Portföy riskinin ölçülmesine istatistiksel bir yaklaşım: Riske maruz değer analizi ve farklı portföyler üzerine uygulama
A statistical approach to the measurement of portfolio risk: Value at risk analysis and application on different portfolios
- Tez No: 360840
- Danışmanlar: PROF. DR. VEYSEL YILMAZ, DOÇ. DR. MURAT ATAN
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: İstatistik, Statistics
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2014
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 117
Özet
Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları, yatırım yapılan portföyün belirli bir elde tutma süresi sonundaki olası kaybını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu hesaplamalar için Tarihsel Simülasyon Yöntemi, Varyans-Kovaryans Yöntemi (Parametrik Yöntem) ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemi tercih edilmektedir. Bu tez çalışmasında, RMD hesaplamalarında kullanılan üç yöntemin, farklı kıstaslara göre oluşturulan portföyler üzerindeki sonuçları incelenmiştir. BIST 30, altın, döviz ve gecelik faiz oranlarının fiyat serileri kullanılarak oluşturulan dört adet portföye RMD hesaplama yöntemleri uygulanarak sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların performansı ise Geriye Dönük Test işlemi ile kontrol edilmiştir. Her bir portföy için RMD sonuçları incelenerek yöntemlerin performansları tartışılmıştır.
Özet (Çeviri)
Value at Risk (VaR) is used to determine the possible loss at the end of a specified holding period. Historical Simulation, Variance-Covariance (Parametric) Method and Monte Carlo Simulation are preferred for the calculation of VaR. In this study, three methods, that are used in the calculation of VaR, are examined their results on the portfolios are created according to different criterias. The price series of ISE 30, gold, foreign exchange and interest rates are used to creating different four portfolia and their VaR results are compared each other. The performance of VaR results are checked by backtesting process after calculating VaR. VaR results are discussed by examining the performance of the methods for each portfolio.
Benzer Tezler
- Türkiye'de krizlerin nedeni olarak uluslararası sermaye hareketleri ve ülke riski
Crises as the reason international capital movements and country risk in Turkey
FATMA ÇİÇEK
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
EkonomiAfyon Kocatepe Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET EMRE GÖRGÜLÜ
- Bankaların kurumsal kredileri açısından kredi riski yönetimi ve basel-II uygulaması
Credit risk management and basel-II implementation of banks' corporate loans
RIDVAN ÇABUKEL
- Riske maruz değer (VaR) ve portföy optimizasyonu
Value at risk (VaR) and portfolio optimization
ELİF KARAASLAN
- Türkiye'de faiz ve kur riskine ilişkin standart yöntem uygulaması: İçsel ölçüm yöntemleriyle sınanması
The application of standard method to the interest rate and foreign exchange rate risk in Turkey: Examination via internal model methods
ELVAN ALTIKULAÇ
- Portföy yönetiminde portföy yöneticisinin nitelikleri ve portföy oluşturma stratejileri
In the portfolio management, qualities of the portfolio manager and the strategies of constructing portfolios
AYLİN SATIR