilmesi gereken büyük boyutlu kompleks problemlerle ilgilidir. Bu optimizasyon problemleri nadiren tek amaçlıdır. Tersine çoğunlukla aynı anda tatmin edilmesi gereken birkaç çelişen kriter ya da amaçların olduğu problemlerdir. Çok amaçlı optimizasyon bu çeşit problemlerin çözümü üzerine odaklanmış bir alandır. Tezimizin amacı, çarpıklık ve basıklık gibi yüksek getiri momentleri için yatırımcının tercihlerini göz önüne alan bir çok amaçlı portföy seçim modeli önermek ve önerilen bu yaklaşımın çözümü ile oluşturulan farklı Risk algısındaki portföylerin seçimini kolaylaştırmaktır. Oluşturulacak bu PGP modeli, verilerimiz üzerinde test edilecektir.
Özet (Çeviri)
Many sectors of industry (mechanical, chemistry, telecommunication, environment, transport, etc.) are concerned with complex problems of large dimensions that must be optimized. These optimization problems are seldom single-objective; on the contrary, they frequently have several contradictory criteria or objectives that must be satisfied simultaneously. Multi-objective optimization is a discipline centered on the resolution of these kinds of problems. The aim of this study is to propose a portfolio selection model which takes into account the investors preferences for higher return moments such as skewness and kurtosis. For this propose the PGP (polynomial goal programming) model will be tested on our stocks.
Benzer Tezler
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ
- İki aşamalı portföy optimizasyonu modeli önerisi
A model proposal for two-stage portfolio optimization
BEYZA MOLLAAHMETOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
Endüstri ve Endüstri Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaEndüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞULE ÖNSEL EKİCİ
- Alt kısmi moment ve yarı-varyans risk modelleri kullanarak genetik algoritma yardımıyla portföy optimizasyonu: İMKB uygulaması
Portfolio optimisation with lower partial moment and semivariance risk models using genetic algorithms: An application on ISE
ARMA DEĞER MUT
- Diferansiyel gelişim algoritması ile kardinalite kısıtlı portföy optimizasyonu
Cardinality constrainted portfolio optimization with differential evolution algorithm
CEYDA KURTULMUŞ
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
İstatistikYıldız Teknik Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. GÜLDER KEMALBAY
- Genetik algoritma kullanarak hisse senedi portföy optimizasyonu: BİST - 30'da bir uygulama
Portfolio optimzation using genetic algorithm: An application in BIST - 30
AHMET ÇANKAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE YAKUT