Geri Dön

Arşimedyan kapula ailesi için bağımsızlık testleri

Independence tests for the Archimedian capula family

  1. Tez No: 838444
  2. Yazar: ABDULLAH BÜLBÜL
  3. Danışmanlar: PROF. DR. COŞKUN KUŞ
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: İstatistik, Statistics
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Selçuk Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: İstatistik Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: İstatistik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 60

Özet

Bu çalışmada, Archimedean copula ailesi için dokuz bağımsızlık testi önerilmiştir. Önerilen testler, ampirik Kendall dağılım fonksiyonu ve Bernstein polinomu temelinde Anderson-Darling, Cramér–von Mises ve Kolmogorov-Smirnov gibi iyi bilinen istatistiksel testler kullanarak geliştirilmiştir. Bu testlerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla Monte Carlo simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon çalışması iki temel amaca hizmet etmektedir: İlki, önerilen testler için kritik değerleri belirlemek, ikincisi ise mevcut ve yeni önerilen testlerin güç performansını gözlemektir. Ayrıca, bu testlerin pratik bir bağlamda uygulanmasını göstermek amacıyla sayısal bir örnek sunulmuştur.

Özet (Çeviri)

In this thesis, we propose nine independence tests for the Archimedean copulas family. The proposed tests are developed utilizing well-known statistical measures such as the Anderson-Darling, Cramér–von Mises and Kolmogorov-Smirnov tests based on the empirical Kendall distribution function and the Bernstein polynomial. To assess the efficacy of these tests, we conducted a Monte Carlo simulation study. This study serves two primary purposes: first, to establish critical values for the tests, and second, to observe the power performance of both the existing and newly proposed tests. Additionally, we provide a numerical example to illustrate the application of these tests in a practical context.

Benzer Tezler

  1. Yeni arşimedyan kapula aileleri ve finans alanında bir uygulama

    New archimedean copulas family and their applications in finance

    VADOUD NAJJARI

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2014

    İstatistikGazi Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HASAN BAL

  2. Arşimedyen kapulalar üzerine bir çalışma

    A study on Archimedean copulas

    SIDDIK ARSLAN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2013

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FİKRİ ÖZTÜRK

  3. Çok değişkenli zaman serilerinde bağımlılığın Kapula modellemesi

    Copula modelling of the dependency in multivariate time series

    EMRE YILDIRIM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    İstatistikOndokuz Mayıs Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. MEHMET ALİ CENGİZ

  4. Arşimedyen kapulaları kullanılarak yeni iki değişkenli bir istatistiksel dağılımın elde edilmesi

    Obtaining a new bivariate statistical distribution using archimedean copulas

    RAHİME NUR ŞAHİN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    İstatistikSelçuk Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. BUĞRA SARAÇOĞLU

  5. Çok aşamalı imalat süreçleri için istatistiksel proses kontrolü modellemesi

    Modeling statistical process control for multi-stage manufacturing processes

    PELİN TOKTAŞ

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    İstatistikAnkara Üniversitesi

    İstatistik Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ÖMER L. GEBİZLİOĞLU