Hedef programlaması ve portföy seçiminde bir uygulama
The Goal programming and an application the portfolio selection
- Tez No: 34629
- Danışmanlar: YRD. DOÇ. DR. HASAN BAL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, İşletme, Statistics, Business Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1994
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 109
Özet
HEDEF PROGRAMLAMASI VE PORTFÖY SEÇİMİNDE BİR UYGULAMA (Yüksek Lisans Tezi) Ahmed Mirza A. A. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NİSAN 1994 ÖZ Bu çalışmada, hedef programlaması ve yatırımcının geniş çaptaki istekleri ve amaçlarını temin edebilecek etkin bir portföyün seçiminde kullanılan bir modelden söz edilmektedir. Hedef programlaması çoklu çelişen amaçlı problemlerin çözümlenmesinde bir model ve yaklaşım olarak önerilen bir tekniktir. Doğrusal programlamanın genişletilmiş hali olan bu yöntem ile, kar, prodüktivite, maliyet gibi çok boyutlu bir ölçek seti ile ifade edilebilen çok hedefli bir problemi yazmak mümkündür. Hedef programlamasında genelde maliyeti en küçüklemek yerine öncelik düzeyine göre belirlenen hedeflerden sapmaların toplamı minimize edilir. Birinci bölümde, hedef programlamasının matematiksel modeli ve bu modelin çok aşamalı simpleks yöntemi ile çözümü hipotetik bir örnek üzerinde anlatılmaktadır.ikinci bölümde de portföy ve etkin portföylerin seçilmesi ile ilgili bazı temel kavramlar anlatılmaya çalışılmıştır. üçüncü bölümde ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (ÎMKB) işlem gören önemli firmalardan 50 tanesi ele alınarak, bu firmaların aylık verimliliklerinden yararlanarak hedef programlamasının portföy seçimindeki uygulana bilirliği sunulmaya çalışılmıştır. II
Özet (Çeviri)
THE GOAL PROGRAMMING AND AN APPLICATION TO PORTFOLIO SELECTION (M. Sc. Thesis) Ahmad Mirza A. A. GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCEL AND TECHNOLOGY APRIL 1994 ABSTRACT In this study, we have used the goal programming (GP) and a model to select the efficient portfolio that satisfies a wide spectrum of investor goals and desires. GP is a tool that has been proposed as a model and an approach for the analysis of problems involving multiple and conflicting objectives. By this model, which is an extended case of the linear programming (LP), it is possible to formulate a problem that can be expressed in a multiscaling system as a function of the profit, the productivity and the cost. Instead of the cost minimization, GP minimizes deviations from established goals based on the priority level assigned to each goal. In the first chapter, the mathematical model of GP and using the multiphase simplex method the solution of this IIImodel with an hypothetical example was examined. Some basic concepts of the portfolio and efficient portfolios selection were presented in the second chapter. In the third chapter, considering stocks about of the fifty industrial firms in Istanbul Stock Exchange and using the monthly productivity of these firms, we have presented an application of GP in the portfolio selection. IV
Benzer Tezler
- Hedef programlama ve genetik algoritma ile optimal portföy seçimi: BIST-30'da bir uygulama
Optimal portfolio selection using goal programming and genetic algorithm: Evidence from BIST-30
KÜBRA DEMİREL EREN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
EkonometriAnkara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiEkonometri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ŞENOL ALTAN
- Hedef programlama ile portföy seçimi: Borsa İstanbul'da bir uygulama
Portfolio selection with goal programming: An application on İstanbul Stock exchange
NAGİHAN MEMİŞ
- Proje seçiminde bulanık topsis yöntemi ile bir model önerisi: İnşaat sektörü uygulaması
A model proposal in project selection by fuzzy topsis method: Construction sector application
BURÇ ONURSAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
İşletmeİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. HÜR BERSAM BOLAT
- Bulanık hedef programlama ve portföy analizi uygulaması
Fuzzy goal programming and applicaiton of portfolio analysis
RİDVAN KESKİN
Doktora
Türkçe
2013
İstatistikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesiİstatistik Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NALAN CİMEMRE
- Genetik algoritma kullanarak hisse senedi portföy optimizasyonu: BİST - 30'da bir uygulama
Portfolio optimzation using genetic algorithm: An application in BIST - 30
AHMET ÇANKAL
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
EkonomiOsmaniye Korkut Ata ÜniversitesiYönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
YRD. DOÇ. DR. EMRE YAKUT