The effects of possible default risk of retail mortgage loans on the capital adequacy ratio of Turkish Depository Banks
Konut kredilerinde olası temerrüt riskinin Türk Mevduat Bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarına etkisi
- Tez No: 350909
- Danışmanlar: PROF. DR. ORAL ERDOĞAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Bankacılık, Banking
- Anahtar Kelimeler: Banka kredileri, Bankalar, Konut kredisi, Krediler, Mevduat bankaları, Rasyolar, Sermaye yeterliliği, Temerrüt, Türk bankacılık sektörü, Türk bankacılık sistemi, Bank credits, Banks, Housing credit, Credits, Deposit banks, Ratios, Capital adequacy, Default, Turkish banking sector, Turkish banking system
- Yıl: 2013
- Dil: İngilizce
- Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörünün olası şoklara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözlemlemek amacı ile basit stres testi uygulamasına yer verilmiş ve mortgage kredilerinde yaşanacak olası temerrüt riskinin Türk Mevduat Bankaları'nın sermaye yeterlilik rasyolarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, Basel düzenlemelerinde uygulanan sermaye yeterliliği formülü kullanılarak 3 farklı senaryo analiz edilmiştir. Sermaye yeterliliği rasyosu, mevcuttaki mortgage kredilerinin belirli oranlarda temerrüde düştüğü; düzenleyici otorite tarafından mortgage kredilerine ilişkin risk ağırlığının arttırıldığı; Türkiye'deki mortgage kredi portföyünün banka aktifleri içerisindeki payının Amerika'daki gibi büyük ölçüde bir paya sahip olduğu, varsayımları ile yeniden hesaplanmıştır. Senaryo sonuçları, Türk Bankacılık Sektörü'nün gelecekte mortgage kredilerinden kaynaklı yaşanabilecek olası şoklara karşı güçlü ve istikrarlı bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Senaryo sonuçlarına göre , olası bir temerrüt durumunda sermaye yeterliliğinde düşüş meydana gelmekte ancak kritik oranlara ulaşmamaktadır. Diğer yandan, herhangi bir temerrüt durumu olmaksızın, düzenleyici otorite tarafından risk ağırlıklarının değiştirilmesi durumunda, sektörün sermaye yeterliliği aşırı bir şekilde etkilenmemektedir. Son olarak, mortgage kredilerinin bankaların aktifleri içerisindeki paylarının artması sonrası oluşacak bir temerrüt durumu, sermaye yeterliliğini daha olumsuz etkileyebilmektedir.Anahtar Kelimeler (Türkçe)1)Sermaye Yeterlilik Rasyosu2)Türkiye'deki Mevduat Bankalan3)Mortgage4)Temerrüt Riski5)Stres Testi
Özet (Çeviri)
The purpose of this study is to analyze the effects of possible default risk of mortgage loans on the capital adequacy ratio of Turkish depository banks to assess the ability of Turkish banking sector to withstand adverse conditions by running a simple stress exercise. For this purpose, 3 different scenarios have been analyzed by using the formula which has been implemented in Basel accord for calculation of capital adequacy. Capital adequacy ratio is calculated in different scenarios by assuming the entire, existing mortgage loans are default at certain rates; by increasing the risk weights of mortgage loans by decision of regulatory authority and finally, the size of mortgage loan portfolio in Turkey is assumed that there is a considerable amount of bank assets such in USA. The results of the scenarios support that Turkish banking sector has a strong and stable capital position to withstand against possible future shocks arising from mortgage loans. The sector?s capital adequacy ratio tends to decrease where possible default situation but it does not decrease to critical ratios. And also, even without any default, the change of the risk weight within the framework of measures is taken by the regulatory authority, sector CAR?s is not being heavily affected. Finally, when the ratio of mortgage loans portfolio in banks? balance sheets increase; any negative situation in the housing market, mortgage loans, may impact the capital adequacy ratio of banks? more destructively.Anahtar Kelimeler (İngilizce)1)Capital Adequacy Ratio .2)Turkish Depository Banks3)Mortgage4)Default Risk5)Stress Testing
Benzer Tezler
- Avrupa Merkez Bankası'nın oluşumu, para politikası, uygulama sorunları ve Türkiye etkileri
Formation of European Central Bank, its monetary policy, application problems and its effects on Turkey
ALİ POLAT
- Kredi derecelendirme, bankalarda kredi risk yönetimi ve BASEL II nin muhtemel etkileri
Credit rating, credit risk management in the banks, and possible effects of BASEL II
GAMZE ÇAKIR
- The effects of underwriting and reserving techniques in insurance of ship financing
Gemi finansman sigortasında aktüerya ve karşılık ayırma tekniklerinin sigorta prim hesaplamasına etkisi
TANSEL ERKMEN
Doktora
İngilizce
2017
Piri Reis ÜniversitesiDeniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
- Risk yönetim aracı olarak kredi temerrüt swaplarının kullanılmasına yönelik bir araştırma
A research for the use of credit default swap as a tool for risk management
GÜRKAN ATEŞ
- Possible effects of Basel III accord on Turkish banking system
Basel III uzlaşısının Türk bankacılık sistemine olası etkileri
PETEK ÇÖLGEZEN
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
İstanbul Bilgi ÜniversitesiBankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı
Yükleniyor...
