Doğrusal olmayan panel veri modellerinde eşbütünleşme testleri
Cointegration tests for nonlinear panel data models
- Tez No: 354714
- Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZGÜR TEOMAN
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2013
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 66
Özet
Doğrusal olmayan panel veri çerçevesinde eşbütünleşme testleri geliştirilmişitir. Uzun zaman serisi içeren panel verilerinde karşılaşılan ve parametrelerin sapmalı olmasına neden olan yatay kesitte bağımlılık problemi bootstrap tahmin yöntemiyle aşılmıştır. Önerilen testler, Fisher etkisinin geçerliliğinin, OECD ülkeleri için test edilmesi için kullanılmıştır. Bu uygulamada ülkeler gelişmiş ve çok gelişmiş olarak ikiye ayrılmış ve panel eşbütünleşme testleri bu guruplara uygulanmıştır. Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde doğrusal olmayan Fisher etkisi gözlemlenirken, diğer yandan çok gelişmiş ülkelerde bu durum söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler : Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme, Yatay kesit Bağımlılığı, Fisher Etkisi, Filtrelenmiş Bootstrap
Özet (Çeviri)
Nonlinear cointegration tests are proposed in nonlinear panel data framework. Cross section dependency problem that is faced in the long (in terms of time series data) panel data is achieved via implementing sieve bootstrap methodology. The tests developed in the thesis are used in testing the validity of Fisher effect in OECD countries. Countries are divided into two groups whose are named with G7 and Developed countries. Panel cointegration tests are applied for each group in various periods. Empirical results serve the conclusion that Fisher effect is observed in Developed countries whereas it does not exist in G7 countries. Key Words : Nonlinear Cointegration, Cross-Section Dependency, Fisher Effect, Sieve Bootstrap.
Benzer Tezler
- A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach
Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım
BAHADIR ÇAKMAK
Doktora
İngilizce
2014
BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NADİR ÖCAL
- Çevresel kuznet eğrisi: Doğrusal olmayan regresyon analizi
Environmental kuznet curve: Nonlinear regression analysis
HÜSEYİN ŞENTÜRK
- Doğrusal olmayan panel veri modellerinin makroekonomik değişkenlerde kullanımı
Application of nonlinear panel data models in macroeconomic variables
EMRE ÇEVİK
- Firma gelişiminde bulaşma etkisinin finansal etmenler bağlamında modellenmesi
Modelling the contagion effect in company development within the frame of financial factors
MURAT BOZKURT
Doktora
Türkçe
2021
EkonometriKadir Has ÜniversitesiYönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı
PROF. DR. ÖMER LÜTFİ GEBİZLİOĞLU
- Yumuşak geçişli panel regresyon modelleri ve E7 ülkelerinde çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin sınanması
Panel smooth transition regression models and testing the environmental kuznets curve hypothesis for E7 countries
VELİ YILANCI