Geri Dön

Bootstrapping methods and applications on Turkish macroeconomic variables

Bootstrapping yöntemleri ve Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri ile uygulamaları

  1. Tez No: 441410
  2. Yazar: MEHMET FATİH TRAŞ
  3. Danışmanlar: PROF. DR. MURAT DOĞANLAR
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonometri, Ekonomi, Econometrics, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2016
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Çukurova Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İktisat Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 147

Özet

En genel hali ile bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk olarak, yatay kesit verisi ve zaman serileri ile gerçekleştirilen ve istatistiksel tahmin ile çıkarım süreçlerinde kullanılan bootstrap yöntemlerinin özetlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle bootstrap yönteminin ilgilenilen istatistiğin niteliğini iyileştirdiği ve klasik istatistiksel yaklaşım ile elde edilmiş varyasyonlarına karşı üstün kıldığı dinamikler ayrıntıları ile tartışılmıştır. Ek olarak, bootstrap yaklaşımının yatay kesit verisi ve zaman serileri gibi farklı veri tiplerindeki kullanımlarına özel bir ilgi atfedilmiştir. Çalışma ikinci olarak Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri ile yapılmış üç uygulamayı sunmaktadır. Durağanlık testleri uygulamalı çalışmalar yapan bilim insanları arasında oldukça yaygın olduğundan ve zaman serileri arasındaki uzun dönemli eşbütünleşik ilişkilere dair önemli ipuçları verdiğinden, bu çalışmadaki ilk iki uygulama bootstrap yönteminin geleneksel birim kök testlerine karşı üstünlüğü olduğu bilinen küçük örneklem koşulları altında birim kök testlerine odaklanmaktadır. Geleneksel birim kök testlerine ek olarak çalışmada, tek ve çoklu içsel kırılmalara izin veren birim kök testleri de kullanılmış ve bu testlerin sonuçları da bootstrap birim kök testleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya dair üçüncü uygulama yapısal kırılmaların sayısı ve tarihini içsel olarak belirlemeye izin veren yardımcı bir yöntemi de kullanarak Türkiye ekonomisi için Keynezyen Tüketim fonksiyonunun tahminini kapsamaktadır. Çalışmanın bulguları, geleneksel ve bootstrap birim kök testleri sonuçları arasında serilerin durağanlığına ilişkin çarpıcı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, bootstrap birim kök test sonuçlarının tek ve çoklu içsel kırılmalara izin veren birim kök test sonuçları ile önemli derece paralellik göstermesi de çalışmanın bulguları arasındadır. Bu bulgulara ek olarak, içsel olarak belirlenmiş üç rejim dönemi için Sıradan En Küçük Kareler metodu ile tahmin edilmiş Keynezyen tüketim fonksiyonu, aynı dönemler için bootstrap yöntemi ile tahmin edilmiş Keynezyen tüketim fonksiyonundan model katsayılarının büyüklüğü bakımından önemli farklılıklar göstermektedir.

Özet (Çeviri)

This paper mainly has two aims. In the first place, an extensive discussion on bootstrap methods used in statistical estimation and inference with cross section and time series data sets is presented. In particularly, dynamics through which bootstrap refines the statistics of interest and outperforms classical statistical approach are discussed in detail. In addition, a special attention is paid to the application of bootstrap with different data sets such as cross section and time series and how the procedure must be conducted are explained comprehensively. As the second aim of this study, three bootstrap applications with Turkish macroeconomic time series are performed. Because stationarity tests are quite common among empirical practitioners and because they have explicit implications in terms of long term cointegration relationships between time series, the first two applications of this study focus on bootstrapped unit root tests under the presence of small samples where bootstrap approach is known to be superior to conventional unit root tests suggested in literature. Besides, bootstrap unit root tests results and unit root tests allowing for single and multiple endogenous structural breaks are compared. The third application of the study is devoted to obtain bootstrap estimation of the Keynesian consumption function for the Turkish economy, by employing an auxiliary method used in determining the number of structural breaks occurring in the relationship between the series involved in the model. Results show that conventional and bootstrapped unit root test results show substantial differences on the presence of unit root. Furthermore, bootstrapped unit root test results are highly in line with the results suggested by the unit root tests allowing for single and multiple structural breaks. Furthermore, the Keynesian consumption function estimated by Ordinary Least Square and bootstrap method differ significantly in terms of the magnitude of the model coefficients estimated across three regimes determined endogenously.

Benzer Tezler

  1. Narsistik kişilik ve benlik saygısının ilişkide otantiklik ve ilişki doyumu üzerindeki etkileri: Reddedilme duyarlılığının aracı rolü

    Effects of narcissistic personality and self-esteem on relationship authenticity and relationship satisfaction: The mediating role of rejection sensitivity

    YUNUS ESKİOCAK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    PsikolojiMersin Üniversitesi

    Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SİNEM EVİN AKBAY

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHTAP AKTAŞ

  2. Bootstrap yöntemler ve doğrusal regresyon modellerine uygulanması

    Başlık çevirisi yok

    L. AYLİN AKTÜKÜN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2002

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. ENİS SINIKSARAN

  3. Mükemmeliyetçiliğin problem çözme becerisine etkisinde duygusal zekânın aracı rolü: Turist rehberlerine yönelik bir uygulama

    The mediating role of emotional intelligence in the impact of perfectionism on problem solving skills: An application for tourist guides

    EZGİ KIRICI TEKELİ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    TurizmNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

    Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ

  4. Robust bootstrap procedures in the presence of outliers

    Aykırı değerlerin varlığında dayanıklı bootstrap yöntemleri

    UĞUR BİNZAT

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    İstatistikDokuz Eylül Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ENGİN YILDIZTEPE

  5. Solving simple quantum systems using bootstrapping

    Basit kuantum sistemlerin özyükseltim ile çözülmesi

    ALİ ULVİ NOHUTÇU

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2024

    Fizik ve Fizik MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    Fizik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. YUSUF İPEKOĞLU