Geri Dön

The effects of possible default risk of retail mortgage loans on the capital adequacy ratio of Turkish Depository Banks

Konut kredilerinde olası temerrüt riskinin Türk Mevduat Bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarına etkisi

PDF İndir

  1. Tez No: 350909
  2. Yazar: AYCAN BOYACI
  3. Danışmanlar: PROF. DR. ORAL ERDOĞAN
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Bankacılık, Banking
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 95

Özet

Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörünün olası şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözlemlemek amacı ile basit stres testi uygulamasına yer verilmiş ve mortgage kredilerinde yaşanacak olası temerrüt riskinin Türk Mevduat Bankaları'nın sermaye yeterlilik rasyolarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Basel düzenlemelerinde uygulanan sermaye yeterliliği formülü kullanılarak 3 farklı senaryo analiz edilmiştir. Sermaye yeterliliği rasyosu, mevcuttaki mortgage kredilerinin belirli oranlarda temerrüde düştüğü; düzenleyici otorite tarafından mortgage kredilerine ilişkin risk ağırlığının arttırıldığı; Türkiye'deki mortgage kredi portföyünün banka aktifleri içerisindeki payının Amerika'daki gibi büyük ölçüde bir paya sahip olduğu, varsayımları ile yeniden hesaplanmıştır. Senaryo sonuçları, Türk Bankacılık Sektörü'nün gelecekte mortgage kredilerinden kaynaklı yaşanabilecek olası şoklara karşı güçlü ve istikrarlı bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Senaryo sonuçlarına göre , olası bir temerrüt durumunda sermaye yeterliliğinde düşüş meydana gelmekte ancak kritik oranlara ulaşmamaktadır. Diğer yandan, herhangi bir temerrüt durumu olmaksızın, düzenleyici otorite tarafından risk ağırlıklarının değiştirilmesi durumunda, sektörün sermaye yeterliliği aşırı bir şekilde etkilenmemektedir. Son olarak, mortgage kredilerinin bankaların aktifleri içerisindeki paylarının artması sonrası oluşacak bir temerrüt durumu, sermaye yeterliliğini daha olumsuz etkileyebilmektedir.Anahtar Kelimeler (Türkçe)1)Sermaye Yeterlilik Rasyosu2)Türkiye'deki Mevduat Bankalan3)Mortgage4)Temerrüt Riski5)Stres Testi

Özet (Çeviri)

The purpose of this study is to analyze the effects of possible default risk of mortgage loans on the capital adequacy ratio of Turkish depository banks to assess the ability of Turkish banking sector to withstand adverse conditions by running a simple stress exercise. For this purpose, 3 different scenarios have been analyzed by using the formula which has been implemented in Basel accord for calculation of capital adequacy. Capital adequacy ratio is calculated in different scenarios by assuming the entire, existing mortgage loans are default at certain rates; by increasing the risk weights of mortgage loans by decision of regulatory authority and finally, the size of mortgage loan portfolio in Turkey is assumed that there is a considerable amount of bank assets such in USA. The results of the scenarios support that Turkish banking sector has a strong and stable capital position to withstand against possible future shocks arising from mortgage loans. The sector?s capital adequacy ratio tends to decrease where possible default situation but it does not decrease to critical ratios. And also, even without any default, the change of the risk weight within the framework of measures is taken by the regulatory authority, sector CAR?s is not being heavily affected. Finally, when the ratio of mortgage loans portfolio in banks? balance sheets increase; any negative situation in the housing market, mortgage loans, may impact the capital adequacy ratio of banks? more destructively.Anahtar Kelimeler (İngilizce)1)Capital Adequacy Ratio .2)Turkish Depository Banks3)Mortgage4)Default Risk5)Stress Testing

Benzer Tezler

  1. Tez No

    102389

    Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri

    Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey

    ALİ POLAT

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2000

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    Bankacılık Ana Bilim Dalı

    PROF.DR. İLHAN ULUDAĞ

  2. Tez No

    547395

    TFRS 9 finansal araçlar standardı kapsamında beklenen kredi zararı modelinin Türk bankacılık sektöründe uygulanması ve bankaların kârlılık yönetimi eğilimlerine etkisi üzerine bir araştırma

    Within the principles of IFRS 9 financial instruments standard application of expected loss loss model in Turkish banking sector and a research on the effect of banks on profitability management

    ALİ AKPELVAN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    BankacılıkGalatasaray Üniversitesi

    İşletme Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. İDİL KAYA

  3. Tez No

    36923

    Döviz kurunu belirleyen faktörler ve kur riski

    Determination of foreign exchange rates and foreign exchange risk

    MEHMET COŞKUN ÖZAVNİK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    1994

    BankacılıkMarmara Üniversitesi

    DR. SAADET TANTAN

  4. Tez No

    414684

    Mortgage credits default risk in respect of macroeconomic indicators

    Makroekonomik veriler ışığında konut kredilerinin takibe dönüşme riski

    AHMET METİN ÇAMDİBİ

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2013

    Bankacılıkİstanbul Bilgi Üniversitesi

    Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ORAL ERDOĞAN

  5. Tez No

    231991

    Kredi derecelendirme, bankalarda kredi risk yönetimi ve BASEL II nin muhtemel etkileri

    Credit rating, credit risk management in the banks, and possible effects of BASEL II

    GAMZE ÇAKIR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2008

    BankacılıkKaradeniz Teknik Üniversitesi

    İşletme Bölümü

    DOÇ. DR. OSMAN KARAMUSTAFA

Geri Dön