Geri Dön

Doğrusal olmayan panel veri modellerinde eşbütünleşme testleri

Cointegration tests for nonlinear panel data models

  1. Tez No: 354714
  2. Yazar: NURİ UÇAR
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ÖZGÜR TEOMAN
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Ekonomi, Economics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2013
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Hacettepe Üniversitesi
  10. Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İktisat Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 66

Özet

Doğrusal olmayan panel veri çerçevesinde eşbütünleşme testleri geliştirilmişitir. Uzun zaman serisi içeren panel verilerinde karşılaşılan ve parametrelerin sapmalı olmasına neden olan yatay kesitte bağımlılık problemi bootstrap tahmin yöntemiyle aşılmıştır. Önerilen testler, Fisher etkisinin geçerliliğinin, OECD ülkeleri için test edilmesi için kullanılmıştır. Bu uygulamada ülkeler gelişmiş ve çok gelişmiş olarak ikiye ayrılmış ve panel eşbütünleşme testleri bu guruplara uygulanmıştır. Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde doğrusal olmayan Fisher etkisi gözlemlenirken, diğer yandan çok gelişmiş ülkelerde bu durum söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler : Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme, Yatay kesit Bağımlılığı, Fisher Etkisi, Filtrelenmiş Bootstrap

Özet (Çeviri)

Nonlinear cointegration tests are proposed in nonlinear panel data framework. Cross section dependency problem that is faced in the long (in terms of time series data) panel data is achieved via implementing sieve bootstrap methodology. The tests developed in the thesis are used in testing the validity of Fisher effect in OECD countries. Countries are divided into two groups whose are named with G7 and Developed countries. Panel cointegration tests are applied for each group in various periods. Empirical results serve the conclusion that Fisher effect is observed in Developed countries whereas it does not exist in G7 countries. Key Words : Nonlinear Cointegration, Cross-Section Dependency, Fisher Effect, Sieve Bootstrap.

Benzer Tezler

  1. A stress testıng framework for the Turkısh bankıng sector: an augmented approach

    Türk bankacılık sektörü için bir stres testi çerçevesi: Bir genişletilmiş yaklaşım

    BAHADIR ÇAKMAK

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2014

    BankacılıkOrta Doğu Teknik Üniversitesi

    İktisat Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NADİR ÖCAL

  2. Çevresel kuznet eğrisi: Doğrusal olmayan regresyon analizi

    Environmental kuznet curve: Nonlinear regression analysis

    HÜSEYİN ŞENTÜRK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2016

    EkonometriGazi Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. NEZİR KÖSE

  3. Doğrusal olmayan panel veri modellerinin makroekonomik değişkenlerde kullanımı

    Application of nonlinear panel data models in macroeconomic variables

    EMRE ÇEVİK

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    EkonometriMarmara Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ŞEVKET IŞIL AKGÜL

  4. Firma gelişiminde bulaşma etkisinin finansal etmenler bağlamında modellenmesi

    Modelling the contagion effect in company development within the frame of financial factors

    MURAT BOZKURT

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    EkonometriKadir Has Üniversitesi

    Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER LÜTFİ GEBİZLİOĞLU

  5. Yumuşak geçişli panel regresyon modelleri ve E7 ülkelerinde çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin sınanması

    Panel smooth transition regression models and testing the environmental kuznets curve hypothesis for E7 countries

    VELİ YILANCI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2012

    Ekonometriİstanbul Üniversitesi

    Ekonometri Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN