Statistical inference of cointegrating vectors
Eşbütünleşme vektörü için istatistiksel çıkarsama
- Tez No: 343033
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ESİN FİRUZAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonometri, İstatistik, Econometrics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, maksimum olabilirlik yöntemi, en küçük kareler yötemi, iz testi, en büyük özdeğer testi, En küçük kareler yöntemi, Cointegration, least square method, maximum likelihood method, trace test, maximum eigenvalue test, Least squares method
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Eşbütünleşme analizi incelenen ekonomik değişkenin durağan olmaması durumunda, bu serilerden oluşturulan doğrusal bir birleşimin durağan olacağını ifade etmektedir. Yani başka bir ifadeyle eşbütünleşme durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bir birleşimi ile ilgilenmektedir. Eşbütünleşik ikinci dereceden vektör otoresgresif sürecin katsayılar matrisinin tahmini için dördüncü bölümde simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın son bölümünde eşbütünleşme testi için kullanılan Johansen trace ve maxiumu eigen value testlerinin örnklem büyüklüğüne ve sistemde yer alan değişken sayısına göre performansları hakkında bilgi vermektedir.
Özet (Çeviri)
Cointegration analysis states that, in case the economic variable to be analyzed is not stationary, a linear combination of these series would be stationary. Put it differently, cointegration studies the linear combination of non-stationary variables. A simulation study is conducted in Chapter Four for the estimation of the coefficient matrix for the cointegrated vector autoregressive process. This study, in the last chapter, gives information about the performances of Johansen Trace and Maximum Eigenvalue tests, used for testing cointegration, depending on the size of the sample and the number of the variables in the system.
Benzer Tezler
- Durağan olmayan zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir çalışma
A study on the estimation of cointegration vector on nonstationary time series
YUDUM BALKAYA
- The impact of macroeconomic variables on the Jordanian equity market: An empirical study (2000-2015)
Ürdün hisse senedi piyasasında makroekonomik değişkenlerin etkisi: Empirik bir çalışma (2000-2015
MUTHANA AL-SUKHNI
- Tarımın çevreye ve ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği üzerine ekonometrik bir araştırma
The impact agriculture on the environment and economic growth: An econometric study on the case of Turkey
FAZIL ZEYNALOV
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonometriKütahya Dumlupınar ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİH KARACAN
- Three essays in global natural gas market integration
Küresel doğal gaz piyasalarının entegrasyonu üzerine üç deneme
REZA BİLGİN
- Çimentonun sertleşmesi üzerinde kimyasal komponentlerin etkisi
Başlık çevirisi yok
NACİYE TÜRKEL
Yüksek Lisans
Türkçe
1986
Kimya MühendisliğiUludağ ÜniversitesiKimya Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA CEBE
