A Dynamic model of inflation in Turkey: A cointegration analysis
Türkiye ekonomisinde enflasyon için dinamik bir model: Kointegrasyon analizi uygulaması
- Tez No: 36196
- Danışmanlar: DOÇ.DR. AYSIT TANSEL
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Ekonomi, Economics
- Anahtar Kelimeler: Kök Birim Testleri, Dönemsel Kök Birim Testleri, Kointegrasyon analizi, enflasyon, döviz kuru müdahalesi, Unit Root Testing, Seasonal Unit Root Testing, Cointegration, Inflation, Exchange rate intervention
- Yıl: 1994
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 88
Özet
öz TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON İÇİN DİNAMİK BİR MODEL: KOINTEGRASYON ANALİZİ UYGULAMASI İZMİRLİ, Gonca Babacan Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi: Doç.Dr. Aysıt TANSEL Temmuz, 1994, 88 sayfa Bu te/de kointegrasyon analizi tekniği kullanılarak Türkiye ekonomisi için bir model denenmiştir. Türkiye ekonomisi için enflasyonun sadece parasal bir olgu olmayıp, beklentisel bir içerik de tanıdığı gösterilmiştir. Türkiye ekonomisi için 198ü yılı ilk döneminden 1992 yılı son dönemine kadar olan üç aylık veri serileri kullanılarak çeşitli ekonomik değişkenler arasında gelecekte olabilecek gelişmeleri öngörebilecek kararlı uzun dönem ilişkileri elde edilmiştir. Veri setlerinin yıllık ve dönemsel kök birim testleri yapılmıştır. Krediler, uluslararsı rezervler ve toplam talep arasında enflasyonist baskı yaratan bir ilişki gözlenmiştir.
Özet (Çeviri)
ABSTRACT A DYNAMIC MODEL OF INFLATION IN TURKEY: A COINTEGRATION ANALYSIS İZMİRLİ, Gonca Babacan M.S. in Economics Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Aysıt TANSEL July, 1994, 88 pages In this study, we tried to estimate a proper model for Turkish economy by employing cointegration analysis. It is shown that for the Turkish economy, inflation is not only a monetary- phenomenon but also has an expectational character. By employing quarterly data for the Turkish economy from the first quarter of 1980 until The last quarter of 1 992, we obtain a set of stable long run relationships between various economic variables that have a predictive power for future movements regarding some major macroeconomic movements in Turkey. Annual and seasonal unit root properties of the series are investigated. We observed a close relation between increases in credits, international reserves and aggregate demand that forms a loop which creates inflation.
Benzer Tezler
- Vektör otoregressif modeller üzerine bir inceleme
An Investigation on vector autoregressive models
NEZİR KÖSE
- Uluslararası sermaye hareketlerinin belirleyicileri, doğrudan yabancı yatırımlar ve yabancı portföy yatırımları bağlamında bir analiz: Türkiye örneği
Determinants of international capital movements, an analysis in the context of foreign direct investment and foreign portfolio investments: The case of Turkey
ERHAN GENÇ
- The relationship between interest rates and stock returns: Case study on BRIC countries and Turkey's stock indices
Faiz oranları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişki: BRIC ve Türkiye hisse senedi endeksleri üzerine vaka çalışması
BERKAY MANİOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
Ekonomiİstanbul Teknik Üniversitesiİşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ KAYA TOKMAKÇIOĞLU
DOÇ. DR. OĞUZHAN ÖZÇELEBİ
- Türkiye'de yaşanan siyasi krizlerin ekonomik göstergelere etkisi üzerine bir model çalışması
A model study on the effect of political crises in Turkey on economic indicators
NİSA NUR KOÇOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2023
EkonomiFırat Üniversitesiİktisat Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYŞE ESRA PEKER
- 2000'li yıllarda Türkiye inşaat sektörü ve ekonomi arasındaki ilişki
The relationship between the Turkish construction sector and the economy in the 2000s
FARUK BÜYÜKYORAN