Geri Dön

Statistical inference of cointegrating vectors

Eşbütünleşme vektörü için istatistiksel çıkarsama

  1. Tez No: 343033
  2. Yazar: SELİM ORHUN SUSAM
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ESİN FİRUZAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, maksimum olabilirlik yöntemi, en küçük kareler yötemi, iz testi, en büyük özdeğer testi, Cointegration, least square method, maximum likelihood method, trace test, maximum eigenvalue test
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 76

Özet

Eşbütünleşme analizi incelenen ekonomik değişkenin durağan olmaması durumunda, bu serilerden oluşturulan doğrusal bir birleşimin durağan olacağını ifade etmektedir. Yani başka bir ifadeyle eşbütünleşme durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bir birleşimi ile ilgilenmektedir. Eşbütünleşik ikinci dereceden vektör otoresgresif sürecin katsayılar matrisinin tahmini için dördüncü bölümde simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın son bölümünde eşbütünleşme testi için kullanılan Johansen trace ve maxiumu eigen value testlerinin örnklem büyüklüğüne ve sistemde yer alan değişken sayısına göre performansları hakkında bilgi vermektedir.

Özet (Çeviri)

Cointegration analysis states that, in case the economic variable to be analyzed is not stationary, a linear combination of these series would be stationary. Put it differently, cointegration studies the linear combination of non-stationary variables. A simulation study is conducted in Chapter Four for the estimation of the coefficient matrix for the cointegrated vector autoregressive process. This study, in the last chapter, gives information about the performances of Johansen Trace and Maximum Eigenvalue tests, used for testing cointegration, depending on the size of the sample and the number of the variables in the system.

Benzer Tezler

  1. Durağan olmayan zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir çalışma

    A study on the estimation of cointegration vector on nonstationary time series

    YUDUM BALKAYA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2006

    EkonomiAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ

  2. Tarımın çevreye ve ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği üzerine ekonometrik bir araştırma

    The impact agriculture on the environment and economic growth: An econometric study on the case of Turkey

    FAZIL ZEYNALOV

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    EkonometriKütahya Dumlupınar Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİH KARACAN

  3. The impact of macroeconomic variables on the Jordanian equity market: An empirical study (2000-2015)

    Ürdün hisse senedi piyasasında makroekonomik değişkenlerin etkisi: Empirik bir çalışma (2000-2015

    MUTHANA AL-SUKHNI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonomiAtılım Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. SALIH AK

  4. Bootstrapping methods and applications on Turkish macroeconomic variables

    Bootstrapping yöntemleri ve Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri ile uygulamaları

    MEHMET FATİH TRAŞ

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    EkonometriÇukurova Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MURAT DOĞANLAR

  5. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma paradigması: Yeşil büyüme göstergeleri

    Sustainable development paradigm in Turkey: Green growth indicators

    İRFAN KADIOĞLU

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    ZiraatBursa Uludağ Üniversitesi

    Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. İSMAİL BÜLENT GÜRBÜZ