Durağan olmayan zaman serilerinde kointegrasyon vektörünün tahmini üzerine bir çalışma
A study on the estimation of cointegration vector on nonstationary time series
- Tez No: 196318
- Danışmanlar: DOÇ.DR. YILMAZ AKDİ
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, İstatistik, Economics, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi, Çok Değişkenli, Birim Kök, Kointegre, KointegrasyonVektörü, Time Series, Multivariate, Unit Root, Cointegration, Cointegration Vector
- Yıl: 2006
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Ankara Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 69
Özet
ÖZETYüksek Lisans TeziDURAĞAN OLMAYAN ZAMAN SERİLERİNDE KOİNTEGRASYON VEKTÖRÜNÜNTAHMİNİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYudum BALKAYAAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsüİstatistik Anabilim DalıDanışman: Doç. Dr. Yılmaz AKDİX t serisinin kendisi durağan değil, fakat β â² X t durağan olacak şekilde bir β vektörü (veyamatrisi) varsa, X t zaman serisine kointegre bir seridir denir. β vektörüne ise kointegrasyonvektörü denir. Durağan olmayan bir seriyi, durağan hale getirmek için fark alma yöntemikullanılmaktadır. Fakat β â² X t durağan olacak şekilde bir β vektörünün bulunmasıdurumunda, fark alma işlemine gerek kalmamaktadır. Dolayısıyla β vektörünün en iyişekilde tahmin edilmesi önem kazanmaktadır. Burada amaç β parametre vektörünün tahminiile ilgili önerilen yöntemleri göstermektir.2006, 61 sayfa
Özet (Çeviri)
ABSTRACTMaster ThesisA STUDY ON THE ESTIMATION OF COINTEGRATION VECTOR ONNONSTATIONARY TIME SERIESYudum BALKAYAAnkara UniversityGraduate School of Natural and Applied SciencesDepartment of StatisticsSupervisor: Assoc. Doç. Dr. Yılmaz AKDİMost of the statistical inference of time series is based on the stationarity assumption. Themost practical way to achieve stationarity for a non-stationary series is to compute theirdifferences. However, if a multivariate time series, X t is nonstationary, sometimes it ispossible to find a vector (or matrix) β such that β â² X t stationary. Such a system is calledcointegrated and the vector β is called the cointegrating vector. Existence of β eliminatesthe need to computation of differences. Consequently, a good estimation of β is veryimportant. This master thesis is a study on the estimation of β with various methods.2006, 61 pages
Benzer Tezler
- Durağan olmayan zaman serilerinde koentegrasyon analizi ve bir uygulama
The Cointegration analysis of nonstationary time series and an application
ÖZLEM GÖKTAŞ
- Stock return and monetary variables in Istanbul Security Exchange: A cointegration analysis
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi gelirleri ve parasal değişkenler: Bir koentegrasyon analizi
AHMET REHA ARGAÇ
- Durağan olmayan zaman serilerinde alternatif tahmin yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
A comparative investigation of alternative estimation methods in non-stationary time series
LEVENT KAYA
- Durağan olmayan VAR sistemlerinde Bootstrap yöntemi ile Granger nedensellik sınaması
Testing Granger causality in non-stationary VAR systems using Bootstrap method
SAVAŞ GAYAKER
